Сравнение UTWY с CPAG
UTWY (F/m US Treasury 20 Year Bond ETF) and CPAG (F/m Compoundr U.S. Aggregate Bond ETF) are both exchange-traded funds - UTWY is a Government Bonds fund tracking the Bloomberg US Treasury Bellwether 20 Year Index, while CPAG is a Total Bond Market fund tracking the Nasdaq Compoundr U.S. Aggregate Bond Index. Both are passively managed. With a 0.95 correlation, they move nearly in lockstep. UTWY charges 0.15%/yr vs 0.31%/yr for CPAG.
Доходность
Сравнение доходности UTWY и CPAG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, UTWY показывает доходность -0.45%, что значительно ниже, чем у CPAG с доходностью 0.13%.
UTWY
- 1 день
- 0.19%
- 1 месяц
- 0.33%
- С начала года
- -0.45%
- 6 месяцев
- -1.17%
- 1 год
- 3.28%
- 3 года*
- -0.44%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
CPAG
- 1 день
- 0.14%
- 1 месяц
- 0.12%
- С начала года
- 0.13%
- 6 месяцев
- 0.09%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам UTWY и CPAG
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
UTWY F/m US Treasury 20 Year Bond ETF | -0.45% | 2.40% |
CPAG F/m Compoundr U.S. Aggregate Bond ETF | 0.13% | 2.22% |
Correlation
The correlation between UTWY and CPAG is 0.95 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 авг. 2025 г. | 0.95 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
UTWY vs. CPAG — Ранг доходности на риск
UTWY
CPAG
Сравнение UTWY c CPAG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для F/m US Treasury 20 Year Bond ETF (UTWY) и F/m Compoundr U.S. Aggregate Bond ETF (CPAG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| UTWY | CPAG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.07 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.49 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.32 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| UTWY | CPAG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.41 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.07 | 0.80 | -0.87 |
Просадки
Сравнение просадок UTWY и CPAG
Максимальная просадка UTWY за все время составила -18.19%, что больше максимальной просадки CPAG в -2.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UTWY и CPAG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| UTWY | CPAG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.19% | -2.78% | -15.41% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.70% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -14.98% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.85% | -1.54% | -4.31% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.02% | -0.74% | -6.28% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.48% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности UTWY и CPAG
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| UTWY | CPAG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.47% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.65% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 8.10% | 3.67% | +4.43% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.10% | 3.67% | +7.43% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 11.10% | 3.67% | +7.43% |
Сравнение комиссий UTWY и CPAG
UTWY берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии CPAG в 0.31%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов UTWY и CPAG
Дивидендная доходность UTWY за последние двенадцать месяцев составляет около 4.68%, тогда как CPAG не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
CPAG F/m Compoundr U.S. Aggregate Bond ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
UTWY F/m US Treasury 20 Year Bond ETF | 4.68% | 4.62% | 4.56% | 2.94% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.95, UTWY and CPAG move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
On fees, UTWY is cheaper at 0.15% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
UTWY is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.31% for CPAG.
UTWY has the higher dividend yield at 4.68%, compared with 0.00% for CPAG.
UTWY is categorized as Government Bonds, while CPAG is Total Bond Market. UTWY tracks Bloomberg US Treasury Bellwether 20 Year Index, while CPAG tracks Nasdaq Compoundr U.S. Aggregate Bond Index. Their fees differ too: 0.15% for UTWY and 0.31% for CPAG.
Подберите оптимальное распределение для UTWY и CPAG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор