Сравнение IBGL с GGOV
IBGL (iShares iBonds Dec 2055 Term Treasury ETF) and GGOV (iShares Global Government Bond USD Hedged Active ETF) are both exchange-traded funds - IBGL is a Government Bonds fund tracking the ICE 2055 Maturity US Treasury Index, while GGOV is a Global Bonds fund managed by iShares. A 0.61 correlation means they provide meaningful diversification when combined. IBGL charges 0.07%/yr vs 0.39%/yr for GGOV.
Доходность
Сравнение доходности IBGL и GGOV
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, IBGL показывает доходность 0.84%, что значительно ниже, чем у GGOV с доходностью 2.75%.
IBGL
- 1 день
- 0.09%
- 1 месяц
- 2.24%
- С начала года
- 0.84%
- 6 месяцев
- 0.49%
- 1 год
- 3.63%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
GGOV
- 1 день
- 0.02%
- 1 месяц
- 0.60%
- С начала года
- 2.75%
- 6 месяцев
- 2.61%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам IBGL и GGOV
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
IBGL iShares iBonds Dec 2055 Term Treasury ETF | 0.84% | 2.09% |
GGOV iShares Global Government Bond USD Hedged Active ETF | 2.75% | -2.80% |
Correlation
The correlation between IBGL and GGOV is 0.61, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 июн. 2025 г. | 0.61 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IBGL vs. GGOV — Ранг доходности на риск
IBGL
GGOV
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение IBGL c GGOV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares iBonds Dec 2055 Term Treasury ETF (IBGL) и iShares Global Government Bond USD Hedged Active ETF (GGOV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| IBGL | GGOV | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.07 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.50 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.20 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок IBGL и GGOV
Максимальная просадка IBGL за все время составила -9.37%, что больше максимальной просадки GGOV в -4.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IBGL и GGOV.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IBGL | GGOV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -9.37% | -4.69% | -4.68% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.23% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.36% | -1.06% | -2.30% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.02% | -1.57% | -2.45% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.02% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности IBGL и GGOV
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IBGL | GGOV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.07% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.24% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 8.99% | 5.28% | +3.71% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 10.43% | 5.28% | +5.15% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 10.43% | 5.28% | +5.15% |
Сравнение комиссий IBGL и GGOV
IBGL берет комиссию в 0.07%, что меньше комиссии GGOV в 0.39%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IBGL и GGOV
Дивидендная доходность IBGL за последние двенадцать месяцев составляет около 4.65%, тогда как GGOV не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
GGOV iShares Global Government Bond USD Hedged Active ETF | 0.00% | 0.00% |
IBGL iShares iBonds Dec 2055 Term Treasury ETF | 4.65% | 3.52% |
Часто задаваемые вопросы
IBGL and GGOV have a correlation of 0.61, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, IBGL is cheaper at 0.07% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
IBGL is cheaper with a 0.07% expense ratio, compared with 0.39% for GGOV.
IBGL has the higher dividend yield at 4.65%, compared with 0.00% for GGOV.
IBGL is categorized as Government Bonds, while GGOV is Global Bonds. Their fees differ too: 0.07% for IBGL and 0.39% for GGOV.
Подберите оптимальное распределение для IBGL и GGOV
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор