PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение UTSL с FAS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение UTSL с FAS

Последнее обновление 14 июн. 2026 г.

UTSL (Direxion Daily Utilities Bull 3X Shares) and FAS (Direxion Daily Financial Bull 3X Shares) are both Leveraged Equities funds from Direxion - UTSL tracks the Utilities Select Sector Index (300%) while FAS tracks the Russell 1000 Financial Services Index (300%). Both are passively managed. Over the past 5 years, UTSL returned 8.66%/yr vs 7.30%/yr for FAS. At a 0.35 correlation, their price movements are largely independent. UTSL charges 0.99%/yr vs 1.00%/yr for FAS.

Доходность

Сравнение доходности UTSL и FAS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Direxion Daily Utilities Bull 3X Shares (UTSL) и Direxion Daily Financial Bull 3X Shares (FAS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, UTSL показывает доходность 6.35%, что значительно выше, чем у FAS с доходностью -13.50%.

UTSL

1 день
3.20%
1 месяц
2.56%
С начала года
6.35%
6 месяцев
6.90%
1 год
20.28%
3 года*
20.77%
5 лет*
8.66%
10 лет*
—

FAS

1 день
4.15%
1 месяц
12.28%
С начала года
-13.50%
6 месяцев
-13.89%
1 год
7.93%
3 года*
38.21%
5 лет*
7.30%
10 лет*
21.20%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам UTSL и FAS

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
UTSL
Direxion Daily Utilities Bull 3X Shares		6.35%29.03%54.24%-35.55%-14.06%48.16%-38.58%81.07%-2.27%11.00%
FAS
Direxion Daily Financial Bull 3X Shares		-13.50%21.48%84.47%14.92%-43.19%116.59%-34.97%113.04%-33.84%53.01%

Correlation

The correlation between UTSL and FAS is 0.18, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.18

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.35

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.38

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 мая 2017 г.

0.35

The correlation between UTSL and FAS shifts across timeframes, from 0.18 (1 year) to 0.38 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов UTSL и FAS

Секторы
UTSL
FAS

Коммунальные услуги

100.0%

-

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Финансовые услуги

-

98.0%

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

0.2%

Недвижимость

-

-

Технологии

-

1.8%

Коммунальные услуги

UTSL
100.0%
FAS

-

Сырьевые материалы

UTSL

-

FAS

-

Коммуникационные услуги

UTSL

-

FAS

-

Потребительский циклический сектор

UTSL

-

FAS

-

Потребительский защитный сектор

UTSL

-

FAS

-

Энергетика

UTSL

-

FAS

-

Финансовые услуги

UTSL

-

FAS
98.0%

Здравоохранение

UTSL

-

FAS

-

Промышленность

UTSL

-

FAS
0.2%

Недвижимость

UTSL

-

FAS

-

Технологии

UTSL

-

FAS
1.8%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Direxion Daily Utilities Bull 3X Shares

Direxion Daily Financial Bull 3X Shares

Часто сравнивают с UTSL:
UTSL с UPWUTSL с XLUUTSL с CUREUTSL с SOXLUTSL с UPROUTSL с TECLUTSL с WTIU
Часто сравнивают с FAS:
FAS с FAZFAS с XLFFAS с SOXLFAS с DPSTFAS с TQQQFAS с TECLFAS с BNKU

Доходность на риск

UTSL vs. FAS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
UTSL
Ранг доходности на риск UTSL: 1717
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UTSL: 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UTSL: 1818
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UTSL: 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UTSL: 1818
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UTSL: 1616
Ранг коэф-та Мартина
FAS
Ранг доходности на риск FAS: 1111
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FAS: 1010
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FAS: 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FAS: 1212
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FAS: 1010
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FAS: 1010
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение UTSL c FAS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily Utilities Bull 3X Shares (UTSL) и Direxion Daily Financial Bull 3X Shares (FAS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

UTSLFASDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.42
0.03

+0.38

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.83
0.34

+0.49

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.10

1.04

+0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.64

0.03

+0.60

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.30

0.08

+1.23

UTSL vs. FAS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа UTSL на текущий момент составляет 0.42, что выше коэффициента Шарпа FAS равного 0.03. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UTSL и FAS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок UTSL и FAS

Максимальная просадка UTSL за все время составила -79.55%, что меньше максимальной просадки FAS в -91.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UTSL и FAS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

UTSLFASРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-79.55%

-91.61%

+12.06%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-28.45%

-40.88%

+12.43%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-46.22%

-43.10%

-3.12%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-68.01%

-66.88%

-1.13%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-85.99%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-21.69%

-20.63%

-1.06%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-33.19%

-31.12%

-2.07%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

13.87%

17.97%

-4.10%

Волатильность

Сравнение волатильности UTSL и FAS

Direxion Daily Utilities Bull 3X Shares (UTSL) имеет более высокую волатильность в 17.03% по сравнению с Direxion Daily Financial Bull 3X Shares (FAS) с волатильностью 12.45%. Это указывает на то, что UTSL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FAS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

UTSLFASРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

17.03%

12.45%

+4.58%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

35.33%

33.46%

+1.87%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

43.73%

43.61%

+0.12%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

52.08%

55.59%

-3.51%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

59.23%

61.33%

-2.10%

Сравнение комиссий UTSL и FAS

UTSL берет комиссию в 0.99%, что меньше комиссии FAS в 1.00%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов UTSL и FAS

Дивидендная доходность UTSL за последние двенадцать месяцев составляет около 1.71%, что меньше доходности FAS в 9.64%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
FAS
Direxion Daily Financial Bull 3X Shares		9.64%8.21%0.76%1.77%0.91%0.60%0.47%0.62%1.43%0.11%
UTSL
Direxion Daily Utilities Bull 3X Shares		1.71%1.69%1.61%3.61%1.15%1.19%1.40%5.01%1.46%0.57%

Часто задаваемые вопросы

UTSL and FAS have a correlation of 0.18, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

UTSL has higher volatility (17.03%) compared to FAS (12.45%). In terms of maximum drawdown, UTSL dropped -79.55% vs FAS's -91.61%.

On 5-year performance, UTSL leads with 8.66% vs 7.30% for FAS. On fees, UTSL is cheaper at 0.99% per year. On volatility, FAS has been the lower-risk option at 12.45%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, UTSL has performed better with a 8.66% return vs 7.30%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

UTSL is cheaper with a 0.99% expense ratio, compared with 1.00% for FAS.

FAS has the higher dividend yield at 9.64%, compared with 1.71% for UTSL.

UTSL tracks Utilities Select Sector Index (300%), while FAS tracks Russell 1000 Financial Services Index (300%). Their fees differ too: 0.99% for UTSL and 1.00% for FAS.

UTSL currently has the higher Sharpe Ratio (0.42 vs 0.03), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для UTSL и FAS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор