Сравнение UTSL с DUSL
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Direxion Daily Utilities Bull 3X Shares (UTSL) и Direxion Daily Industrials Bull 3X Shares (DUSL).
UTSL и DUSL являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. UTSL - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность Utilities Select Sector Index (300%). Фонд был запущен 3 мая 2017 г.. DUSL - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность Industrials Select Sector Index (300%). Фонд был запущен 3 мая 2017 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности UTSL и DUSL
Загрузка...
Сравнение доходности по годам UTSL и DUSL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UTSL Direxion Daily Utilities Bull 3X Shares | 20.69% | 29.03% | 54.24% | -35.55% | -14.06% | 48.16% | -38.58% | 81.07% | -2.27% | 11.26% |
DUSL Direxion Daily Industrials Bull 3X Shares | 8.66% | 37.50% | 34.75% | 37.23% | -31.17% | 60.72% | -19.77% | 90.70% | -46.28% | 48.29% |
Доходность по периодам
С начала года, UTSL показывает доходность 20.69%, что значительно выше, чем у DUSL с доходностью 8.66%.
UTSL
- 1 день
- -0.75%
- 1 месяц
- -11.14%
- С начала года
- 20.69%
- 6 месяцев
- 11.50%
- 1 год
- 42.18%
- 3 года*
- 21.90%
- 5 лет*
- 13.39%
- 10 лет*
- —
DUSL
- 1 день
- 9.83%
- 1 месяц
- -25.04%
- С начала года
- 8.66%
- 6 месяцев
- 7.85%
- 1 год
- 57.49%
- 3 года*
- 37.81%
- 5 лет*
- 17.75%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий UTSL и DUSL
UTSL берет комиссию в 0.99%, что меньше комиссии DUSL в 1.01%.
Доходность на риск
UTSL vs. DUSL — Ранг доходности на риск
UTSL
DUSL
Сравнение UTSL c DUSL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily Utilities Bull 3X Shares (UTSL) и Direxion Daily Industrials Bull 3X Shares (DUSL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| UTSL | DUSL | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.90 | 0.97 | -0.07 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.37 | 1.57 | -0.21 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 1.22 | -0.04 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.67 | 1.75 | -0.07 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.80 | 6.16 | -2.35 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| UTSL | DUSL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.90 | 0.97 | -0.07 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.26 | 0.34 | -0.08 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.17 | 0.26 | -0.09 |
Корреляция
Корреляция между UTSL и DUSL составляет 0.38 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов UTSL и DUSL
Дивидендная доходность UTSL за последние двенадцать месяцев составляет около 1.51%, что меньше доходности DUSL в 10.54%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UTSL Direxion Daily Utilities Bull 3X Shares | 1.51% | 1.69% | 1.61% | 3.61% | 1.15% | 1.19% | 1.40% | 5.01% | 1.46% | 0.57% |
DUSL Direxion Daily Industrials Bull 3X Shares | 10.54% | 11.39% | 6.61% | 1.28% | 0.66% | 0.07% | 0.48% | 1.01% | 1.46% | 0.57% |
Просадки
Сравнение просадок UTSL и DUSL
Максимальная просадка UTSL за все время составила -79.55%, что меньше максимальной просадки DUSL в -85.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UTSL и DUSL.
Загрузка...
Показатели просадок
| UTSL | DUSL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -79.55% | -85.74% | +6.19% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -27.94% | -34.87% | +6.93% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -68.01% | -58.43% | -9.58% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -11.14% | -27.16% | +16.02% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -33.61% | -22.15% | -11.46% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 12.30% | 9.89% | +2.41% |
Волатильность
Сравнение волатильности UTSL и DUSL
Текущая волатильность для Direxion Daily Utilities Bull 3X Shares (UTSL) составляет 15.69%, в то время как у Direxion Daily Industrials Bull 3X Shares (DUSL) волатильность равна 19.84%. Это указывает на то, что UTSL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DUSL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| UTSL | DUSL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 15.69% | 19.84% | -4.15% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 31.12% | 35.84% | -4.72% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 47.20% | 59.50% | -12.30% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 51.60% | 51.98% | -0.38% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 59.39% | 61.63% | -2.24% |