Сравнение UTSL с TSMG
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Direxion Daily Utilities Bull 3X Shares (UTSL) и Leverage Shares 2X Long TSM Daily ETF (TSMG).
UTSL и TSMG являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. UTSL - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность Utilities Select Sector Index (300%). Фонд был запущен 3 мая 2017 г.. TSMG - это активно управляемый фонд от Leverage Shares. Фонд был запущен 14 янв. 2025 г..
Доходность
Сравнение доходности UTSL и TSMG
Загрузка...
Сравнение доходности по годам UTSL и TSMG
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
UTSL Direxion Daily Utilities Bull 3X Shares | 22.85% | 30.04% |
TSMG Leverage Shares 2X Long TSM Daily ETF | 18.85% | 76.34% |
Доходность по периодам
С начала года, UTSL показывает доходность 22.85%, что значительно выше, чем у TSMG с доходностью 18.85%.
UTSL
- 1 день
- 1.79%
- 1 месяц
- -7.34%
- С начала года
- 22.85%
- 6 месяцев
- 10.22%
- 1 год
- 43.29%
- 3 года*
- 22.63%
- 5 лет*
- 13.80%
- 10 лет*
- —
TSMG
- 1 день
- 2.29%
- 1 месяц
- -16.16%
- С начала года
- 18.85%
- 6 месяцев
- 24.81%
- 1 год
- 225.19%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий UTSL и TSMG
UTSL берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии TSMG в 0.75%.
Доходность на риск
UTSL vs. TSMG — Ранг доходности на риск
UTSL
TSMG
Сравнение UTSL c TSMG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily Utilities Bull 3X Shares (UTSL) и Leverage Shares 2X Long TSM Daily ETF (TSMG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| UTSL | TSMG | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.92 | 2.94 | -2.02 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.39 | 3.06 | -1.67 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.39 | -0.20 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.60 | 6.67 | -5.07 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.63 | 20.63 | -17.00 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| UTSL | TSMG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.92 | 2.94 | -2.02 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.27 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.18 | 1.04 | -0.87 |
Корреляция
Корреляция между UTSL и TSMG составляет 0.19 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов UTSL и TSMG
Дивидендная доходность UTSL за последние двенадцать месяцев составляет около 1.48%, что меньше доходности TSMG в 9.66%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UTSL Direxion Daily Utilities Bull 3X Shares | 1.48% | 1.69% | 1.61% | 3.61% | 1.15% | 1.19% | 1.40% | 5.01% | 1.46% | 0.57% |
TSMG Leverage Shares 2X Long TSM Daily ETF | 9.66% | 11.48% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок UTSL и TSMG
Максимальная просадка UTSL за все время составила -79.55%, что больше максимальной просадки TSMG в -63.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UTSL и TSMG.
Загрузка...
Показатели просадок
| UTSL | TSMG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -79.55% | -63.67% | -15.88% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -27.94% | -35.29% | +7.35% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -68.01% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.55% | -24.61% | +15.06% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -33.60% | -18.24% | -15.36% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 12.31% | 11.41% | +0.90% |
Волатильность
Сравнение волатильности UTSL и TSMG
Текущая волатильность для Direxion Daily Utilities Bull 3X Shares (UTSL) составляет 15.76%, в то время как у Leverage Shares 2X Long TSM Daily ETF (TSMG) волатильность равна 28.00%. Это указывает на то, что UTSL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TSMG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| UTSL | TSMG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 15.76% | 28.00% | -12.24% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 31.17% | 54.68% | -23.51% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 47.13% | 77.04% | -29.91% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 51.60% | 81.23% | -29.63% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 59.38% | 81.23% | -21.85% |