PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение UTSL с MEXX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение UTSL с MEXX

Последнее обновление 10 июн. 2026 г.

UTSL (Direxion Daily Utilities Bull 3X Shares) and MEXX (Direxion Daily MSCI Mexico Bull 3X Shares) are both Leveraged Equities funds from Direxion - UTSL tracks the Utilities Select Sector Index (300%) while MEXX tracks the MSCI Mexico IMI 25-50 Net Total Return USD Index (300%). Both are passively managed. Over the past 5 years, UTSL returned 8.11%/yr vs 10.40%/yr for MEXX. At a 0.25 correlation, their price movements are largely independent. UTSL charges 0.99%/yr vs 1.21%/yr for MEXX.

Доходность

Сравнение доходности UTSL и MEXX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Direxion Daily Utilities Bull 3X Shares (UTSL) и Direxion Daily MSCI Mexico Bull 3X Shares (MEXX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, UTSL показывает доходность 2.88%, что значительно ниже, чем у MEXX с доходностью 9.62%.

UTSL

1 день
3.42%
1 месяц
-6.54%
С начала года
2.88%
6 месяцев
3.84%
1 год
19.35%
3 года*
19.21%
5 лет*
8.11%
10 лет*
—

MEXX

1 день
-0.55%
1 месяц
-19.65%
С начала года
9.62%
6 месяцев
15.51%
1 год
61.03%
3 года*
-1.96%
5 лет*
10.40%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам UTSL и MEXX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
UTSL
Direxion Daily Utilities Bull 3X Shares		2.88%29.03%54.24%-35.55%-14.06%48.16%-38.58%81.07%-2.27%11.00%
MEXX
Direxion Daily MSCI Mexico Bull 3X Shares		9.62%181.49%-73.13%115.60%-12.96%52.75%-53.63%21.41%-51.95%-15.26%

Correlation

The correlation between UTSL and MEXX is 0.16, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.16

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.23

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.26

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 мая 2017 г.

0.25

Сравнение распределения секторов UTSL и MEXX

Секторы
UTSL
MEXX

Коммунальные услуги

100.0%

-

Сырьевые материалы

-

23.8%

Коммуникационные услуги

-

10.4%

Потребительский циклический сектор

-

1.4%

Потребительский защитный сектор

-

24.6%

Энергетика

-

-

Финансовые услуги

-

18.2%

Здравоохранение

-

0.5%

Промышленность

-

13.2%

Недвижимость

-

7.8%

Технологии

-

-

Коммунальные услуги

UTSL
100.0%
MEXX

-

Сырьевые материалы

UTSL

-

MEXX
23.8%

Коммуникационные услуги

UTSL

-

MEXX
10.4%

Потребительский циклический сектор

UTSL

-

MEXX
1.4%

Потребительский защитный сектор

UTSL

-

MEXX
24.6%

Энергетика

UTSL

-

MEXX

-

Финансовые услуги

UTSL

-

MEXX
18.2%

Здравоохранение

UTSL

-

MEXX
0.5%

Промышленность

UTSL

-

MEXX
13.2%

Недвижимость

UTSL

-

MEXX
7.8%

Технологии

UTSL

-

MEXX

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Direxion Daily Utilities Bull 3X Shares

Direxion Daily MSCI Mexico Bull 3X Shares

Часто сравнивают с UTSL:
UTSL с UPWUTSL с XLUUTSL с CUREUTSL с SOXLUTSL с UPROUTSL с WTIUUTSL с TECL
Часто сравнивают с MEXX:
MEXX с EWWMEXX с FLMXMEXX с QQQMEXX с QLDMEXX с SPYMEXX с FZROXMEXX с TQQQ

Доходность на риск

UTSL vs. MEXX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
UTSL
Ранг доходности на риск UTSL: 1818
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UTSL: 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UTSL: 1919
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UTSL: 1919
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UTSL: 1818
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UTSL: 1616
Ранг коэф-та Мартина
MEXX
Ранг доходности на риск MEXX: 3333
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MEXX: 3030
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MEXX: 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MEXX: 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MEXX: 3636
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MEXX: 3434
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение UTSL c MEXX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily Utilities Bull 3X Shares (UTSL) и Direxion Daily MSCI Mexico Bull 3X Shares (MEXX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

UTSLMEXXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.45
0.97

-0.52

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.87
1.58

-0.71

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.11

1.20

-0.09

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.68

1.58

-0.90

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.42

4.71

-3.29

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

UTSL vs. MEXX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа UTSL на текущий момент составляет 0.45, что ниже коэффициента Шарпа MEXX равного 0.97. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UTSL и MEXX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

UTSLMEXXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.45

0.97

-0.52

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.16

0.16

0.00

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.14

-0.09

+0.22

Просадки

Сравнение просадок UTSL и MEXX

Максимальная просадка UTSL за все время составила -79.55%, что меньше максимальной просадки MEXX в -95.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UTSL и MEXX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

UTSLMEXXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-79.55%

-95.58%

+16.03%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-28.45%

-38.77%

+10.32%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-46.22%

-74.92%

+28.70%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-68.01%

-74.92%

+6.91%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-24.25%

-60.13%

+35.88%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-33.20%

-65.50%

+32.30%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

13.64%

13.00%

+0.64%

Волатильность

Сравнение волатильности UTSL и MEXX

Direxion Daily Utilities Bull 3X Shares (UTSL) имеет более высокую волатильность в 17.34% по сравнению с Direxion Daily MSCI Mexico Bull 3X Shares (MEXX) с волатильностью 16.16%. Это указывает на то, что UTSL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MEXX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

UTSLMEXXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

17.34%

16.16%

+1.18%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

35.41%

53.47%

-18.06%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

43.67%

63.47%

-19.80%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

52.09%

66.87%

-14.78%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

59.26%

74.42%

-15.16%

Сравнение комиссий UTSL и MEXX

UTSL берет комиссию в 0.99%, что меньше комиссии MEXX в 1.21%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов UTSL и MEXX

Дивидендная доходность UTSL за последние двенадцать месяцев составляет около 1.77%, что больше доходности MEXX в 1.45%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
MEXX
Direxion Daily MSCI Mexico Bull 3X Shares		1.45%1.60%5.81%1.66%1.33%0.63%0.12%1.60%5.61%0.27%
UTSL
Direxion Daily Utilities Bull 3X Shares		1.77%1.69%1.61%3.61%1.15%1.19%1.40%5.01%1.46%0.57%

Часто задаваемые вопросы

UTSL and MEXX have a correlation of 0.16, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

UTSL has higher volatility (17.34%) compared to MEXX (16.16%). In terms of maximum drawdown, UTSL dropped -79.55% vs MEXX's -95.58%.

On 5-year performance, MEXX leads with 10.40% vs 8.11% for UTSL. On fees, UTSL is cheaper at 0.99% per year. On volatility, MEXX has been the lower-risk option at 16.16%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, MEXX has performed better with a 10.40% return vs 8.11%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

UTSL is cheaper with a 0.99% expense ratio, compared with 1.21% for MEXX.

UTSL has the higher dividend yield at 1.77%, compared with 1.45% for MEXX.

UTSL tracks Utilities Select Sector Index (300%), while MEXX tracks MSCI Mexico IMI 25-50 Net Total Return USD Index (300%). Their fees differ too: 0.99% for UTSL and 1.21% for MEXX.

MEXX currently has the higher Sharpe Ratio (0.97 vs 0.45), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для UTSL и MEXX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор