Сравнение IBGL с BLTD
IBGL (iShares iBonds Dec 2055 Term Treasury ETF) and BLTD (Bluemonte Long Term Bond ETF) are both exchange-traded funds - IBGL is a Government Bonds fund tracking the ICE 2055 Maturity US Treasury Index, while BLTD is a Long-Term Bond fund managed by Bluemonte. Over the past year, IBGL returned 3.63% vs 4.79% for BLTD. With a 0.96 correlation, they move nearly in lockstep. IBGL charges 0.07%/yr vs 0.23%/yr for BLTD.
Доходность
Сравнение доходности IBGL и BLTD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, оба инвестиционных инструмента показали схожую доходность, с IBGL на уровне 0.84% и BLTD на уровне 0.84%.
IBGL
- 1 день
- 0.09%
- 1 месяц
- 2.24%
- С начала года
- 0.84%
- 6 месяцев
- 0.49%
- 1 год
- 3.63%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BLTD
- 1 день
- 0.18%
- 1 месяц
- 1.46%
- С начала года
- 0.84%
- 6 месяцев
- 0.77%
- 1 год
- 4.79%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам IBGL и BLTD
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
IBGL iShares iBonds Dec 2055 Term Treasury ETF | 0.84% | 3.08% |
BLTD Bluemonte Long Term Bond ETF | 0.84% | 3.76% |
Correlation
The correlation between IBGL and BLTD is 0.96 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.96 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 июн. 2025 г. | 0.96 |
The correlation between IBGL and BLTD has been stable across timeframes, ranging from 0.96 to 0.96 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IBGL vs. BLTD — Ранг доходности на риск
IBGL
BLTD
Сравнение IBGL c BLTD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares iBonds Dec 2055 Term Treasury ETF (IBGL) и Bluemonte Long Term Bond ETF (BLTD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| IBGL | BLTD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.30 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.40 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.07 | 1.12 | -0.05 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.50 | 1.00 | -0.50 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.20 | 2.48 | -1.27 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок IBGL и BLTD
Максимальная просадка IBGL за все время составила -9.37%, что больше максимальной просадки BLTD в -4.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IBGL и BLTD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IBGL | BLTD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -9.37% | -4.80% | -4.57% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.23% | -4.80% | -2.43% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.36% | -1.92% | -1.44% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.02% | -1.60% | -2.42% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.02% | 1.94% | +1.08% |
Волатильность
Сравнение волатильности IBGL и BLTD
iShares iBonds Dec 2055 Term Treasury ETF (IBGL) имеет более высокую волатильность в 2.07% по сравнению с Bluemonte Long Term Bond ETF (BLTD) с волатильностью 1.70%. Это указывает на то, что IBGL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BLTD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IBGL | BLTD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.07% | 1.70% | +0.37% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.24% | 5.04% | +1.20% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 8.99% | 6.82% | +2.17% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 10.43% | 6.82% | +3.61% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 10.43% | 6.82% | +3.61% |
Сравнение комиссий IBGL и BLTD
IBGL берет комиссию в 0.07%, что меньше комиссии BLTD в 0.23%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IBGL и BLTD
Дивидендная доходность IBGL за последние двенадцать месяцев составляет около 4.65%, что больше доходности BLTD в 3.91%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
BLTD Bluemonte Long Term Bond ETF | 3.91% | 2.48% |
IBGL iShares iBonds Dec 2055 Term Treasury ETF | 4.65% | 3.52% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.96, IBGL and BLTD move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
IBGL has higher volatility (2.07%) compared to BLTD (1.70%). In terms of maximum drawdown, IBGL dropped -9.37% vs BLTD's -4.80%.
On 1-year performance, BLTD leads with 4.79% vs 3.63% for IBGL. On fees, IBGL is cheaper at 0.07% per year. On volatility, BLTD has been the lower-risk option at 1.70%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, BLTD has performed better with a 4.79% return vs 3.63%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
IBGL is cheaper with a 0.07% expense ratio, compared with 0.23% for BLTD.
IBGL has the higher dividend yield at 4.65%, compared with 3.91% for BLTD.
IBGL is categorized as Government Bonds, while BLTD is Long-Term Bond. They also come from different issuers: iShares and Bluemonte. Their fees differ too: 0.07% for IBGL and 0.23% for BLTD.
BLTD currently has the higher Sharpe Ratio (0.70 vs 0.41), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для IBGL и BLTD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор