PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение UTSL с SPXS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение UTSL с SPXS

Последнее обновление 6 авг. 2026 г.
Документация

UTSL (Direxion Daily Utilities Bull 3X Shares) and SPXS (Direxion Daily S&P 500 Bear 3X Shares) are both exchange-traded funds - UTSL is a Leveraged Equities fund tracking the Utilities Select Sector Index (300%), while SPXS is a Inverse Equities fund tracking the S&P 500 Index (-300%). Both are passively managed. Over the past 5 years, UTSL returned 5.81%/yr vs -33.55%/yr for SPXS. Their -0.36 correlation means they have often moved in opposite directions in the past. UTSL charges 0.99%/yr vs 1.08%/yr for SPXS.

Доходность

Сравнение доходности UTSL и SPXS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Direxion Daily Utilities Bull 3X Shares (UTSL) и Direxion Daily S&P 500 Bear 3X Shares (SPXS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, UTSL показывает доходность -0.25%, что значительно выше, чем у SPXS с доходностью -30.39%.

UTSL

1 день
-3.00%
1 месяц
-11.64%
6 месяцев
-1.25%
С начала года
-0.25%
1 год
-5.51%
3 года*
22.60%
5 лет*
5.81%
10 лет*
—
Всё время*
7.57%

SPXS

1 день
0.66%
1 месяц
-6.84%
6 месяцев
-29.64%
С начала года
-30.39%
1 год
-44.53%
3 года*
-41.71%
5 лет*
-33.55%
10 лет*
-41.54%
Всё время*
-44.94%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison

ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)

SPXS

Direxion Daily S&P 500 Bear 3X Shares
$344.98M$288.31M$338.49M

UTSL

Direxion Daily Utilities Bull 3X Shares
$6.64M$5.15M$4.91M

Сравнение доходности по годам UTSL и SPXS

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
UTSL
Direxion Daily Utilities Bull 3X Shares		-0.25%29.03%54.24%-35.55%-14.06%48.16%-38.58%81.07%-2.27%11.00%
SPXS
Direxion Daily S&P 500 Bear 3X Shares		-30.39%-41.53%-42.84%-45.97%36.14%-58.11%-70.47%-56.40%3.44%-31.22%

Correlation

The correlation between UTSL and SPXS is -0.10, meaning there was essentially no consistent relationship between their historical price movements. Each responded to its own set of market drivers.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

-0.10

Корреляция (3 года)
Сочетает недавнее поведение с более длинной историей.

-0.24

Корреляция (5 лет)
Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде.

-0.35

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 мая 2017 г.

-0.36

Over the past year, the inverse relationship between UTSL and SPXS has weakened: their correlation has moved from -0.36 to -0.10, meaning they move in opposite directions less often than they have historically.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Direxion Daily Utilities Bull 3X Shares

Direxion Daily S&P 500 Bear 3X Shares

Часто сравнивают с UTSL:
UTSL с UPWUTSL с XLUUTSL с CUREUTSL с SOXLUTSL с WTIUUTSL с UPROUTSL с TECL
Часто сравнивают с SPXS:
SPXS с SPXUSPXS с SPXLSPXS с CSPX.LSPXS с SQQQSPXS с SPXP.LSPXS с SPYSPXS с SDS

Доходность на риск

UTSL vs. SPXS — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.
UTSL
Ранг доходности на риск UTSL: 99
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UTSL: 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UTSL: 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UTSL: 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UTSL: 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UTSL: 88
Ранг коэф-та Мартина
SPXS
Ранг доходности на риск SPXS: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPXS: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPXS: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPXS: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPXS: 00
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPXS: 00
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение UTSL c SPXS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily Utilities Bull 3X Shares (UTSL) и Direxion Daily S&P 500 Bear 3X Shares (SPXS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

UTSLSPXSDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.12
-1.16

+1.03

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.13
-1.83

+1.97

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.02

0.80

+0.22

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.19

-0.99

+0.79

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.36

-1.80

+1.44

UTSL vs. SPXS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа UTSL на текущий момент составляет -0.12, что выше коэффициента Шарпа SPXS равного -1.16. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UTSL и SPXS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок UTSL и SPXS

Максимальная просадка UTSL за все время составила -79.55%, что меньше максимальной просадки SPXS в -100.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UTSL и SPXS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

UTSLSPXSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-79.55%

-100.00%

+20.45%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-28.45%

-45.14%

+16.69%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-35.97%

-84.95%

+48.98%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-68.01%

-90.62%

+22.61%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-99.58%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-26.55%

-100.00%

+73.45%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-32.95%

-96.32%

+63.37%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

15.24%

25.32%

-10.08%

Волатильность

Сравнение волатильности UTSL и SPXS

Текущая волатильность для Direxion Daily Utilities Bull 3X Shares (UTSL) составляет 11.39%, в то время как у Direxion Daily S&P 500 Bear 3X Shares (SPXS) волатильность равна 12.42%. Это указывает на то, что UTSL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPXS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

UTSLSPXSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

11.39%

12.42%

-1.03%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

35.76%

31.05%

+4.71%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

44.58%

38.62%

+5.96%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

52.08%

50.86%

+1.22%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

59.03%

53.62%

+5.41%

Сравнение комиссий UTSL и SPXS

UTSL берет комиссию в 0.99%, что меньше комиссии SPXS в 1.08%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов UTSL и SPXS

Дивидендная доходность UTSL за последние двенадцать месяцев составляет около 1.76%, что меньше доходности SPXS в 4.88%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
SPXS
Direxion Daily S&P 500 Bear 3X Shares		4.88%4.93%6.18%5.66%0.00%0.00%0.51%1.74%0.58%0.00%
UTSL
Direxion Daily Utilities Bull 3X Shares		1.76%1.69%1.61%3.61%1.15%1.19%1.40%5.01%1.46%0.57%

Часто задаваемые вопросы

UTSL and SPXS have a correlation of -0.10, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SPXS has higher volatility (12.42%) compared to UTSL (11.39%). In terms of maximum drawdown, UTSL dropped -79.55% vs SPXS's -100.00%.

On 5-year performance, UTSL leads with 5.81% vs -33.55% for SPXS. On fees, UTSL is cheaper at 0.99% per year. On volatility, UTSL has been the lower-risk option at 11.39%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, UTSL has performed better with a 5.81% return vs -33.55%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

UTSL is cheaper with a 0.99% expense ratio, compared with 1.08% for SPXS.

SPXS has the higher dividend yield at 4.88%, compared with 1.76% for UTSL.

UTSL is categorized as Leveraged Equities, while SPXS is Inverse Equities. UTSL tracks Utilities Select Sector Index (300%), while SPXS tracks S&P 500 Index (-300%). Their fees differ too: 0.99% for UTSL and 1.08% for SPXS.

UTSL currently has the higher Sharpe Ratio (-0.12 vs -1.16), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для UTSL и SPXS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор