PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение UTRN с VOTE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение UTRN с VOTE

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vesper U.S. Large Cap Short-Term Reversal Strategy ETF (UTRN) и Engine No. 1 Transform 500 ETF (VOTE).

UTRN и VOTE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. UTRN - это пассивный фонд от Exchange Traded Concepts, который отслеживает доходность Vesper US Large Cap Short-Term Reversal Index. Фонд был запущен 21 сент. 2018 г.. VOTE - это пассивный фонд от Engine No. 1 LLC, который отслеживает доходность Morningstar US Large Cap Index. Фонд был запущен 22 июн. 2021 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности UTRN и VOTE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vesper U.S. Large Cap Short-Term Reversal Strategy ETF (UTRN) и Engine No. 1 Transform 500 ETF (VOTE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам UTRN и VOTE

2026 (YTD)20252024202320222021
UTRN
Vesper U.S. Large Cap Short-Term Reversal Strategy ETF		0.00%-3.65%28.82%0.72%-20.36%16.71%
VOTE
Engine No. 1 Transform 500 ETF		-3.84%17.95%25.23%27.60%-19.74%12.08%

Доходность по периодам

UTRN

1 день
—
1 месяц
—
С начала года
—
6 месяцев
—
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

VOTE

1 день
0.88%
1 месяц
-4.29%
С начала года
-3.84%
6 месяцев
-1.77%
1 год
18.40%
3 года*
18.89%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vesper U.S. Large Cap Short-Term Reversal Strategy ETF

Engine No. 1 Transform 500 ETF

Часто сравнивают с UTRN:
UTRN с BKLCUTRN с SPMOUTRN с BDGSUTRN с QQQUTRN с VOOUTRN с SPYUTRN с QMNNX
Часто сравнивают с VOTE:
VOTE с VOOVOTE с SPYVOTE с VBVOTE с XLGVOTE с ESGVVOTE с SPYXVOTE с VEA

Сравнение комиссий UTRN и VOTE

UTRN берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии VOTE в 0.05%.

UTRN
Vesper U.S. Large Cap Short-Term Reversal Strategy ETF
VOTE
Engine No. 1 Transform 500 ETF

Доходность на риск

UTRN vs. VOTE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
UTRN
VOTE
Ранг доходности на риск VOTE: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VOTE: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VOTE: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VOTE: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VOTE: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VOTE: 6868
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение UTRN c VOTE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vesper U.S. Large Cap Short-Term Reversal Strategy ETF (UTRN) и Engine No. 1 Transform 500 ETF (VOTE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

UTRN vs. VOTE - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

UTRNVOTEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

1.00

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

—

0.63

—

Корреляция

Корреляция между UTRN и VOTE составляет 0.63 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов UTRN и VOTE

UTRN не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VOTE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.04%.

TTM20252024202320222021202020192018
UTRN
Vesper U.S. Large Cap Short-Term Reversal Strategy ETF		0.00%0.00%1.06%2.75%1.09%24.51%9.09%3.77%0.71%
VOTE
Engine No. 1 Transform 500 ETF		1.04%1.03%1.18%1.33%1.54%0.54%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок UTRN и VOTE

Загрузка...

Показатели просадок

UTRNVOTEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

—

-25.71%

—

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-12.07%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

—

-5.68%

—

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

—

-6.34%

—

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

2.59%

—

Волатильность

Сравнение волатильности UTRN и VOTE

Загрузка...

Волатильность по периодам

UTRNVOTEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

5.40%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

9.74%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

18.50%

—

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

—

17.30%

—

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

—

17.30%

—