Сравнение UTSL с IFED
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Direxion Daily Utilities Bull 3X Shares (UTSL) и ETRACS IFED Invest with the Fed TR Index ETN (IFED).
UTSL и IFED являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. UTSL - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность Utilities Select Sector Index (300%). Фонд был запущен 3 мая 2017 г.. IFED - это пассивный фонд от UBS, который отслеживает доходность IFED Large-Cap US Equity Index - Benchmark TR Gross. Фонд был запущен 14 сент. 2021 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности UTSL и IFED
Загрузка...
Сравнение доходности по годам UTSL и IFED
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
UTSL Direxion Daily Utilities Bull 3X Shares | 20.69% | 29.03% | 54.24% | -35.55% | -14.06% | 18.82% |
IFED ETRACS IFED Invest with the Fed TR Index ETN | -10.70% | 15.02% | 23.04% | 20.78% | -1.46% | 8.46% |
Доходность по периодам
С начала года, UTSL показывает доходность 20.69%, что значительно выше, чем у IFED с доходностью -10.70%.
UTSL
- 1 день
- -0.75%
- 1 месяц
- -11.14%
- С начала года
- 20.69%
- 6 месяцев
- 11.50%
- 1 год
- 42.18%
- 3 года*
- 21.90%
- 5 лет*
- 13.39%
- 10 лет*
- —
IFED
- 1 день
- 2.06%
- 1 месяц
- -5.98%
- С начала года
- -10.70%
- 6 месяцев
- -11.02%
- 1 год
- 5.41%
- 3 года*
- 14.83%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий UTSL и IFED
UTSL берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии IFED в 0.45%.
Доходность на риск
UTSL vs. IFED — Ранг доходности на риск
UTSL
IFED
Сравнение UTSL c IFED - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily Utilities Bull 3X Shares (UTSL) и ETRACS IFED Invest with the Fed TR Index ETN (IFED). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| UTSL | IFED | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.90 | 0.29 | +0.61 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.37 | 0.52 | +0.85 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 1.07 | +0.11 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.67 | 0.39 | +1.28 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.80 | 1.24 | +2.56 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| UTSL | IFED | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.90 | 0.29 | +0.61 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.26 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.17 | 0.58 | -0.41 |
Корреляция
Корреляция между UTSL и IFED составляет 0.32 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов UTSL и IFED
Дивидендная доходность UTSL за последние двенадцать месяцев составляет около 1.51%, тогда как IFED не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UTSL Direxion Daily Utilities Bull 3X Shares | 1.51% | 1.69% | 1.61% | 3.61% | 1.15% | 1.19% | 1.40% | 5.01% | 1.46% | 0.57% |
IFED ETRACS IFED Invest with the Fed TR Index ETN | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок UTSL и IFED
Максимальная просадка UTSL за все время составила -79.55%, что больше максимальной просадки IFED в -22.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UTSL и IFED.
Загрузка...
Показатели просадок
| UTSL | IFED | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -79.55% | -22.36% | -57.19% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -27.94% | -14.65% | -13.29% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -68.01% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -11.14% | -12.52% | +1.38% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -33.61% | -5.70% | -27.91% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 12.30% | 4.64% | +7.66% |
Волатильность
Сравнение волатильности UTSL и IFED
Direxion Daily Utilities Bull 3X Shares (UTSL) имеет более высокую волатильность в 15.69% по сравнению с ETRACS IFED Invest with the Fed TR Index ETN (IFED) с волатильностью 4.91%. Это указывает на то, что UTSL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IFED. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| UTSL | IFED | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 15.69% | 4.91% | +10.78% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 31.12% | 10.83% | +20.29% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 47.20% | 18.80% | +28.40% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 51.60% | 19.72% | +31.88% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 59.39% | 19.72% | +39.67% |