Сравнение UTWO с TFLO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о US Treasury 2 Year Note ETF (UTWO) и iShares Treasury Floating Rate Bond ETF (TFLO).
UTWO и TFLO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. UTWO - это пассивный фонд от US Benchmark Series, который отслеживает доходность ICE BofA Current 2 Year US Treasury Index - Benchmark TR Gross. Фонд был запущен 8 авг. 2022 г.. TFLO - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Barclays U.S. Treasury Floating Rate Index. Фонд был запущен 3 февр. 2014 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности UTWO и TFLO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам UTWO и TFLO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
UTWO US Treasury 2 Year Note ETF | 0.27% | 4.79% | 3.71% | 3.45% | -0.81% |
TFLO iShares Treasury Floating Rate Bond ETF | 0.98% | 4.22% | 5.34% | 5.12% | 1.40% |
Доходность по периодам
С начала года, UTWO показывает доходность 0.27%, что значительно ниже, чем у TFLO с доходностью 0.98%.
UTWO
- 1 день
- 0.07%
- 1 месяц
- -0.24%
- С начала года
- 0.27%
- 6 месяцев
- 1.23%
- 1 год
- 3.52%
- 3 года*
- 3.56%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
TFLO
- 1 день
- 0.04%
- 1 месяц
- 0.34%
- С начала года
- 0.98%
- 6 месяцев
- 2.03%
- 1 год
- 4.14%
- 3 года*
- 4.85%
- 5 лет*
- 3.50%
- 10 лет*
- 2.29%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий UTWO и TFLO
И UTWO, и TFLO имеют комиссию равную 0.15%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
UTWO vs. TFLO — Ранг доходности на риск
UTWO
TFLO
Сравнение UTWO c TFLO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для US Treasury 2 Year Note ETF (UTWO) и iShares Treasury Floating Rate Bond ETF (TFLO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| UTWO | TFLO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.34 | 14.09 | -11.75 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 3.74 | 47.12 | -43.39 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.49 | 11.68 | -10.19 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.87 | 207.99 | -204.12 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.56 | 757.95 | -744.39 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| UTWO | TFLO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.34 | 14.09 | -11.75 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 9.85 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 4.57 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.49 | 0.97 | +0.52 |
Корреляция
Корреляция между UTWO и TFLO составляет 0.03 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов UTWO и TFLO
Дивидендная доходность UTWO за последние двенадцать месяцев составляет около 3.48%, что меньше доходности TFLO в 4.00%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UTWO US Treasury 2 Year Note ETF | 3.48% | 3.63% | 4.22% | 4.39% | 1.22% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
TFLO iShares Treasury Floating Rate Bond ETF | 4.00% | 4.16% | 5.21% | 4.88% | 1.68% | 0.00% | 0.36% | 2.08% | 1.65% | 0.86% | 0.31% | 0.15% |
Просадки
Сравнение просадок UTWO и TFLO
Максимальная просадка UTWO за все время составила -2.04%, что меньше максимальной просадки TFLO в -5.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UTWO и TFLO.
Загрузка...
Показатели просадок
| UTWO | TFLO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -2.04% | -5.01% | +2.97% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.90% | -0.02% | -0.88% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -0.13% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -0.50% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.43% | 0.00% | -0.43% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.49% | -0.10% | -0.39% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.26% | 0.01% | +0.25% |
Волатильность
Сравнение волатильности UTWO и TFLO
US Treasury 2 Year Note ETF (UTWO) имеет более высокую волатильность в 0.54% по сравнению с iShares Treasury Floating Rate Bond ETF (TFLO) с волатильностью 0.07%. Это указывает на то, что UTWO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TFLO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| UTWO | TFLO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.54% | 0.07% | +0.47% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.86% | 0.21% | +0.65% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.51% | 0.30% | +1.21% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2.10% | 0.36% | +1.74% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 2.10% | 0.50% | +1.60% |