Сравнение UTSL с SPXS
UTSL (Direxion Daily Utilities Bull 3X Shares) and SPXS (Direxion Daily S&P 500 Bear 3X Shares) are both exchange-traded funds - UTSL is a Leveraged Equities fund tracking the Utilities Select Sector Index (300%), while SPXS is a Inverse Equities fund tracking the S&P 500 Index (-300%). Both are passively managed. Over the past 5 years, UTSL returned 9.79%/yr vs -33.62%/yr for SPXS. At a correlation of -0.36, they often move in opposite directions. UTSL charges 0.99%/yr vs 1.08%/yr for SPXS.
Доходность
Сравнение доходности UTSL и SPXS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, UTSL показывает доходность 13.99%, что значительно выше, чем у SPXS с доходностью -24.88%.
UTSL
- 1 день
- 1.64%
- 1 месяц
- 3.63%
- 6 месяцев
- 7.84%
- С начала года
- 13.99%
- 1 год
- 24.88%
- 3 года*
- 23.65%
- 5 лет*
- 9.79%
- 10 лет*
- —
SPXS
- 1 день
- 1.67%
- 1 месяц
- -0.21%
- 6 месяцев
- -21.79%
- С начала года
- -24.88%
- 1 год
- -41.05%
- 3 года*
- -39.52%
- 5 лет*
- -33.62%
- 10 лет*
- -41.24%
Сравнение доходности по годам UTSL и SPXS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UTSL Direxion Daily Utilities Bull 3X Shares | 13.99% | 29.03% | 54.24% | -35.55% | -14.06% | 48.16% | -38.58% | 81.07% | -2.27% | 11.00% |
SPXS Direxion Daily S&P 500 Bear 3X Shares | -24.88% | -41.53% | -42.84% | -45.97% | 36.14% | -58.11% | -70.47% | -56.40% | 3.44% | -31.22% |
Correlation
The correlation between UTSL and SPXS is -0.10, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.10 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.25 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | -0.36 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 мая 2017 г. | -0.36 |
Over the past year, the inverse relationship between UTSL and SPXS has weakened: their correlation has moved from -0.36 to -0.10, meaning they move in opposite directions less often than they have historically.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
UTSL vs. SPXS — Ранг доходности на риск
UTSL
SPXS
Сравнение UTSL c SPXS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily Utilities Bull 3X Shares (UTSL) и Direxion Daily S&P 500 Bear 3X Shares (SPXS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| UTSL | SPXS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.66 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.70 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.12 | 0.82 | +0.31 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.88 | -0.94 | +1.82 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.69 | -1.62 | +3.31 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок UTSL и SPXS
Максимальная просадка UTSL за все время составила -79.55%, что меньше максимальной просадки SPXS в -100.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UTSL и SPXS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| UTSL | SPXS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -79.55% | -100.00% | +20.45% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -28.45% | -43.64% | +15.19% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -46.22% | -84.13% | +37.91% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -68.01% | -90.11% | +22.10% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -99.56% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -16.07% | -100.00% | +83.93% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -33.03% | -96.31% | +63.28% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 14.72% | 25.40% | -10.68% |
Волатильность
Сравнение волатильности UTSL и SPXS
Direxion Daily Utilities Bull 3X Shares (UTSL) имеет более высокую волатильность в 13.25% по сравнению с Direxion Daily S&P 500 Bear 3X Shares (SPXS) с волатильностью 10.70%. Это указывает на то, что UTSL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPXS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| UTSL | SPXS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 13.25% | 10.70% | +2.55% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 35.56% | 30.07% | +5.49% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 44.46% | 37.65% | +6.81% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 52.07% | 50.74% | +1.33% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 59.11% | 53.50% | +5.61% |
Сравнение комиссий UTSL и SPXS
UTSL берет комиссию в 0.99%, что меньше комиссии SPXS в 1.08%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов UTSL и SPXS
Дивидендная доходность UTSL за последние двенадцать месяцев составляет около 1.54%, что меньше доходности SPXS в 4.52%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPXS Direxion Daily S&P 500 Bear 3X Shares | 4.52% | 4.93% | 6.18% | 5.66% | 0.00% | 0.00% | 0.51% | 1.74% | 0.58% | 0.00% |
UTSL Direxion Daily Utilities Bull 3X Shares | 1.54% | 1.69% | 1.61% | 3.61% | 1.15% | 1.19% | 1.40% | 5.01% | 1.46% | 0.57% |
Часто задаваемые вопросы
UTSL and SPXS have a correlation of -0.10, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
UTSL has higher volatility (13.25%) compared to SPXS (10.70%). In terms of maximum drawdown, UTSL dropped -79.55% vs SPXS's -100.00%.
On 5-year performance, UTSL leads with 9.79% vs -33.62% for SPXS. On fees, UTSL is cheaper at 0.99% per year. On volatility, SPXS has been the lower-risk option at 10.70%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 5-year period, UTSL has performed better with a 9.79% return vs -33.62%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
UTSL is cheaper with a 0.99% expense ratio, compared with 1.08% for SPXS.
SPXS has the higher dividend yield at 4.52%, compared with 1.54% for UTSL.
UTSL is categorized as Leveraged Equities, while SPXS is Inverse Equities. UTSL tracks Utilities Select Sector Index (300%), while SPXS tracks S&P 500 Index (-300%). Their fees differ too: 0.99% for UTSL and 1.08% for SPXS.
UTSL currently has the higher Sharpe Ratio (0.56 vs -1.09), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для UTSL и SPXS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор