Сравнение UTWY с CPHY
UTWY (F/m US Treasury 20 Year Bond ETF) and CPHY (F/m Compoundr High Yield Bond ETF) are both exchange-traded funds - UTWY is a Government Bonds fund tracking the Bloomberg US Treasury Bellwether 20 Year Index, while CPHY is a High Yield Bonds fund tracking the Nasdaq Compoundr U.S. High Yield Bond Index. Both are passively managed. A 0.50 correlation means they provide meaningful diversification when combined. UTWY charges 0.15%/yr vs 0.35%/yr for CPHY.
Доходность
Сравнение доходности UTWY и CPHY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, UTWY показывает доходность -0.45%, что значительно ниже, чем у CPHY с доходностью 0.42%.
UTWY
- 1 день
- 0.19%
- 1 месяц
- 0.33%
- С начала года
- -0.45%
- 6 месяцев
- -1.17%
- 1 год
- 3.28%
- 3 года*
- -0.44%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
CPHY
- 1 день
- 0.17%
- 1 месяц
- 0.38%
- С начала года
- 0.42%
- 6 месяцев
- 0.83%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам UTWY и CPHY
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
UTWY F/m US Treasury 20 Year Bond ETF | -0.45% | 2.40% |
CPHY F/m Compoundr High Yield Bond ETF | 0.42% | 2.31% |
Correlation
The correlation between UTWY and CPHY is 0.50, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 авг. 2025 г. | 0.50 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
UTWY vs. CPHY — Ранг доходности на риск
UTWY
CPHY
Сравнение UTWY c CPHY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для F/m US Treasury 20 Year Bond ETF (UTWY) и F/m Compoundr High Yield Bond ETF (CPHY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| UTWY | CPHY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.07 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.49 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.32 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| UTWY | CPHY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.41 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.07 | 0.95 | -1.03 |
Просадки
Сравнение просадок UTWY и CPHY
Максимальная просадка UTWY за все время составила -18.19%, что больше максимальной просадки CPHY в -2.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UTWY и CPHY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| UTWY | CPHY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.19% | -2.51% | -15.68% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.70% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -14.98% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.85% | -0.57% | -5.28% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.02% | -0.56% | -6.46% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.48% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности UTWY и CPHY
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| UTWY | CPHY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.47% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.65% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 8.10% | 3.58% | +4.52% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.10% | 3.58% | +7.52% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 11.10% | 3.58% | +7.52% |
Сравнение комиссий UTWY и CPHY
UTWY берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии CPHY в 0.35%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов UTWY и CPHY
Дивидендная доходность UTWY за последние двенадцать месяцев составляет около 4.68%, тогда как CPHY не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
CPHY F/m Compoundr High Yield Bond ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
UTWY F/m US Treasury 20 Year Bond ETF | 4.68% | 4.62% | 4.56% | 2.94% |
Часто задаваемые вопросы
UTWY and CPHY have a correlation of 0.50, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, UTWY is cheaper at 0.15% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
UTWY is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.35% for CPHY.
UTWY has the higher dividend yield at 4.68%, compared with 0.00% for CPHY.
UTWY is categorized as Government Bonds, while CPHY is High Yield Bonds. UTWY tracks Bloomberg US Treasury Bellwether 20 Year Index, while CPHY tracks Nasdaq Compoundr U.S. High Yield Bond Index. Their fees differ too: 0.15% for UTWY and 0.35% for CPHY.
Подберите оптимальное распределение для UTWY и CPHY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор