PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение IBGL с BLTD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности IBGL и BLTD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares iBonds Dec 2055 Term Treasury ETF (IBGL) и Bluemonte Long Term Bond ETF (BLTD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IBGL показывает доходность -0.23%, что значительно ниже, чем у BLTD с доходностью 0.26%.


IBGL

1 день
-0.35%
1 месяц
0.74%
С начала года
-0.23%
6 месяцев
-1.85%
1 год
4.56%
3 года*
5 лет*
10 лет*

BLTD

1 день
-0.32%
1 месяц
0.87%
С начала года
0.26%
6 месяцев
-0.57%
1 год
3 года*
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IBGL и BLTD


Correlation

The correlation between IBGL and BLTD is 0.97 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.


Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 июн. 2025 г.

0.97

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


iShares iBonds Dec 2055 Term Treasury ETF

Bluemonte Long Term Bond ETF

Доходность на риск

IBGL vs. BLTD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

IBGL
Ранг доходности на риск IBGL: 1717
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IBGL: 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IBGL: 1616
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IBGL: 1515
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IBGL: 1717
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IBGL: 1717
Ранг коэф-та Мартина

BLTD
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IBGL c BLTD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares iBonds Dec 2055 Term Treasury ETF (IBGL) и Bluemonte Long Term Bond ETF (BLTD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


IBGLBLTDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.09

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.63

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.58

IBGL vs. BLTD - Сравнение коэффициента Шарпа


Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам


IBGLBLTDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.49

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.06

0.65

-0.59

Просадки

Сравнение просадок IBGL и BLTD

Максимальная просадка IBGL за все время составила -9.37%, что больше максимальной просадки BLTD в -4.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IBGL и BLTD.


Загрузка графика...

Показатели просадок


IBGLBLTDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-9.37%

-4.80%

-4.57%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.23%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.38%

-2.48%

-1.90%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.03%

-1.57%

-2.46%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.89%

Волатильность

Сравнение волатильности IBGL и BLTD


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


IBGLBLTDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.67%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.12%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.28%

6.84%

+2.44%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

10.53%

6.84%

+3.69%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

10.53%

6.84%

+3.69%

Сравнение комиссий IBGL и BLTD

IBGL берет комиссию в 0.07%, что меньше комиссии BLTD в 0.23%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов IBGL и BLTD

Дивидендная доходность IBGL за последние двенадцать месяцев составляет около 4.70%, что больше доходности BLTD в 3.93%


ПозицияTTM2025
BLTD
Bluemonte Long Term Bond ETF
3.93%2.48%
IBGL
iShares iBonds Dec 2055 Term Treasury ETF
4.70%3.52%

Часто задаваемые вопросы


With a correlation of 0.97, IBGL and BLTD move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

On fees, IBGL is cheaper at 0.07% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

IBGL is cheaper with a 0.07% expense ratio, compared with 0.23% for BLTD.

IBGL has the higher dividend yield at 4.70%, compared with 3.93% for BLTD.

IBGL is categorized as Government Bonds, while BLTD is Long-Term Bond. They also come from different issuers: iShares and Bluemonte. Their fees differ too: 0.07% for IBGL and 0.23% for BLTD.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IBGL и BLTD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор