Сравнение UTSL с SPXS
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Direxion Daily Utilities Bull 3X Shares (UTSL) и Direxion Daily S&P 500 Bear 3X Shares (SPXS).
UTSL и SPXS являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. UTSL - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность Utilities Select Sector Index (300%). Фонд был запущен 3 мая 2017 г.. SPXS - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность S&P 500 Index (-300%). Фонд был запущен 5 нояб. 2008 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности UTSL и SPXS
Загрузка...
Сравнение доходности по годам UTSL и SPXS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UTSL Direxion Daily Utilities Bull 3X Shares | 22.85% | 29.03% | 54.24% | -35.55% | -14.06% | 48.16% | -38.58% | 81.07% | -2.27% | 11.26% |
SPXS Direxion Daily S&P 500 Bear 3X Shares | 12.54% | -41.53% | -42.84% | -45.97% | 36.14% | -58.11% | -70.47% | -56.40% | 3.44% | -31.46% |
Доходность по периодам
С начала года, UTSL показывает доходность 22.85%, что значительно выше, чем у SPXS с доходностью 12.54%.
UTSL
- 1 день
- 1.79%
- 1 месяц
- -7.34%
- С начала года
- 22.85%
- 6 месяцев
- 10.22%
- 1 год
- 43.29%
- 3 года*
- 22.63%
- 5 лет*
- 13.80%
- 10 лет*
- —
SPXS
- 1 день
- -2.35%
- 1 месяц
- 13.44%
- С начала года
- 12.54%
- 6 месяцев
- 6.78%
- 1 год
- -42.12%
- 3 года*
- -36.76%
- 5 лет*
- -31.62%
- 10 лет*
- -39.93%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий UTSL и SPXS
UTSL берет комиссию в 0.99%, что меньше комиссии SPXS в 1.08%.
Доходность на риск
UTSL vs. SPXS — Ранг доходности на риск
UTSL
SPXS
Сравнение UTSL c SPXS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily Utilities Bull 3X Shares (UTSL) и Direxion Daily S&P 500 Bear 3X Shares (SPXS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| UTSL | SPXS | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.92 | -0.77 | +1.70 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.39 | -0.97 | +2.36 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 0.86 | +0.32 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.60 | -0.66 | +2.26 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.63 | -0.76 | +4.40 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| UTSL | SPXS | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.92 | -0.77 | +1.70 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.27 | -0.63 | +0.90 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | -0.75 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.18 | -0.81 | +0.99 |
Корреляция
Корреляция между UTSL и SPXS составляет -0.37. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов UTSL и SPXS
Дивидендная доходность UTSL за последние двенадцать месяцев составляет около 1.48%, что меньше доходности SPXS в 3.25%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UTSL Direxion Daily Utilities Bull 3X Shares | 1.48% | 1.69% | 1.61% | 3.61% | 1.15% | 1.19% | 1.40% | 5.01% | 1.46% | 0.57% |
SPXS Direxion Daily S&P 500 Bear 3X Shares | 3.25% | 4.93% | 6.18% | 5.66% | 0.00% | 0.00% | 0.51% | 1.74% | 0.58% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок UTSL и SPXS
Максимальная просадка UTSL за все время составила -79.55%, что меньше максимальной просадки SPXS в -100.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UTSL и SPXS.
Загрузка...
Показатели просадок
| UTSL | SPXS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -79.55% | -100.00% | +20.45% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -27.94% | -65.10% | +37.16% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -68.01% | -87.42% | +19.41% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -99.52% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.55% | -100.00% | +90.45% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -33.60% | -96.27% | +62.67% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 12.31% | 55.82% | -43.51% |
Волатильность
Сравнение волатильности UTSL и SPXS
Direxion Daily Utilities Bull 3X Shares (UTSL) и Direxion Daily S&P 500 Bear 3X Shares (SPXS) имеют волатильность 15.76% и 16.19% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| UTSL | SPXS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 15.76% | 16.19% | -0.43% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 31.17% | 28.36% | +2.81% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 47.13% | 54.64% | -7.51% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 51.60% | 50.41% | +1.19% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 59.38% | 53.49% | +5.89% |