PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение UTRN с SAMT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение UTRN с SAMT

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

UTRN (Vesper U.S. Large Cap Short-Term Reversal Strategy ETF) and SAMT (Strategas Macro Thematic Opportunities ETF) are both Large Cap Blend Equities funds. UTRN is passively managed, while SAMT is actively managed. A 0.56 correlation means they provide meaningful diversification when combined. UTRN charges 0.75%/yr vs 0.66%/yr for SAMT.

Доходность

Сравнение доходности UTRN и SAMT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vesper U.S. Large Cap Short-Term Reversal Strategy ETF (UTRN) и Strategas Macro Thematic Opportunities ETF (SAMT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

UTRN

1 день
—
1 месяц
—
С начала года
—
6 месяцев
—
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

SAMT

1 день
-0.66%
1 месяц
6.66%
С начала года
20.25%
6 месяцев
23.92%
1 год
42.07%
3 года*
28.84%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам UTRN и SAMT

2026 (YTD)2025202420232022
UTRN
Vesper U.S. Large Cap Short-Term Reversal Strategy ETF		0.00%-3.65%28.82%0.72%-12.19%
SAMT
Strategas Macro Thematic Opportunities ETF		20.25%33.10%28.15%1.27%-6.59%

Correlation

The correlation between UTRN and SAMT is 0.56, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.37

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 янв. 2022 г.

0.56

The correlation between UTRN and SAMT shifts across timeframes, from 0.37 (3 years) to 0.56 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов UTRN и SAMT

Секторы
UTRN
SAMT

Финансовые услуги

36.4%
5.6%

Технологии

31.9%
27.8%

Коммуникационные услуги

8.0%
7.8%

Сырьевые материалы

7.9%
2.7%

Энергетика

4.1%
2.9%

Промышленность

4.0%
22.0%

Потребительский циклический сектор

3.9%
5.6%

Здравоохранение

3.8%
4.3%

Потребительский защитный сектор

-

12.0%

Недвижимость

-

2.9%

Коммунальные услуги

-

6.6%

Финансовые услуги

UTRN
36.4%
SAMT
5.6%

Технологии

UTRN
31.9%
SAMT
27.8%

Коммуникационные услуги

UTRN
8.0%
SAMT
7.8%

Сырьевые материалы

UTRN
7.9%
SAMT
2.7%

Энергетика

UTRN
4.1%
SAMT
2.9%

Промышленность

UTRN
4.0%
SAMT
22.0%

Потребительский циклический сектор

UTRN
3.9%
SAMT
5.6%

Здравоохранение

UTRN
3.8%
SAMT
4.3%

Потребительский защитный сектор

UTRN

-

SAMT
12.0%

Недвижимость

UTRN

-

SAMT
2.9%

Коммунальные услуги

UTRN

-

SAMT
6.6%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vesper U.S. Large Cap Short-Term Reversal Strategy ETF

Strategas Macro Thematic Opportunities ETF

Часто сравнивают с UTRN:
UTRN с BKLCUTRN с SPMOUTRN с QQQUTRN с QMNNXUTRN с BDGSUTRN с SPYUTRN с VOO
Часто сравнивают с SAMT:
SAMT с FCUSSAMT с SPMOSAMT с VOOSAMT с SCHGSAMT с ROKTSAMT с QQQSAMT с BDGS

Доходность на риск

UTRN vs. SAMT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
UTRN
SAMT
Ранг доходности на риск SAMT: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SAMT: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SAMT: 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SAMT: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SAMT: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SAMT: 7575
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение UTRN c SAMT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vesper U.S. Large Cap Short-Term Reversal Strategy ETF (UTRN) и Strategas Macro Thematic Opportunities ETF (SAMT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

UTRN vs. SAMT - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

UTRNSAMTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

2.53

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

—

0.98

—

Просадки

Сравнение просадок UTRN и SAMT

Загрузка графика...

Показатели просадок

UTRNSAMTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

—

-20.57%

—

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-8.15%

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-18.27%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

—

-0.66%

—

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

—

-7.72%

—

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

2.95%

—

Волатильность

Сравнение волатильности UTRN и SAMT

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

UTRNSAMTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

6.82%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

12.56%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

16.68%

—

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

—

16.94%

—

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

—

16.94%

—

Сравнение комиссий UTRN и SAMT

UTRN берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии SAMT в 0.66%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов UTRN и SAMT

UTRN не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SAMT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.58%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
SAMT
Strategas Macro Thematic Opportunities ETF		0.58%0.70%1.40%1.49%0.73%0.00%0.00%0.00%0.00%
UTRN
Vesper U.S. Large Cap Short-Term Reversal Strategy ETF		0.00%0.00%1.06%2.75%1.09%24.51%9.09%3.77%0.71%

Часто задаваемые вопросы

UTRN and SAMT have a correlation of 0.56, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, SAMT is cheaper at 0.66% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

SAMT is cheaper with a 0.66% expense ratio, compared with 0.75% for UTRN.

SAMT has the higher dividend yield at 0.58%, compared with 0.00% for UTRN.

They also come from different issuers: Exchange Traded Concepts and Strategas. Their fees differ too: 0.75% for UTRN and 0.66% for SAMT.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для UTRN и SAMT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор