PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение IBGL с BLTD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности IBGL и BLTD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares iBonds Dec 2055 Term Treasury ETF (IBGL) и Bluemonte Long Term Bond ETF (BLTD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, оба инвестиционных инструмента показали схожую доходность, с IBGL на уровне 0.84% и BLTD на уровне 0.84%.


IBGL

1 день
0.09%
1 месяц
2.24%
С начала года
0.84%
6 месяцев
0.49%
1 год
3.63%
3 года*
5 лет*
10 лет*

BLTD

1 день
0.18%
1 месяц
1.46%
С начала года
0.84%
6 месяцев
0.77%
1 год
4.79%
3 года*
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IBGL и BLTD


Correlation

The correlation between IBGL and BLTD is 0.96 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.96

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 июн. 2025 г.

0.96

The correlation between IBGL and BLTD has been stable across timeframes, ranging from 0.96 to 0.96 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


iShares iBonds Dec 2055 Term Treasury ETF

Bluemonte Long Term Bond ETF

Доходность на риск

IBGL vs. BLTD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

IBGL
Ранг доходности на риск IBGL: 1414
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IBGL: 1515
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IBGL: 1414
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IBGL: 1313
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IBGL: 1515
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IBGL: 1515
Ранг коэф-та Мартина

BLTD
Ранг доходности на риск BLTD: 2121
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BLTD: 2222
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BLTD: 2020
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BLTD: 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BLTD: 2222
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BLTD: 2121
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IBGL c BLTD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares iBonds Dec 2055 Term Treasury ETF (IBGL) и Bluemonte Long Term Bond ETF (BLTD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


IBGLBLTDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

-0.30

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

-0.40

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.07

1.12

-0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.50

1.00

-0.50

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.20

2.48

-1.27

IBGL vs. BLTD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IBGL на текущий момент составляет 0.41, что ниже коэффициента Шарпа BLTD равного 0.70. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IBGL и BLTD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок IBGL и BLTD

Максимальная просадка IBGL за все время составила -9.37%, что больше максимальной просадки BLTD в -4.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IBGL и BLTD.


Загрузка графика...

Показатели просадок


IBGLBLTDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-9.37%

-4.80%

-4.57%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.23%

-4.80%

-2.43%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.36%

-1.92%

-1.44%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.02%

-1.60%

-2.42%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.02%

1.94%

+1.08%

Волатильность

Сравнение волатильности IBGL и BLTD

iShares iBonds Dec 2055 Term Treasury ETF (IBGL) имеет более высокую волатильность в 2.07% по сравнению с Bluemonte Long Term Bond ETF (BLTD) с волатильностью 1.70%. Это указывает на то, что IBGL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BLTD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


IBGLBLTDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.07%

1.70%

+0.37%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.24%

5.04%

+1.20%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

8.99%

6.82%

+2.17%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

10.43%

6.82%

+3.61%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

10.43%

6.82%

+3.61%

Сравнение комиссий IBGL и BLTD

IBGL берет комиссию в 0.07%, что меньше комиссии BLTD в 0.23%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов IBGL и BLTD

Дивидендная доходность IBGL за последние двенадцать месяцев составляет около 4.65%, что больше доходности BLTD в 3.91%


ПозицияTTM2025
BLTD
Bluemonte Long Term Bond ETF
3.91%2.48%
IBGL
iShares iBonds Dec 2055 Term Treasury ETF
4.65%3.52%

Часто задаваемые вопросы


With a correlation of 0.96, IBGL and BLTD move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

IBGL has higher volatility (2.07%) compared to BLTD (1.70%). In terms of maximum drawdown, IBGL dropped -9.37% vs BLTD's -4.80%.

On 1-year performance, BLTD leads with 4.79% vs 3.63% for IBGL. On fees, IBGL is cheaper at 0.07% per year. On volatility, BLTD has been the lower-risk option at 1.70%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, BLTD has performed better with a 4.79% return vs 3.63%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

IBGL is cheaper with a 0.07% expense ratio, compared with 0.23% for BLTD.

IBGL has the higher dividend yield at 4.65%, compared with 3.91% for BLTD.

IBGL is categorized as Government Bonds, while BLTD is Long-Term Bond. They also come from different issuers: iShares and Bluemonte. Their fees differ too: 0.07% for IBGL and 0.23% for BLTD.

BLTD currently has the higher Sharpe Ratio (0.70 vs 0.41), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IBGL и BLTD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор