PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение UTRN с UJUN
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение UTRN с UJUN

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

UTRN (Vesper U.S. Large Cap Short-Term Reversal Strategy ETF) and UJUN (Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - June) are both Large Cap Blend Equities funds - UTRN tracks the Vesper US Large Cap Short-Term Reversal Index while UJUN tracks the Cboe S&P 500 30% (-5% to -35%) Buffer Protect June Series Index. Both are passively managed. A 0.63 correlation means they provide meaningful diversification when combined. UTRN charges 0.75%/yr vs 0.79%/yr for UJUN.

Доходность

Сравнение доходности UTRN и UJUN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vesper U.S. Large Cap Short-Term Reversal Strategy ETF (UTRN) и Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - June (UJUN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

UTRN

1 день
—
1 месяц
—
С начала года
—
6 месяцев
—
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

UJUN

1 день
-0.30%
1 месяц
0.45%
С начала года
3.32%
6 месяцев
4.16%
1 год
10.04%
3 года*
11.26%
5 лет*
6.38%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам UTRN и UJUN

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
UTRN
Vesper U.S. Large Cap Short-Term Reversal Strategy ETF		0.00%-3.65%28.82%0.72%-20.36%30.54%19.21%15.47%
UJUN
Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - June		3.32%10.63%12.49%12.17%-8.86%5.09%7.15%6.80%

Correlation

The correlation between UTRN and UJUN is 0.63, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.44

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.61

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 июн. 2019 г.

0.63

The correlation between UTRN and UJUN shifts across timeframes, from 0.44 (3 years) to 0.63 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов UTRN и UJUN

Секторы
UTRN
UJUN

Финансовые услуги

36.4%
11.9%

Технологии

31.9%
36.2%

Коммуникационные услуги

8.0%
10.9%

Сырьевые материалы

7.9%
1.8%

Энергетика

4.1%
3.5%

Промышленность

4.0%
8.1%

Потребительский циклический сектор

3.9%
10.1%

Здравоохранение

3.8%
8.4%

Потребительский защитный сектор

-

4.9%

Недвижимость

-

1.9%

Коммунальные услуги

-

2.3%

Финансовые услуги

UTRN
36.4%
UJUN
11.9%

Технологии

UTRN
31.9%
UJUN
36.2%

Коммуникационные услуги

UTRN
8.0%
UJUN
10.9%

Сырьевые материалы

UTRN
7.9%
UJUN
1.8%

Энергетика

UTRN
4.1%
UJUN
3.5%

Промышленность

UTRN
4.0%
UJUN
8.1%

Потребительский циклический сектор

UTRN
3.9%
UJUN
10.1%

Здравоохранение

UTRN
3.8%
UJUN
8.4%

Потребительский защитный сектор

UTRN

-

UJUN
4.9%

Недвижимость

UTRN

-

UJUN
1.9%

Коммунальные услуги

UTRN

-

UJUN
2.3%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vesper U.S. Large Cap Short-Term Reversal Strategy ETF

Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - June

Часто сравнивают с UTRN:
UTRN с BKLCUTRN с SPMOUTRN с QQQUTRN с QMNNXUTRN с BDGSUTRN с SPYUTRN с VOO
Часто сравнивают с UJUN:
UJUN с KATUJUN с PSMDUJUN с UNOVUJUN с FLCCUJUN с AVIEUJUN с MSLCUJUN с BEEZ

Доходность на риск

UTRN vs. UJUN — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
UTRN
UJUN
Ранг доходности на риск UJUN: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UJUN: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UJUN: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UJUN: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UJUN: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UJUN: 9191
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение UTRN c UJUN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vesper U.S. Large Cap Short-Term Reversal Strategy ETF (UTRN) и Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - June (UJUN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

UTRN vs. UJUN - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

UTRNUJUNРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

2.40

—

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.77

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

—

0.77

—

Просадки

Сравнение просадок UTRN и UJUN

Загрузка графика...

Показатели просадок

UTRNUJUNРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

—

-13.73%

—

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-2.84%

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-11.24%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-11.96%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

—

-0.30%

—

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

—

-2.07%

—

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

0.46%

—

Волатильность

Сравнение волатильности UTRN и UJUN

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

UTRNUJUNРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

0.41%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

3.25%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

4.25%

—

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

—

8.32%

—

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

—

8.77%

—

Сравнение комиссий UTRN и UJUN

UTRN берет комиссию в 0.75%, что меньше комиссии UJUN в 0.79%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов UTRN и UJUN

Ни UTRN, ни UJUN не выплачивали дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
UJUN
Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - June		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%3.89%0.00%
UTRN
Vesper U.S. Large Cap Short-Term Reversal Strategy ETF		0.00%0.00%1.06%2.75%1.09%24.51%9.09%3.77%0.71%

Часто задаваемые вопросы

UTRN and UJUN have a correlation of 0.63, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, UTRN is cheaper at 0.75% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

UTRN is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 0.79% for UJUN.

UTRN and UJUN have nearly identical dividend yields, around 0.00%.

UTRN tracks Vesper US Large Cap Short-Term Reversal Index, while UJUN tracks Cboe S&P 500 30% (-5% to -35%) Buffer Protect June Series Index. They also come from different issuers: Exchange Traded Concepts and Innovator. Their fees differ too: 0.75% for UTRN and 0.79% for UJUN.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для UTRN и UJUN

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор