PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение UTWO с OBIL
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности UTWO и OBIL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в US Treasury 2 Year Note ETF (UTWO) и US Treasury 12 Month Bill ETF (OBIL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам UTWO и OBIL


2026 (YTD)2025202420232022
UTWO
US Treasury 2 Year Note ETF
0.20%4.79%3.71%3.45%0.26%
OBIL
US Treasury 12 Month Bill ETF
0.63%4.19%4.94%4.69%0.53%

Доходность по периодам

С начала года, UTWO показывает доходность 0.20%, что значительно ниже, чем у OBIL с доходностью 0.63%.


UTWO

1 день
-0.05%
1 месяц
-0.31%
С начала года
0.20%
6 месяцев
1.15%
1 год
3.40%
3 года*
3.58%
5 лет*
10 лет*

OBIL

1 день
0.00%
1 месяц
0.15%
С начала года
0.63%
6 месяцев
1.56%
1 год
3.80%
3 года*
4.41%
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


US Treasury 2 Year Note ETF

US Treasury 12 Month Bill ETF

Сравнение комиссий UTWO и OBIL

И UTWO, и OBIL имеют комиссию равную 0.15%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


Доходность на риск

UTWO vs. OBIL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

UTWO
Ранг доходности на риск UTWO: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UTWO: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UTWO: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UTWO: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UTWO: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UTWO: 9292
Ранг коэф-та Мартина

OBIL
Ранг доходности на риск OBIL: 9999
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа OBIL: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OBIL: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OBIL: 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OBIL: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OBIL: 9999
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение UTWO c OBIL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для US Treasury 2 Year Note ETF (UTWO) и US Treasury 12 Month Bill ETF (OBIL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


UTWOOBILDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.27

6.62

-4.35

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.61

14.13

-10.52

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.47

3.32

-1.84

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.81

27.56

-23.75

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

13.43

108.39

-94.96

UTWO vs. OBIL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа UTWO на текущий момент составляет 2.27, что ниже коэффициента Шарпа OBIL равного 6.62. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UTWO и OBIL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


UTWOOBILРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.27

6.62

-4.35

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.48

5.35

-3.87

Корреляция

Корреляция между UTWO и OBIL составляет 0.77 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов UTWO и OBIL

Дивидендная доходность UTWO за последние двенадцать месяцев составляет около 3.48%, что меньше доходности OBIL в 3.70%


TTM2025202420232022
UTWO
US Treasury 2 Year Note ETF
3.48%3.63%4.22%4.39%1.22%
OBIL
US Treasury 12 Month Bill ETF
3.70%3.83%4.56%4.92%0.52%

Просадки

Сравнение просадок UTWO и OBIL

Максимальная просадка UTWO за все время составила -2.04%, что больше максимальной просадки OBIL в -0.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UTWO и OBIL.


Загрузка...

Показатели просадок


UTWOOBILРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-2.04%

-0.33%

-1.71%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-0.90%

-0.14%

-0.76%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.50%

0.00%

-0.50%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.49%

-0.03%

-0.46%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.25%

0.04%

+0.21%

Волатильность

Сравнение волатильности UTWO и OBIL

US Treasury 2 Year Note ETF (UTWO) имеет более высокую волатильность в 0.54% по сравнению с US Treasury 12 Month Bill ETF (OBIL) с волатильностью 0.21%. Это указывает на то, что UTWO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с OBIL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


UTWOOBILРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.54%

0.21%

+0.33%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

0.87%

0.35%

+0.52%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.51%

0.58%

+0.93%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

2.10%

0.84%

+1.26%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

2.10%

0.84%

+1.26%