PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение UTSL с SPXS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности UTSL и SPXS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Direxion Daily Utilities Bull 3X Shares (UTSL) и Direxion Daily S&P 500 Bear 3X Shares (SPXS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, UTSL показывает доходность 1.14%, что значительно выше, чем у SPXS с доходностью -25.49%.


UTSL

1 день
-1.50%
1 месяц
-17.87%
С начала года
1.14%
6 месяцев
-5.29%
1 год
9.70%
3 года*
20.67%
5 лет*
8.32%
10 лет*

SPXS

1 день
2.19%
1 месяц
-13.11%
С начала года
-25.49%
6 месяцев
-24.86%
1 год
-48.73%
3 года*
-42.68%
5 лет*
-34.76%
10 лет*
-42.01%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам UTSL и SPXS


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
UTSL
Direxion Daily Utilities Bull 3X Shares
1.14%29.03%54.24%-35.55%-14.06%48.16%-38.58%81.07%-2.27%11.26%
SPXS
Direxion Daily S&P 500 Bear 3X Shares
-25.49%-41.53%-42.84%-45.97%36.14%-58.11%-70.47%-56.40%3.44%-31.46%

Correlation

The correlation between UTSL and SPXS is -0.21, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.21

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.27

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.37

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 мая 2017 г.

-0.37

The correlation between UTSL and SPXS shifts across timeframes, from -0.37 (5 years) to -0.21 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Direxion Daily Utilities Bull 3X Shares

Direxion Daily S&P 500 Bear 3X Shares

Доходность на риск

UTSL vs. SPXS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

UTSL
Ранг доходности на риск UTSL: 1313
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UTSL: 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UTSL: 1313
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UTSL: 1313
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UTSL: 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UTSL: 1212
Ранг коэф-та Мартина

SPXS
Ранг доходности на риск SPXS: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPXS: 00
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPXS: 00
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPXS: 00
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPXS: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPXS: 11
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение UTSL c SPXS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily Utilities Bull 3X Shares (UTSL) и Direxion Daily S&P 500 Bear 3X Shares (SPXS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


UTSLSPXSDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

+1.60

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

+2.90

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.07

0.75

+0.32

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.34

-0.96

+1.31

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.73

-1.62

+2.36

UTSL vs. SPXS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа UTSL на текущий момент составляет 0.22, что выше коэффициента Шарпа SPXS равного -1.38. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UTSL и SPXS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам


UTSLSPXSРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.22

-1.38

+1.60

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.16

-0.69

+0.85

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.79

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.13

-0.83

+0.97

Просадки

Сравнение просадок UTSL и SPXS

Максимальная просадка UTSL за все время составила -79.55%, что меньше максимальной просадки SPXS в -100.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UTSL и SPXS.


Загрузка графика...

Показатели просадок


UTSLSPXSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-79.55%

-100.00%

+20.45%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-28.45%

-50.77%

+22.32%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-46.22%

-84.13%

+37.91%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-68.01%

-90.11%

+22.10%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-99.63%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-25.53%

-100.00%

+74.47%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-33.23%

-96.30%

+63.07%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

13.34%

30.04%

-16.70%

Волатильность

Сравнение волатильности UTSL и SPXS

Direxion Daily Utilities Bull 3X Shares (UTSL) имеет более высокую волатильность в 16.50% по сравнению с Direxion Daily S&P 500 Bear 3X Shares (SPXS) с волатильностью 8.51%. Это указывает на то, что UTSL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPXS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


UTSLSPXSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

16.50%

8.51%

+7.99%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

34.86%

26.82%

+8.04%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

43.41%

35.54%

+7.87%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

52.02%

50.39%

+1.63%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

59.28%

53.54%

+5.74%

Сравнение комиссий UTSL и SPXS

UTSL берет комиссию в 0.99%, что меньше комиссии SPXS в 1.08%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов UTSL и SPXS

Дивидендная доходность UTSL за последние двенадцать месяцев составляет около 1.80%, что меньше доходности SPXS в 4.91%


ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
SPXS
Direxion Daily S&P 500 Bear 3X Shares
4.91%4.93%6.18%5.66%0.00%0.00%0.51%1.74%0.58%0.00%
UTSL
Direxion Daily Utilities Bull 3X Shares
1.80%1.69%1.61%3.61%1.15%1.19%1.40%5.01%1.46%0.57%

Часто задаваемые вопросы


UTSL and SPXS have a correlation of -0.21, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

UTSL has higher volatility (16.50%) compared to SPXS (8.51%). In terms of maximum drawdown, UTSL dropped -79.55% vs SPXS's -100.00%.

On 5-year performance, UTSL leads with 8.32% vs -34.76% for SPXS. On fees, UTSL is cheaper at 0.99% per year. On volatility, SPXS has been the lower-risk option at 8.51%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, UTSL has performed better with a 8.32% return vs -34.76%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

UTSL is cheaper with a 0.99% expense ratio, compared with 1.08% for SPXS.

SPXS has the higher dividend yield at 4.91%, compared with 1.80% for UTSL.

UTSL is categorized as Leveraged Equities, while SPXS is Inverse Equities. UTSL tracks Utilities Select Sector Index (300%), while SPXS tracks S&P 500 Index (-300%). Their fees differ too: 0.99% for UTSL and 1.08% for SPXS.

UTSL currently has the higher Sharpe Ratio (0.22 vs -1.38), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для UTSL и SPXS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор