PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение UTSL с NRGU
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение UTSL с NRGU

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

UTSL (Direxion Daily Utilities Bull 3X Shares) and NRGU (MicroSectors U.S. Big Oil Index 3X Leveraged ETN) are both Leveraged Equities funds - UTSL tracks the Utilities Select Sector Index (300%) while NRGU tracks the Solactive MicroSectors U.S. Big Oil Index (-300%). Both are passively managed. Over the past year, UTSL returned 9.70% vs 156.99% for NRGU. At a 0.10 correlation, their price movements are largely independent. UTSL charges 0.99%/yr vs 0.95%/yr for NRGU.

Доходность

Сравнение доходности UTSL и NRGU

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Direxion Daily Utilities Bull 3X Shares (UTSL) и MicroSectors U.S. Big Oil Index 3X Leveraged ETN (NRGU). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, UTSL показывает доходность 1.14%, что значительно ниже, чем у NRGU с доходностью 129.31%.

UTSL

1 день
-1.50%
1 месяц
-17.87%
С начала года
1.14%
6 месяцев
-5.29%
1 год
9.70%
3 года*
20.67%
5 лет*
8.32%
10 лет*
—

NRGU

1 день
2.53%
1 месяц
-6.67%
С начала года
129.31%
6 месяцев
97.01%
1 год
156.99%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам UTSL и NRGU

2026 (YTD)2025
UTSL
Direxion Daily Utilities Bull 3X Shares		1.14%11.59%
NRGU
MicroSectors U.S. Big Oil Index 3X Leveraged ETN		129.31%-33.00%

Correlation

The correlation between UTSL and NRGU is -0.00, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.00

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 февр. 2025 г.

0.10

The correlation between UTSL and NRGU shifts across timeframes, from -0.00 (1 year) to 0.10 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов UTSL и NRGU

Секторы
UTSL
NRGU

Коммунальные услуги

100.0%

-

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

100.0%

Финансовые услуги

-

-

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

-

Недвижимость

-

-

Технологии

-

-

Коммунальные услуги

UTSL
100.0%
NRGU

-

Сырьевые материалы

UTSL

-

NRGU

-

Коммуникационные услуги

UTSL

-

NRGU

-

Потребительский циклический сектор

UTSL

-

NRGU

-

Потребительский защитный сектор

UTSL

-

NRGU

-

Энергетика

UTSL

-

NRGU
100.0%

Финансовые услуги

UTSL

-

NRGU

-

Здравоохранение

UTSL

-

NRGU

-

Промышленность

UTSL

-

NRGU

-

Недвижимость

UTSL

-

NRGU

-

Технологии

UTSL

-

NRGU

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Direxion Daily Utilities Bull 3X Shares

MicroSectors U.S. Big Oil Index 3X Leveraged ETN

Часто сравнивают с UTSL:
UTSL с UPWUTSL с XLUUTSL с CUREUTSL с SOXLUTSL с UPROUTSL с TECLUTSL с WTIU
Часто сравнивают с NRGU:
NRGU с OILUNRGU с NRGDNRGU с JNUGNRGU с WTIUNRGU с DIGNRGU с TMVNRGU с FNGU

Доходность на риск

UTSL vs. NRGU — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
UTSL
Ранг доходности на риск UTSL: 1313
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UTSL: 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UTSL: 1313
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UTSL: 1313
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UTSL: 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UTSL: 1212
Ранг коэф-та Мартина
NRGU
Ранг доходности на риск NRGU: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NRGU: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NRGU: 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NRGU: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NRGU: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NRGU: 5656
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение UTSL c NRGU - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily Utilities Bull 3X Shares (UTSL) и MicroSectors U.S. Big Oil Index 3X Leveraged ETN (NRGU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

UTSLNRGUDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.22
2.11

-1.88

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.60
2.43

-1.83

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.07

1.30

-0.23

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.34

3.95

-3.61

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.73

9.88

-9.15

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

UTSL vs. NRGU - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа UTSL на текущий момент составляет 0.22, что ниже коэффициента Шарпа NRGU равного 2.11. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UTSL и NRGU, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

UTSLNRGUРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.22

2.11

-1.88

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.16

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.13

0.45

-0.31

Просадки

Сравнение просадок UTSL и NRGU

Максимальная просадка UTSL за все время составила -79.55%, что больше максимальной просадки NRGU в -57.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UTSL и NRGU.

Загрузка графика...

Показатели просадок

UTSLNRGUРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-79.55%

-57.50%

-22.05%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-28.45%

-39.95%

+11.50%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-46.22%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-68.01%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-25.53%

-20.91%

-4.62%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-33.23%

-25.42%

-7.81%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

13.34%

15.96%

-2.62%

Волатильность

Сравнение волатильности UTSL и NRGU

Текущая волатильность для Direxion Daily Utilities Bull 3X Shares (UTSL) составляет 16.50%, в то время как у MicroSectors U.S. Big Oil Index 3X Leveraged ETN (NRGU) волатильность равна 31.63%. Это указывает на то, что UTSL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NRGU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

UTSLNRGUРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

16.50%

31.63%

-15.13%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

34.86%

61.27%

-26.41%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

43.41%

75.15%

-31.74%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

52.02%

89.15%

-37.13%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

59.28%

89.15%

-29.87%

Сравнение комиссий UTSL и NRGU

UTSL берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии NRGU в 0.95%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов UTSL и NRGU

Дивидендная доходность UTSL за последние двенадцать месяцев составляет около 1.80%, тогда как NRGU не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
NRGU
MicroSectors U.S. Big Oil Index 3X Leveraged ETN		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
UTSL
Direxion Daily Utilities Bull 3X Shares		1.80%1.69%1.61%3.61%1.15%1.19%1.40%5.01%1.46%0.57%

Часто задаваемые вопросы

UTSL and NRGU have a correlation of -0.00, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

NRGU has higher volatility (31.63%) compared to UTSL (16.50%). In terms of maximum drawdown, UTSL dropped -79.55% vs NRGU's -57.50%.

On 1-year performance, NRGU leads with 156.99% vs 9.70% for UTSL. On fees, NRGU is cheaper at 0.95% per year. On volatility, UTSL has been the lower-risk option at 16.50%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, NRGU has performed better with a 156.99% return vs 9.70%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

NRGU is cheaper with a 0.95% expense ratio, compared with 0.99% for UTSL.

UTSL has the higher dividend yield at 1.80%, compared with 0.00% for NRGU.

UTSL tracks Utilities Select Sector Index (300%), while NRGU tracks Solactive MicroSectors U.S. Big Oil Index (-300%). They also come from different issuers: Direxion and BMO. Their fees differ too: 0.99% for UTSL and 0.95% for NRGU.

NRGU currently has the higher Sharpe Ratio (2.11 vs 0.22), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для UTSL и NRGU

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор