Сравнение UTSL с BITX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Direxion Daily Utilities Bull 3X Shares (UTSL) и Volatility Shares 2x Bitcoin Strategy ETF (BITX).
UTSL и BITX являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. UTSL - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность Utilities Select Sector Index (300%). Фонд был запущен 3 мая 2017 г.. BITX - это активно управляемый фонд от Volatility Shares. Фонд был запущен 27 июн. 2023 г..
Доходность
Сравнение доходности UTSL и BITX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам UTSL и BITX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
UTSL Direxion Daily Utilities Bull 3X Shares | 22.85% | 29.03% | 54.24% | -16.07% |
BITX Volatility Shares 2x Bitcoin Strategy ETF | -46.11% | -38.71% | 163.41% | 47.23% |
Доходность по периодам
С начала года, UTSL показывает доходность 22.85%, что значительно выше, чем у BITX с доходностью -46.11%.
UTSL
- 1 день
- 1.79%
- 1 месяц
- -7.34%
- С начала года
- 22.85%
- 6 месяцев
- 10.22%
- 1 год
- 43.29%
- 3 года*
- 22.63%
- 5 лет*
- 13.80%
- 10 лет*
- —
BITX
- 1 день
- 1.09%
- 1 месяц
- -5.43%
- С начала года
- -46.11%
- 6 месяцев
- -72.82%
- 1 год
- -55.43%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий UTSL и BITX
UTSL берет комиссию в 0.99%, что меньше комиссии BITX в 1.85%.
Доходность на риск
UTSL vs. BITX — Ранг доходности на риск
UTSL
BITX
Сравнение UTSL c BITX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily Utilities Bull 3X Shares (UTSL) и Volatility Shares 2x Bitcoin Strategy ETF (BITX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| UTSL | BITX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.92 | -0.62 | +1.54 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.39 | -0.61 | +2.00 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 0.93 | +0.26 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.60 | -0.68 | +2.28 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.63 | -1.29 | +4.92 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| UTSL | BITX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.92 | -0.62 | +1.54 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.27 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.18 | 0.09 | +0.08 |
Корреляция
Корреляция между UTSL и BITX составляет 0.14 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов UTSL и BITX
Дивидендная доходность UTSL за последние двенадцать месяцев составляет около 1.48%, что меньше доходности BITX в 36.26%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UTSL Direxion Daily Utilities Bull 3X Shares | 1.48% | 1.69% | 1.61% | 3.61% | 1.15% | 1.19% | 1.40% | 5.01% | 1.46% | 0.57% |
BITX Volatility Shares 2x Bitcoin Strategy ETF | 36.26% | 21.69% | 10.70% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок UTSL и BITX
Максимальная просадка UTSL за все время составила -79.55%, примерно равная максимальной просадке BITX в -77.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UTSL и BITX.
Загрузка...
Показатели просадок
| UTSL | BITX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -79.55% | -77.88% | -1.67% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -27.94% | -77.88% | +49.94% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -68.01% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.55% | -76.18% | +66.63% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -33.60% | -29.26% | -4.34% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 12.31% | 40.73% | -28.42% |
Волатильность
Сравнение волатильности UTSL и BITX
Текущая волатильность для Direxion Daily Utilities Bull 3X Shares (UTSL) составляет 15.76%, в то время как у Volatility Shares 2x Bitcoin Strategy ETF (BITX) волатильность равна 25.94%. Это указывает на то, что UTSL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BITX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| UTSL | BITX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 15.76% | 25.94% | -10.18% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 31.17% | 73.72% | -42.55% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 47.13% | 90.21% | -43.08% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 51.60% | 99.82% | -48.22% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 59.38% | 99.82% | -40.44% |