PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение UTSL с SPXS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности UTSL и SPXS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Direxion Daily Utilities Bull 3X Shares (UTSL) и Direxion Daily S&P 500 Bear 3X Shares (SPXS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, UTSL показывает доходность 11.66%, что значительно выше, чем у SPXS с доходностью -20.76%.


UTSL

1 день
2.11%
1 месяц
-1.85%
С начала года
11.66%
6 месяцев
12.07%
1 год
24.77%
3 года*
24.32%
5 лет*
12.23%
10 лет*

SPXS

1 день
3.42%
1 месяц
3.11%
С начала года
-20.76%
6 месяцев
-18.37%
1 год
-44.21%
3 года*
-40.67%
5 лет*
-33.53%
10 лет*
-42.08%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам UTSL и SPXS


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
UTSL
Direxion Daily Utilities Bull 3X Shares
11.66%29.03%54.24%-35.55%-14.06%48.16%-38.58%81.07%-2.27%11.00%
SPXS
Direxion Daily S&P 500 Bear 3X Shares
-20.76%-41.53%-42.84%-45.97%36.14%-58.11%-70.47%-56.40%3.44%-31.22%

Correlation

The correlation between UTSL and SPXS is -0.17, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.17

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.27

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.37

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 мая 2017 г.

-0.37

The correlation between UTSL and SPXS shifts across timeframes, from -0.37 (5 years) to -0.17 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Direxion Daily Utilities Bull 3X Shares

Direxion Daily S&P 500 Bear 3X Shares

Доходность на риск

UTSL vs. SPXS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

UTSL
Ранг доходности на риск UTSL: 1919
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UTSL: 1818
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UTSL: 1919
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UTSL: 1919
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UTSL: 2020
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UTSL: 1717
Ранг коэф-та Мартина

SPXS
Ранг доходности на риск SPXS: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPXS: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPXS: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPXS: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPXS: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPXS: 11
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение UTSL c SPXS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily Utilities Bull 3X Shares (UTSL) и Direxion Daily S&P 500 Bear 3X Shares (SPXS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


UTSLSPXSDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

+1.76

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

+2.93

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.13

0.79

+0.33

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.87

-0.94

+1.82

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.75

-1.63

+3.38

UTSL vs. SPXS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа UTSL на текущий момент составляет 0.57, что выше коэффициента Шарпа SPXS равного -1.19. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UTSL и SPXS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок UTSL и SPXS

Максимальная просадка UTSL за все время составила -79.55%, что меньше максимальной просадки SPXS в -100.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UTSL и SPXS.


Загрузка графика...

Показатели просадок


UTSLSPXSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-79.55%

-100.00%

+20.45%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-28.45%

-46.94%

+18.49%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-46.22%

-84.13%

+37.91%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-68.01%

-90.11%

+22.10%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-99.63%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-17.79%

-100.00%

+82.21%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-33.16%

-96.29%

+63.13%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

14.20%

29.25%

-15.05%

Волатильность

Сравнение волатильности UTSL и SPXS

Direxion Daily Utilities Bull 3X Shares (UTSL) имеет более высокую волатильность в 15.77% по сравнению с Direxion Daily S&P 500 Bear 3X Shares (SPXS) с волатильностью 14.08%. Это указывает на то, что UTSL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPXS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


UTSLSPXSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

15.77%

14.08%

+1.69%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

35.31%

29.38%

+5.93%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

43.76%

37.37%

+6.39%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

51.96%

50.68%

+1.28%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

59.18%

53.59%

+5.59%

Сравнение комиссий UTSL и SPXS

UTSL берет комиссию в 0.99%, что меньше комиссии SPXS в 1.08%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов UTSL и SPXS

Дивидендная доходность UTSL за последние двенадцать месяцев составляет около 1.63%, что меньше доходности SPXS в 4.62%


ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
SPXS
Direxion Daily S&P 500 Bear 3X Shares
4.62%4.93%6.18%5.66%0.00%0.00%0.51%1.74%0.58%0.00%
UTSL
Direxion Daily Utilities Bull 3X Shares
1.63%1.69%1.61%3.61%1.15%1.19%1.40%5.01%1.46%0.57%

Часто задаваемые вопросы


UTSL and SPXS have a correlation of -0.17, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

UTSL has higher volatility (15.77%) compared to SPXS (14.08%). In terms of maximum drawdown, UTSL dropped -79.55% vs SPXS's -100.00%.

On 5-year performance, UTSL leads with 12.23% vs -33.53% for SPXS. On fees, UTSL is cheaper at 0.99% per year. On volatility, SPXS has been the lower-risk option at 14.08%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, UTSL has performed better with a 12.23% return vs -33.53%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

UTSL is cheaper with a 0.99% expense ratio, compared with 1.08% for SPXS.

SPXS has the higher dividend yield at 4.62%, compared with 1.63% for UTSL.

UTSL is categorized as Leveraged Equities, while SPXS is Inverse Equities. UTSL tracks Utilities Select Sector Index (300%), while SPXS tracks S&P 500 Index (-300%). Their fees differ too: 0.99% for UTSL and 1.08% for SPXS.

UTSL currently has the higher Sharpe Ratio (0.57 vs -1.19), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для UTSL и SPXS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор