Сравнение UTSL с UGE
UTSL (Direxion Daily Utilities Bull 3X Shares) and UGE (ProShares Ultra Consumer Goods) are both Leveraged Equities funds - UTSL tracks the Utilities Select Sector Index (300%) while UGE tracks the Dow Jones U.S. Consumer Goods Index (200%). Both are passively managed. Over the past 5 years, UTSL returned 8.66%/yr vs -1.08%/yr for UGE. At a 0.45 correlation, their price movements are largely independent. UTSL charges 0.99%/yr vs 0.95%/yr for UGE.
Доходность
Сравнение доходности UTSL и UGE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, UTSL показывает доходность 6.35%, что значительно ниже, чем у UGE с доходностью 18.88%.
UTSL
- 1 день
- 3.20%
- 1 месяц
- -2.77%
- С начала года
- 6.35%
- 6 месяцев
- 6.90%
- 1 год
- 18.04%
- 3 года*
- 20.77%
- 5 лет*
- 8.66%
- 10 лет*
- —
UGE
- 1 день
- 1.08%
- 1 месяц
- 1.97%
- С начала года
- 18.88%
- 6 месяцев
- 15.24%
- 1 год
- 7.12%
- 3 года*
- 7.90%
- 5 лет*
- -1.08%
- 10 лет*
- 8.80%
Сравнение доходности по годам UTSL и UGE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UTSL Direxion Daily Utilities Bull 3X Shares | 6.35% | 29.03% | 54.24% | -35.55% | -14.06% | 48.16% | -38.58% | 81.07% | -2.27% | 11.00% |
UGE ProShares Ultra Consumer Goods | 18.88% | -5.21% | 16.40% | 2.38% | -46.78% | 42.44% | 56.64% | 58.28% | -30.14% | 16.95% |
Correlation
The correlation between UTSL and UGE is 0.33, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.33 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.45 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.45 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 мая 2017 г. | 0.45 |
The correlation between UTSL and UGE shifts across timeframes, from 0.33 (1 year) to 0.45 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение распределения секторов UTSL и UGE
Секторы
UTSL
UGE
Коммунальные услуги
-
Сырьевые материалы
-
-
Коммуникационные услуги
-
-
Потребительский циклический сектор
-
Потребительский защитный сектор
-
Энергетика
-
-
Финансовые услуги
-
-
Здравоохранение
-
-
Промышленность
-
-
Недвижимость
-
-
Технологии
-
-
Коммунальные услуги
UTSL
UGE
-
Сырьевые материалы
UTSL
-
UGE
-
Коммуникационные услуги
UTSL
-
UGE
-
Потребительский циклический сектор
UTSL
-
UGE
Потребительский защитный сектор
UTSL
-
UGE
Энергетика
UTSL
-
UGE
-
Финансовые услуги
UTSL
-
UGE
-
Здравоохранение
UTSL
-
UGE
-
Промышленность
UTSL
-
UGE
-
Недвижимость
UTSL
-
UGE
-
Технологии
UTSL
-
UGE
-
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
UTSL vs. UGE — Ранг доходности на риск
UTSL
UGE
Сравнение UTSL c UGE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily Utilities Bull 3X Shares (UTSL) и ProShares Ultra Consumer Goods (UGE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| UTSL | UGE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.13 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.25 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.10 | 1.07 | +0.04 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.64 | 0.38 | +0.26 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.30 | 0.67 | +0.63 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок UTSL и UGE
Максимальная просадка UTSL за все время составила -79.55%, что больше максимальной просадки UGE в -71.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UTSL и UGE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| UTSL | UGE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -79.55% | -71.36% | -8.19% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -28.45% | -18.95% | -9.50% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -46.22% | -24.80% | -21.42% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -68.01% | -56.55% | -11.46% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -57.14% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -21.69% | -32.84% | +11.15% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -33.19% | -18.75% | -14.44% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 13.87% | 10.64% | +3.23% |
Волатильность
Сравнение волатильности UTSL и UGE
Direxion Daily Utilities Bull 3X Shares (UTSL) имеет более высокую волатильность в 17.03% по сравнению с ProShares Ultra Consumer Goods (UGE) с волатильностью 8.67%. Это указывает на то, что UTSL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с UGE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| UTSL | UGE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 17.03% | 8.67% | +8.36% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 35.33% | 20.01% | +15.32% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 43.73% | 25.39% | +18.34% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 52.08% | 31.37% | +20.71% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 59.23% | 33.11% | +26.12% |
Сравнение комиссий UTSL и UGE
UTSL берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии UGE в 0.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов UTSL и UGE
Дивидендная доходность UTSL за последние двенадцать месяцев составляет около 1.71%, что меньше доходности UGE в 2.05%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UGE ProShares Ultra Consumer Goods | 2.05% | 2.54% | 1.43% | 1.20% | 0.74% | 0.20% | 0.41% | 0.86% | 0.76% | 0.68% | 0.76% | 0.60% |
UTSL Direxion Daily Utilities Bull 3X Shares | 1.71% | 1.69% | 1.61% | 3.61% | 1.15% | 1.19% | 1.40% | 5.01% | 1.46% | 0.57% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
UTSL and UGE have a correlation of 0.33, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
UTSL has higher volatility (17.03%) compared to UGE (8.67%). In terms of maximum drawdown, UTSL dropped -79.55% vs UGE's -71.36%.
On 5-year performance, UTSL leads with 8.66% vs -1.08% for UGE. On fees, UGE is cheaper at 0.95% per year. On volatility, UGE has been the lower-risk option at 8.67%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 5-year period, UTSL has performed better with a 8.66% return vs -1.08%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
UGE is cheaper with a 0.95% expense ratio, compared with 0.99% for UTSL.
UGE has the higher dividend yield at 2.05%, compared with 1.71% for UTSL.
UTSL tracks Utilities Select Sector Index (300%), while UGE tracks Dow Jones U.S. Consumer Goods Index (200%). They also come from different issuers: Direxion and ProShares. Their fees differ too: 0.99% for UTSL and 0.95% for UGE.
UTSL currently has the higher Sharpe Ratio (0.42 vs 0.28), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для UTSL и UGE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор