Сравнение UTRN с VOTE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

UTRN (Vesper U.S. Large Cap Short-Term Reversal Strategy ETF) and VOTE (Engine No. 1 Transform 500 ETF) are both Large Cap Blend Equities funds - UTRN tracks the Vesper US Large Cap Short-Term Reversal Index while VOTE tracks the Morningstar US Large Cap Index. Both are passively managed. A 0.62 correlation means they provide meaningful diversification when combined. UTRN charges 0.75%/yr vs 0.05%/yr for VOTE.

Доходность

Сравнение доходности UTRN и VOTE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vesper U.S. Large Cap Short-Term Reversal Strategy ETF (UTRN) и Engine No. 1 Transform 500 ETF (VOTE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

UTRN

1 день: —

1 месяц: —

С начала года: —

6 месяцев: —

1 год: —

3 года*: —

5 лет*: —

10 лет*: —

VOTE

1 день: 0.44%

1 месяц: 4.81%

С начала года: 11.51%

6 месяцев: 11.46%

1 год: 28.65%

3 года*: 23.05%

5 лет*: —

10 лет*: —

*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам UTRN и VOTE

	2026 (YTD)	2025	2024	2023	2022	2021
UTRN Vesper U.S. Large Cap Short-Term Reversal Strategy ETF	0.00%	-3.65%	28.82%	0.72%	-20.36%	16.71%
VOTE Engine No. 1 Transform 500 ETF	11.51%	17.95%	25.23%	27.60%	-19.74%	12.08%

Correlation

The correlation between UTRN and VOTE is 0.62, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

	Корреляция
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года	0.46
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 июн. 2021 г.	0.62

The correlation between UTRN and VOTE shifts across timeframes, from 0.46 (3 years) to 0.62 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов UTRN и VOTE

Секторы

UTRN

VOTE

Финансовые услуги

36.4%

11.7%

Технологии

31.9%

35.5%

Коммуникационные услуги

8.0%

11.3%

Сырьевые материалы

7.9%

1.8%

Энергетика

4.1%

3.6%

Промышленность

4.0%

8.5%

Потребительский циклический сектор

3.9%

10.2%

Здравоохранение

3.8%

8.6%

Потребительский защитный сектор

4.8%

Недвижимость

1.8%

Коммунальные услуги

2.3%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Vesper U.S. Large Cap Short-Term Reversal Strategy ETF

Название символа

Engine No. 1 Transform 500 ETF

Часто сравнивают с UTRN:

UTRN с BKLC UTRN с SPMO UTRN с QQQ UTRN с QMNNX UTRN с BDGS UTRN с SPY UTRN с VOO

Часто сравнивают с VOTE:

VOTE с VOO VOTE с SPY VOTE с VB VOTE с XLG VOTE с ESGV VOTE с VEA VOTE с SPYX

Доходность на риск

UTRN vs. VOTE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

UTRN

VOTE

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение UTRN c VOTE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vesper U.S. Large Cap Short-Term Reversal Strategy ETF (UTRN) и Engine No. 1 Transform 500 ETF (VOTE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

UTRN vs. VOTE - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

	UTRN	VOTE	Разница
Коэф-т Шарпа (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	—	2.38	—
Коэф-т Шарпа (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен	—	0.81	—

Просадки

Сравнение просадок UTRN и VOTE

Загрузка графика...

Показатели просадок

	UTRN	VOTE	Разница
Макс. просадка Максимальное падение от пика до дна	—	-25.71%	—
Макс. просадка (1 год) Максимальное падение за 1 год	—	-9.10%	—
Макс. просадка (3 года) Максимальное падение за 3 года	—	-19.08%	—
Текущая просадка Текущее падение от пика	—	-0.27%	—
Средняя просадка Среднее падение от пика до дна	—	-6.14%	—
Индекс Язвы Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков	—	1.98%	—

Волатильность

Сравнение волатильности UTRN и VOTE

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

	UTRN	VOTE	Разница
Волатильность (1 месяц) Рассчитано за последний месяц	—	2.91%	—
Волатильность (6 месяцев) Рассчитано за последние 6 месяцев	—	9.20%	—
Волатильность (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	—	12.08%	—
Волатильность (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении	—	17.14%	—
Волатильность (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении	—	17.14%	—

Сравнение комиссий UTRN и VOTE

UTRN берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии VOTE в 0.05%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов UTRN и VOTE

UTRN не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VOTE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.89%.

Позиция	TTM	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018
UTRN Vesper U.S. Large Cap Short-Term Reversal Strategy ETF	0.00%	0.00%	1.06%	2.75%	1.09%	24.51%	9.09%	3.77%	0.71%
VOTE Engine No. 1 Transform 500 ETF	0.89%	1.03%	1.18%	1.33%	1.54%	0.54%	0.00%	0.00%	0.00%

Часто задаваемые вопросы

UTRN and VOTE have a correlation of 0.62, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, VOTE is cheaper at 0.05% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

VOTE is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 0.75% for UTRN.

VOTE has the higher dividend yield at 0.89%, compared with 0.00% for UTRN.

UTRN tracks Vesper US Large Cap Short-Term Reversal Index, while VOTE tracks Morningstar US Large Cap Index. They also come from different issuers: Exchange Traded Concepts and Engine No. 1 LLC. Their fees differ too: 0.75% for UTRN and 0.05% for VOTE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для UTRN и VOTE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор

Сравнение UTRN с VOTE

Доходность

Сравнение доходности UTRN и VOTE

Доходность по периодам

UTRN

VOTE

Сравнение доходности по годам UTRN и VOTE

Correlation

Сравнение распределения секторов UTRN и VOTE

Секторы

UTRN

VOTE

UTRN

VOTE

UTRN

VOTE

UTRN

VOTE

UTRN

VOTE

UTRN

VOTE

UTRN

VOTE

UTRN

VOTE

UTRN

VOTE

UTRN

VOTE

UTRN

VOTE

UTRN

VOTE

Сравнение акций, фондов или ETF

Доходность на риск

UTRN vs. VOTE — Ранг доходности на риск

UTRN

VOTE

Сравнение UTRN c VOTE - Риск-скорректированная доходность

UTRN vs. VOTE - Сравнение коэффициента Шарпа

Коэффициенты Шарпа по периодам

Коэф-т Шарпа (1 год)

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Просадки

Сравнение просадок UTRN и VOTE

Показатели просадок

Макс. просадка

Макс. просадка (1 год)

Макс. просадка (3 года)

Текущая просадка

Средняя просадка

Индекс Язвы

Волатильность

Сравнение волатильности UTRN и VOTE

Волатильность по периодам

Волатильность (1 месяц)

Волатильность (6 месяцев)

Волатильность (1 год)

Волатильность (5 лет)

Волатильность (10 лет)

Сравнение комиссий UTRN и VOTE

Дивиденды

Сравнение дивидендов UTRN и VOTE

Часто задаваемые вопросы

Can I hold both UTRN and VOTE in my portfolio?

Which ETF is better, UTRN or VOTE?

Which ETF is cheaper, UTRN or VOTE?

Which ETF pays a higher dividend yield, UTRN or VOTE?

What is the main difference between UTRN and VOTE?

Подберите оптимальное распределение для UTRN и VOTE