Сравнение UTSL с YSPY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Direxion Daily Utilities Bull 3X Shares (UTSL) и GraniteShares YieldBOOST SPY ETF (YSPY).
UTSL и YSPY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. UTSL - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность Utilities Select Sector Index (300%). Фонд был запущен 3 мая 2017 г.. YSPY - это активно управляемый фонд от GraniteShares. Фонд был запущен 25 февр. 2025 г..
Доходность
Сравнение доходности UTSL и YSPY
Загрузка...
Сравнение доходности по годам UTSL и YSPY
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
UTSL Direxion Daily Utilities Bull 3X Shares | 22.85% | 13.74% |
YSPY GraniteShares YieldBOOST SPY ETF | -6.65% | 9.17% |
Доходность по периодам
С начала года, UTSL показывает доходность 22.85%, что значительно выше, чем у YSPY с доходностью -6.65%.
UTSL
- 1 день
- 1.79%
- 1 месяц
- -7.34%
- С начала года
- 22.85%
- 6 месяцев
- 10.22%
- 1 год
- 43.29%
- 3 года*
- 22.63%
- 5 лет*
- 13.80%
- 10 лет*
- —
YSPY
- 1 день
- 0.52%
- 1 месяц
- -11.39%
- С начала года
- -6.65%
- 6 месяцев
- -5.59%
- 1 год
- 13.22%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий UTSL и YSPY
UTSL берет комиссию в 0.99%, что меньше комиссии YSPY в 1.07%.
Доходность на риск
UTSL vs. YSPY — Ранг доходности на риск
UTSL
YSPY
Сравнение UTSL c YSPY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily Utilities Bull 3X Shares (UTSL) и GraniteShares YieldBOOST SPY ETF (YSPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| UTSL | YSPY | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.92 | 0.61 | +0.31 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.39 | 0.87 | +0.52 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.14 | +0.05 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.60 | 0.94 | +0.67 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.63 | 3.80 | -0.16 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| UTSL | YSPY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.92 | 0.61 | +0.31 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.27 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.18 | 0.08 | +0.10 |
Корреляция
Корреляция между UTSL и YSPY составляет 0.22 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов UTSL и YSPY
Дивидендная доходность UTSL за последние двенадцать месяцев составляет около 1.48%, что меньше доходности YSPY в 63.03%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UTSL Direxion Daily Utilities Bull 3X Shares | 1.48% | 1.69% | 1.61% | 3.61% | 1.15% | 1.19% | 1.40% | 5.01% | 1.46% | 0.57% |
YSPY GraniteShares YieldBOOST SPY ETF | 63.03% | 45.57% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок UTSL и YSPY
Максимальная просадка UTSL за все время составила -79.55%, что больше максимальной просадки YSPY в -18.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UTSL и YSPY.
Загрузка...
Показатели просадок
| UTSL | YSPY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -79.55% | -18.74% | -60.81% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -27.94% | -14.60% | -13.34% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -68.01% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.55% | -11.93% | +2.38% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -33.60% | -5.01% | -28.59% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 12.31% | 3.60% | +8.71% |
Волатильность
Сравнение волатильности UTSL и YSPY
Direxion Daily Utilities Bull 3X Shares (UTSL) имеет более высокую волатильность в 15.76% по сравнению с GraniteShares YieldBOOST SPY ETF (YSPY) с волатильностью 7.90%. Это указывает на то, что UTSL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с YSPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| UTSL | YSPY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 15.76% | 7.90% | +7.86% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 31.17% | 16.86% | +14.31% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 47.13% | 21.81% | +25.32% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 51.60% | 22.59% | +29.01% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 59.38% | 22.59% | +36.79% |