PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение UTSL с SPXS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности UTSL и SPXS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Direxion Daily Utilities Bull 3X Shares (UTSL) и Direxion Daily S&P 500 Bear 3X Shares (SPXS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, UTSL показывает доходность 13.99%, что значительно выше, чем у SPXS с доходностью -24.88%.


UTSL

1 день
1.64%
1 месяц
3.63%
6 месяцев
7.84%
С начала года
13.99%
1 год
24.88%
3 года*
23.65%
5 лет*
9.79%
10 лет*

SPXS

1 день
1.67%
1 месяц
-0.21%
6 месяцев
-21.79%
С начала года
-24.88%
1 год
-41.05%
3 года*
-39.52%
5 лет*
-33.62%
10 лет*
-41.24%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам UTSL и SPXS


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
UTSL
Direxion Daily Utilities Bull 3X Shares
13.99%29.03%54.24%-35.55%-14.06%48.16%-38.58%81.07%-2.27%11.00%
SPXS
Direxion Daily S&P 500 Bear 3X Shares
-24.88%-41.53%-42.84%-45.97%36.14%-58.11%-70.47%-56.40%3.44%-31.22%

Correlation

The correlation between UTSL and SPXS is -0.10, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.10

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.25

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.36

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 мая 2017 г.

-0.36

Over the past year, the inverse relationship between UTSL and SPXS has weakened: their correlation has moved from -0.36 to -0.10, meaning they move in opposite directions less often than they have historically.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Direxion Daily Utilities Bull 3X Shares

Direxion Daily S&P 500 Bear 3X Shares

Доходность на риск

UTSL vs. SPXS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

UTSL
Ранг доходности на риск UTSL: 2121
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UTSL: 2020
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UTSL: 2222
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UTSL: 2222
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UTSL: 2323
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UTSL: 2020
Ранг коэф-та Мартина

SPXS
Ранг доходности на риск SPXS: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPXS: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPXS: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPXS: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPXS: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPXS: 00
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение UTSL c SPXS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily Utilities Bull 3X Shares (UTSL) и Direxion Daily S&P 500 Bear 3X Shares (SPXS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


UTSLSPXSDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

+1.66

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

+2.70

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.12

0.82

+0.31

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.88

-0.94

+1.82

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.69

-1.62

+3.31

UTSL vs. SPXS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа UTSL на текущий момент составляет 0.56, что выше коэффициента Шарпа SPXS равного -1.09. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UTSL и SPXS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок UTSL и SPXS

Максимальная просадка UTSL за все время составила -79.55%, что меньше максимальной просадки SPXS в -100.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UTSL и SPXS.


Загрузка графика...

Показатели просадок


UTSLSPXSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-79.55%

-100.00%

+20.45%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-28.45%

-43.64%

+15.19%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-46.22%

-84.13%

+37.91%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-68.01%

-90.11%

+22.10%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-99.56%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-16.07%

-100.00%

+83.93%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-33.03%

-96.31%

+63.28%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

14.72%

25.40%

-10.68%

Волатильность

Сравнение волатильности UTSL и SPXS

Direxion Daily Utilities Bull 3X Shares (UTSL) имеет более высокую волатильность в 13.25% по сравнению с Direxion Daily S&P 500 Bear 3X Shares (SPXS) с волатильностью 10.70%. Это указывает на то, что UTSL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPXS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


UTSLSPXSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

13.25%

10.70%

+2.55%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

35.56%

30.07%

+5.49%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

44.46%

37.65%

+6.81%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

52.07%

50.74%

+1.33%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

59.11%

53.50%

+5.61%

Сравнение комиссий UTSL и SPXS

UTSL берет комиссию в 0.99%, что меньше комиссии SPXS в 1.08%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов UTSL и SPXS

Дивидендная доходность UTSL за последние двенадцать месяцев составляет около 1.54%, что меньше доходности SPXS в 4.52%


ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
SPXS
Direxion Daily S&P 500 Bear 3X Shares
4.52%4.93%6.18%5.66%0.00%0.00%0.51%1.74%0.58%0.00%
UTSL
Direxion Daily Utilities Bull 3X Shares
1.54%1.69%1.61%3.61%1.15%1.19%1.40%5.01%1.46%0.57%

Часто задаваемые вопросы


UTSL and SPXS have a correlation of -0.10, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

UTSL has higher volatility (13.25%) compared to SPXS (10.70%). In terms of maximum drawdown, UTSL dropped -79.55% vs SPXS's -100.00%.

On 5-year performance, UTSL leads with 9.79% vs -33.62% for SPXS. On fees, UTSL is cheaper at 0.99% per year. On volatility, SPXS has been the lower-risk option at 10.70%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, UTSL has performed better with a 9.79% return vs -33.62%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

UTSL is cheaper with a 0.99% expense ratio, compared with 1.08% for SPXS.

SPXS has the higher dividend yield at 4.52%, compared with 1.54% for UTSL.

UTSL is categorized as Leveraged Equities, while SPXS is Inverse Equities. UTSL tracks Utilities Select Sector Index (300%), while SPXS tracks S&P 500 Index (-300%). Their fees differ too: 0.99% for UTSL and 1.08% for SPXS.

UTSL currently has the higher Sharpe Ratio (0.56 vs -1.09), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для UTSL и SPXS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор