Сравнение UTSL с NRGU
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Direxion Daily Utilities Bull 3X Shares (UTSL) и MicroSectors U.S. Big Oil Index 3X Leveraged ETN (NRGU).
UTSL и NRGU являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. UTSL - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность Utilities Select Sector Index (300%). Фонд был запущен 3 мая 2017 г.. NRGU - это пассивный фонд от BMO, который отслеживает доходность Solactive MicroSectors U.S. Big Oil Index (-300%). Фонд был запущен 9 апр. 2019 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности UTSL и NRGU
Загрузка...
Сравнение доходности по годам UTSL и NRGU
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
UTSL Direxion Daily Utilities Bull 3X Shares | 22.85% | 11.59% |
NRGU MicroSectors U.S. Big Oil Index 3X Leveraged ETN | 139.49% | -33.00% |
Доходность по периодам
С начала года, UTSL показывает доходность 22.85%, что значительно ниже, чем у NRGU с доходностью 139.49%.
UTSL
- 1 день
- 1.79%
- 1 месяц
- -7.34%
- С начала года
- 22.85%
- 6 месяцев
- 10.22%
- 1 год
- 43.29%
- 3 года*
- 22.63%
- 5 лет*
- 13.80%
- 10 лет*
- —
NRGU
- 1 день
- -10.75%
- 1 месяц
- 24.81%
- С начала года
- 139.49%
- 6 месяцев
- 107.68%
- 1 год
- 69.15%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий UTSL и NRGU
UTSL берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии NRGU в 0.95%.
Доходность на риск
UTSL vs. NRGU — Ранг доходности на риск
UTSL
NRGU
Сравнение UTSL c NRGU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily Utilities Bull 3X Shares (UTSL) и MicroSectors U.S. Big Oil Index 3X Leveraged ETN (NRGU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| UTSL | NRGU | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.92 | 0.79 | +0.13 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.39 | 1.48 | -0.09 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.21 | -0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.60 | 1.29 | +0.31 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.63 | 2.64 | +1.00 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| UTSL | NRGU | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.92 | 0.79 | +0.13 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.27 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.18 | 0.61 | -0.44 |
Корреляция
Корреляция между UTSL и NRGU составляет 0.13 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов UTSL и NRGU
Дивидендная доходность UTSL за последние двенадцать месяцев составляет около 1.48%, тогда как NRGU не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UTSL Direxion Daily Utilities Bull 3X Shares | 1.48% | 1.69% | 1.61% | 3.61% | 1.15% | 1.19% | 1.40% | 5.01% | 1.46% | 0.57% |
NRGU MicroSectors U.S. Big Oil Index 3X Leveraged ETN | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок UTSL и NRGU
Максимальная просадка UTSL за все время составила -79.55%, что больше максимальной просадки NRGU в -57.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UTSL и NRGU.
Загрузка...
Показатели просадок
| UTSL | NRGU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -79.55% | -57.50% | -22.05% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -27.94% | -55.24% | +27.30% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -68.01% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.55% | -17.40% | +7.85% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -33.60% | -25.38% | -8.22% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 12.31% | 27.12% | -14.81% |
Волатильность
Сравнение волатильности UTSL и NRGU
Текущая волатильность для Direxion Daily Utilities Bull 3X Shares (UTSL) составляет 15.76%, в то время как у MicroSectors U.S. Big Oil Index 3X Leveraged ETN (NRGU) волатильность равна 23.31%. Это указывает на то, что UTSL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NRGU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| UTSL | NRGU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 15.76% | 23.31% | -7.55% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 31.17% | 50.27% | -19.10% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 47.13% | 88.18% | -41.05% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 51.60% | 87.12% | -35.52% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 59.38% | 87.12% | -27.74% |