Сравнение IBGL с BLV
IBGL (iShares iBonds Dec 2055 Term Treasury ETF) and BLV (Vanguard Long-Term Bond ETF) are both exchange-traded funds - IBGL is a Government Bonds fund tracking the ICE 2055 Maturity US Treasury Index, while BLV is a Long-Term Bond fund tracking the Bloomberg U.S. Long Government/Credit Float Adjusted Index. Both are passively managed. Over the past year, IBGL returned 4.56% vs 6.59% for BLV. With a 0.98 correlation, they move nearly in lockstep. IBGL charges 0.07%/yr vs 0.03%/yr for BLV.
Доходность
Сравнение доходности IBGL и BLV
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, IBGL показывает доходность -0.23%, что значительно ниже, чем у BLV с доходностью 0.28%.
IBGL
- 1 день
- -0.35%
- 1 месяц
- 0.74%
- С начала года
- -0.23%
- 6 месяцев
- -1.85%
- 1 год
- 4.56%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BLV
- 1 день
- -0.31%
- 1 месяц
- 1.09%
- С начала года
- 0.28%
- 6 месяцев
- -0.86%
- 1 год
- 6.59%
- 3 года*
- 2.02%
- 5 лет*
- -3.33%
- 10 лет*
- 0.99%
Сравнение доходности по годам IBGL и BLV
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
IBGL iShares iBonds Dec 2055 Term Treasury ETF | -0.23% | 0.99% |
BLV Vanguard Long-Term Bond ETF | 0.28% | 4.07% |
Correlation
The correlation between IBGL and BLV is 0.98 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.98 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 мар. 2025 г. | 0.98 |
The correlation between IBGL and BLV has been stable across timeframes, ranging from 0.98 to 0.98 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IBGL vs. BLV — Ранг доходности на риск
IBGL
BLV
Сравнение IBGL c BLV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares iBonds Dec 2055 Term Treasury ETF (IBGL) и Vanguard Long-Term Bond ETF (BLV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IBGL | BLV | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.32 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.44 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.09 | 1.14 | -0.05 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.63 | 1.15 | -0.52 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.58 | 2.92 | -1.33 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IBGL | BLV | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.49 | 0.81 | -0.32 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | -0.26 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.08 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.06 | 0.37 | -0.31 |
Просадки
Сравнение просадок IBGL и BLV
Максимальная просадка IBGL за все время составила -9.37%, что меньше максимальной просадки BLV в -38.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IBGL и BLV.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IBGL | BLV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -9.37% | -38.29% | +28.92% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.23% | -5.73% | -1.50% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -15.16% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -36.27% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -38.29% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.38% | -24.14% | +19.76% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.03% | -9.51% | +5.48% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.89% | 2.26% | +0.63% |
Волатильность
Сравнение волатильности IBGL и BLV
iShares iBonds Dec 2055 Term Treasury ETF (IBGL) имеет более высокую волатильность в 2.67% по сравнению с Vanguard Long-Term Bond ETF (BLV) с волатильностью 2.50%. Это указывает на то, что IBGL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BLV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IBGL | BLV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.67% | 2.50% | +0.17% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.12% | 5.62% | +0.50% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 9.28% | 8.15% | +1.13% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 10.53% | 12.97% | -2.44% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 10.53% | 11.98% | -1.45% |
Сравнение комиссий IBGL и BLV
IBGL берет комиссию в 0.07%, что несколько больше комиссии BLV в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IBGL и BLV
Дивидендная доходность IBGL за последние двенадцать месяцев составляет около 4.70%, что меньше доходности BLV в 4.80%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BLV Vanguard Long-Term Bond ETF | 4.80% | 4.67% | 5.09% | 4.06% | 4.17% | 3.37% | 6.12% | 3.57% | 4.07% | 3.63% | 4.16% | 4.37% |
IBGL iShares iBonds Dec 2055 Term Treasury ETF | 4.70% | 3.52% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.98, IBGL and BLV move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
IBGL has higher volatility (2.67%) compared to BLV (2.50%). In terms of maximum drawdown, IBGL dropped -9.37% vs BLV's -38.29%.
On 1-year performance, BLV leads with 6.59% vs 4.56% for IBGL. On fees, BLV is cheaper at 0.03% per year. On volatility, BLV has been the lower-risk option at 2.50%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, BLV has performed better with a 6.59% return vs 4.56%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
BLV is cheaper with a 0.03% expense ratio, compared with 0.07% for IBGL.
BLV has the higher dividend yield at 4.80%, compared with 4.70% for IBGL.
IBGL is categorized as Government Bonds, while BLV is Long-Term Bond. IBGL tracks ICE 2055 Maturity US Treasury Index, while BLV tracks Bloomberg U.S. Long Government/Credit Float Adjusted Index. They also come from different issuers: iShares and Vanguard. Their fees differ too: 0.07% for IBGL and 0.03% for BLV.
BLV currently has the higher Sharpe Ratio (0.81 vs 0.49), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для IBGL и BLV
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор