Сравнение UTSL с SPXS
UTSL (Direxion Daily Utilities Bull 3X Shares) and SPXS (Direxion Daily S&P 500 Bear 3X Shares) are both exchange-traded funds - UTSL is a Leveraged Equities fund tracking the Utilities Select Sector Index (300%), while SPXS is a Inverse Equities fund tracking the S&P 500 Index (-300%). Both are passively managed. Over the past 5 years, UTSL returned 8.32%/yr vs -34.76%/yr for SPXS. At a correlation of -0.37, they often move in opposite directions. UTSL charges 0.99%/yr vs 1.08%/yr for SPXS.
Доходность
Сравнение доходности UTSL и SPXS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, UTSL показывает доходность 1.14%, что значительно выше, чем у SPXS с доходностью -25.49%.
UTSL
- 1 день
- -1.50%
- 1 месяц
- -17.87%
- С начала года
- 1.14%
- 6 месяцев
- -5.29%
- 1 год
- 9.70%
- 3 года*
- 20.67%
- 5 лет*
- 8.32%
- 10 лет*
- —
SPXS
- 1 день
- 2.19%
- 1 месяц
- -13.11%
- С начала года
- -25.49%
- 6 месяцев
- -24.86%
- 1 год
- -48.73%
- 3 года*
- -42.68%
- 5 лет*
- -34.76%
- 10 лет*
- -42.01%
Сравнение доходности по годам UTSL и SPXS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UTSL Direxion Daily Utilities Bull 3X Shares | 1.14% | 29.03% | 54.24% | -35.55% | -14.06% | 48.16% | -38.58% | 81.07% | -2.27% | 11.26% |
SPXS Direxion Daily S&P 500 Bear 3X Shares | -25.49% | -41.53% | -42.84% | -45.97% | 36.14% | -58.11% | -70.47% | -56.40% | 3.44% | -31.46% |
Correlation
The correlation between UTSL and SPXS is -0.21, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.21 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.27 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | -0.37 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 мая 2017 г. | -0.37 |
The correlation between UTSL and SPXS shifts across timeframes, from -0.37 (5 years) to -0.21 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
UTSL vs. SPXS — Ранг доходности на риск
UTSL
SPXS
Сравнение UTSL c SPXS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily Utilities Bull 3X Shares (UTSL) и Direxion Daily S&P 500 Bear 3X Shares (SPXS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| UTSL | SPXS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.60 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.90 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.07 | 0.75 | +0.32 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.34 | -0.96 | +1.31 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.73 | -1.62 | +2.36 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| UTSL | SPXS | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.22 | -1.38 | +1.60 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.16 | -0.69 | +0.85 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | -0.79 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.13 | -0.83 | +0.97 |
Просадки
Сравнение просадок UTSL и SPXS
Максимальная просадка UTSL за все время составила -79.55%, что меньше максимальной просадки SPXS в -100.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UTSL и SPXS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| UTSL | SPXS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -79.55% | -100.00% | +20.45% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -28.45% | -50.77% | +22.32% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -46.22% | -84.13% | +37.91% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -68.01% | -90.11% | +22.10% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -99.63% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -25.53% | -100.00% | +74.47% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -33.23% | -96.30% | +63.07% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 13.34% | 30.04% | -16.70% |
Волатильность
Сравнение волатильности UTSL и SPXS
Direxion Daily Utilities Bull 3X Shares (UTSL) имеет более высокую волатильность в 16.50% по сравнению с Direxion Daily S&P 500 Bear 3X Shares (SPXS) с волатильностью 8.51%. Это указывает на то, что UTSL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPXS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| UTSL | SPXS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 16.50% | 8.51% | +7.99% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 34.86% | 26.82% | +8.04% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 43.41% | 35.54% | +7.87% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 52.02% | 50.39% | +1.63% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 59.28% | 53.54% | +5.74% |
Сравнение комиссий UTSL и SPXS
UTSL берет комиссию в 0.99%, что меньше комиссии SPXS в 1.08%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов UTSL и SPXS
Дивидендная доходность UTSL за последние двенадцать месяцев составляет около 1.80%, что меньше доходности SPXS в 4.91%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPXS Direxion Daily S&P 500 Bear 3X Shares | 4.91% | 4.93% | 6.18% | 5.66% | 0.00% | 0.00% | 0.51% | 1.74% | 0.58% | 0.00% |
UTSL Direxion Daily Utilities Bull 3X Shares | 1.80% | 1.69% | 1.61% | 3.61% | 1.15% | 1.19% | 1.40% | 5.01% | 1.46% | 0.57% |
Часто задаваемые вопросы
UTSL and SPXS have a correlation of -0.21, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
UTSL has higher volatility (16.50%) compared to SPXS (8.51%). In terms of maximum drawdown, UTSL dropped -79.55% vs SPXS's -100.00%.
On 5-year performance, UTSL leads with 8.32% vs -34.76% for SPXS. On fees, UTSL is cheaper at 0.99% per year. On volatility, SPXS has been the lower-risk option at 8.51%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 5-year period, UTSL has performed better with a 8.32% return vs -34.76%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
UTSL is cheaper with a 0.99% expense ratio, compared with 1.08% for SPXS.
SPXS has the higher dividend yield at 4.91%, compared with 1.80% for UTSL.
UTSL is categorized as Leveraged Equities, while SPXS is Inverse Equities. UTSL tracks Utilities Select Sector Index (300%), while SPXS tracks S&P 500 Index (-300%). Their fees differ too: 0.99% for UTSL and 1.08% for SPXS.
UTSL currently has the higher Sharpe Ratio (0.22 vs -1.38), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для UTSL и SPXS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор