Сравнение UTSL с BSCQ
UTSL (Direxion Daily Utilities Bull 3X Shares) and BSCQ (Invesco BulletShares 2026 Corporate Bond ETF) are both exchange-traded funds - UTSL is a Leveraged Equities fund tracking the Utilities Select Sector Index (300%), while BSCQ is a Corporate Bonds fund tracking the NASDAQ BulletShares USD Corporate Bond 2026 Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, UTSL returned 5.81%/yr vs 1.51%/yr for BSCQ. Their 0.21 correlation means their historical movements had little consistent relationship. UTSL charges 0.99%/yr vs 0.10%/yr for BSCQ.
Доходность
Сравнение доходности UTSL и BSCQ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, UTSL показывает доходность -0.25%, что значительно ниже, чем у BSCQ с доходностью 2.17%.
UTSL
- 1 день
- -3.00%
- 1 месяц
- -11.64%
- 6 месяцев
- -1.25%
- С начала года
- -0.25%
- 1 год
- -5.51%
- 3 года*
- 22.60%
- 5 лет*
- 5.81%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 7.57%
BSCQ
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.30%
- 6 месяцев
- 1.79%
- С начала года
- 2.17%
- 1 год
- 4.16%
- 3 года*
- 5.15%
- 5 лет*
- 1.51%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 2.88%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $19.20M | $16.43M | $17.32M | |
| $6.64M | $5.15M | $4.91M |
Сравнение доходности по годам UTSL и BSCQ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UTSL Direxion Daily Utilities Bull 3X Shares | -0.25% | 29.03% | 54.24% | -35.55% | -14.06% | 48.16% | -38.58% | 81.07% | -2.27% | 11.00% |
BSCQ Invesco BulletShares 2026 Corporate Bond ETF | 2.17% | 5.02% | 4.86% | 5.71% | -8.31% | -1.68% | 9.41% | 13.94% | -2.40% | 3.50% |
Correlation
The correlation between UTSL and BSCQ is -0.11, meaning they have often moved in opposite directions in the past. This relationship can weaken or reverse as market conditions change.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | -0.11 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.13 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.20 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 мая 2017 г. | 0.21 |
The correlation between UTSL and BSCQ shifts across timeframes, from -0.11 (1 year) to 0.21 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
UTSL vs. BSCQ — Ранг доходности на риск
UTSL
BSCQ
Сравнение UTSL c BSCQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily Utilities Bull 3X Shares (UTSL) и Invesco BulletShares 2026 Corporate Bond ETF (BSCQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| UTSL | BSCQ | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -7.19 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -15.88 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.02 | 3.45 | -2.43 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.19 | 40.91 | -41.10 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.36 | 180.51 | -180.88 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок UTSL и BSCQ
Максимальная просадка UTSL за все время составила -79.55%, что больше максимальной просадки BSCQ в -16.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UTSL и BSCQ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| UTSL | BSCQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -79.55% | -16.50% | -63.05% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -28.45% | -0.10% | -28.35% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -35.97% | -1.00% | -34.97% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -68.01% | -12.91% | -55.10% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -26.55% | -0.03% | -26.52% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -32.95% | -2.80% | -30.15% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 15.24% | 0.02% | +15.22% |
Волатильность
Сравнение волатильности UTSL и BSCQ
Direxion Daily Utilities Bull 3X Shares (UTSL) имеет более высокую волатильность в 11.39% по сравнению с Invesco BulletShares 2026 Corporate Bond ETF (BSCQ) с волатильностью 0.16%. Это указывает на то, что UTSL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BSCQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| UTSL | BSCQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.39% | 0.16% | +11.23% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 35.76% | 0.41% | +35.35% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 44.58% | 0.59% | +43.99% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 52.08% | 3.28% | +48.80% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 59.03% | 4.73% | +54.30% |
Сравнение комиссий UTSL и BSCQ
UTSL берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии BSCQ в 0.10%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов UTSL и BSCQ
Дивидендная доходность UTSL за последние двенадцать месяцев составляет около 1.76%, что меньше доходности BSCQ в 4.08%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BSCQ Invesco BulletShares 2026 Corporate Bond ETF | 4.08% | 4.14% | 4.05% | 3.53% | 2.54% | 1.91% | 2.42% | 2.96% | 3.32% | 2.92% | 0.51% |
UTSL Direxion Daily Utilities Bull 3X Shares | 1.76% | 1.69% | 1.61% | 3.61% | 1.15% | 1.19% | 1.40% | 5.01% | 1.46% | 0.57% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
UTSL and BSCQ have a correlation of -0.11, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
UTSL has higher volatility (11.39%) compared to BSCQ (0.16%). In terms of maximum drawdown, UTSL dropped -79.55% vs BSCQ's -16.50%.
On 5-year performance, UTSL leads with 5.81% vs 1.51% for BSCQ. On fees, BSCQ is cheaper at 0.10% per year. On volatility, BSCQ has been the lower-risk option at 0.16%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 5-year period, UTSL has performed better with a 5.81% return vs 1.51%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
BSCQ is cheaper with a 0.10% expense ratio, compared with 0.99% for UTSL.
BSCQ has the higher dividend yield at 4.08%, compared with 1.76% for UTSL.
UTSL is categorized as Leveraged Equities, while BSCQ is Corporate Bonds. UTSL tracks Utilities Select Sector Index (300%), while BSCQ tracks NASDAQ BulletShares USD Corporate Bond 2026 Index. They also come from different issuers: Direxion and Invesco. Their fees differ too: 0.99% for UTSL and 0.10% for BSCQ.
BSCQ currently has the higher Sharpe Ratio (7.07 vs -0.12), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для UTSL и BSCQ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор