PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение UTSL с UTG
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение UTSL с UTG

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Direxion Daily Utilities Bull 3X Shares (UTSL) и Reaves Utility Income Trust (UTG).

UTSL - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность Utilities Select Sector Index (300%). Фонд был запущен 3 мая 2017 г..

Доходность

Сравнение доходности UTSL и UTG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Direxion Daily Utilities Bull 3X Shares (UTSL) и Reaves Utility Income Trust (UTG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам UTSL и UTG

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
UTSL
Direxion Daily Utilities Bull 3X Shares		20.69%29.03%54.24%-35.55%-14.06%48.16%-38.58%81.07%-2.27%11.26%
UTG
Reaves Utility Income Trust		8.44%23.24%28.10%2.84%-13.38%14.26%-5.25%33.65%1.84%-6.75%

Доходность по периодам

С начала года, UTSL показывает доходность 20.69%, что значительно выше, чем у UTG с доходностью 8.44%.

UTSL

1 день
-0.75%
1 месяц
-11.14%
С начала года
20.69%
6 месяцев
11.50%
1 год
42.18%
3 года*
21.90%
5 лет*
13.39%
10 лет*
—

UTG

1 день
0.41%
1 месяц
-5.57%
С начала года
8.44%
6 месяцев
2.25%
1 год
28.68%
3 года*
20.05%
5 лет*
11.13%
10 лет*
10.34%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Direxion Daily Utilities Bull 3X Shares

Reaves Utility Income Trust

Часто сравнивают с UTSL:
UTSL с UPWUTSL с XLUUTSL с CUREUTSL с TQQQUTSL с SOXLUTSL с TECLUTSL с WTIU
Часто сравнивают с UTG:
UTG с UTFUTG с VPUUTG с XLUUTG с SCHDUTG с ASGIUTG с VNQUTG с HSTIX

Доходность на риск

UTSL vs. UTG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
UTSL
Ранг доходности на риск UTSL: 5353
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UTSL: 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UTSL: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UTSL: 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UTSL: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UTSL: 4242
Ранг коэф-та Мартина
UTG
Ранг доходности на риск UTG: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UTG: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UTG: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UTG: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UTG: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UTG: 7979
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение UTSL c UTG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily Utilities Bull 3X Shares (UTSL) и Reaves Utility Income Trust (UTG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

UTSLUTGDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.90

1.52

-0.62

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.37

1.83

-0.47

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.18

1.29

-0.11

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.67

2.41

-0.74

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.80

5.37

-1.56

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

UTSL vs. UTG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа UTSL на текущий момент составляет 0.90, что ниже коэффициента Шарпа UTG равного 1.52. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UTSL и UTG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

UTSLUTGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.90

1.52

-0.62

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.26

0.68

-0.41

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.48

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.17

0.47

-0.30

Корреляция

Корреляция между UTSL и UTG составляет 0.64 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов UTSL и UTG

Дивидендная доходность UTSL за последние двенадцать месяцев составляет около 1.51%, что меньше доходности UTG в 6.03%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
UTSL
Direxion Daily Utilities Bull 3X Shares		1.51%1.69%1.61%3.61%1.15%1.19%1.40%5.01%1.46%0.57%0.00%0.00%
UTG
Reaves Utility Income Trust		6.03%6.42%7.19%8.53%8.07%6.35%6.59%5.69%6.86%6.21%9.02%6.86%

Просадки

Сравнение просадок UTSL и UTG

Максимальная просадка UTSL за все время составила -79.55%, что больше максимальной просадки UTG в -67.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UTSL и UTG.

Загрузка...

Показатели просадок

UTSLUTGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-79.55%

-67.77%

-11.78%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-27.94%

-12.01%

-15.93%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-68.01%

-26.54%

-41.47%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-47.91%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-11.14%

-6.02%

-5.12%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-33.61%

-8.79%

-24.82%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

12.30%

5.40%

+6.90%

Волатильность

Сравнение волатильности UTSL и UTG

Direxion Daily Utilities Bull 3X Shares (UTSL) имеет более высокую волатильность в 15.69% по сравнению с Reaves Utility Income Trust (UTG) с волатильностью 6.42%. Это указывает на то, что UTSL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с UTG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

UTSLUTGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

15.69%

6.42%

+9.27%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

31.12%

13.20%

+17.92%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

47.20%

18.93%

+28.27%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

51.60%

16.56%

+35.04%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

59.39%

21.54%

+37.85%