Сравнение UTRN с QMAR
UTRN (Vesper U.S. Large Cap Short-Term Reversal Strategy ETF) and QMAR (FT Cboe Vest Nasdaq-100 Buffer ETF - March) are both exchange-traded funds - UTRN is a Large Cap Blend Equities fund tracking the Vesper US Large Cap Short-Term Reversal Index, while QMAR is a Nasdaq-100 fund actively managed by First Trust. UTRN is passively managed, while QMAR is actively managed. At a 0.49 correlation, their price movements are largely independent. UTRN charges 0.75%/yr vs 0.90%/yr for QMAR.
Доходность
Сравнение доходности UTRN и QMAR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
UTRN
- 1 день
- —
- 1 месяц
- —
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
QMAR
- 1 день
- -0.09%
- 1 месяц
- 2.81%
- С начала года
- 13.06%
- 6 месяцев
- 14.01%
- 1 год
- 23.38%
- 3 года*
- 16.73%
- 5 лет*
- 12.13%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам UTRN и QMAR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
UTRN Vesper U.S. Large Cap Short-Term Reversal Strategy ETF | 0.00% | -3.65% | 28.82% | 0.72% | -20.36% | 24.66% |
QMAR FT Cboe Vest Nasdaq-100 Buffer ETF - March | 13.06% | 10.89% | 16.11% | 35.47% | -16.56% | 12.31% |
Correlation
The correlation between UTRN and QMAR is 0.49, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.33 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.49 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 мар. 2021 г. | 0.49 |
The correlation between UTRN and QMAR shifts across timeframes, from 0.33 (3 years) to 0.49 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение распределения секторов UTRN и QMAR
Секторы
UTRN
QMAR
Финансовые услуги
Технологии
Коммуникационные услуги
Сырьевые материалы
Энергетика
Промышленность
Потребительский циклический сектор
Здравоохранение
Потребительский защитный сектор
-
Недвижимость
-
Коммунальные услуги
-
Финансовые услуги
UTRN
QMAR
Технологии
UTRN
QMAR
Коммуникационные услуги
UTRN
QMAR
Сырьевые материалы
UTRN
QMAR
Энергетика
UTRN
QMAR
Промышленность
UTRN
QMAR
Потребительский циклический сектор
UTRN
QMAR
Здравоохранение
UTRN
QMAR
Потребительский защитный сектор
UTRN
-
QMAR
Недвижимость
UTRN
-
QMAR
Коммунальные услуги
UTRN
-
QMAR
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
UTRN vs. QMAR — Ранг доходности на риск
UTRN
QMAR
Сравнение UTRN c QMAR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vesper U.S. Large Cap Short-Term Reversal Strategy ETF (UTRN) и FT Cboe Vest Nasdaq-100 Buffer ETF - March (QMAR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| UTRN | QMAR | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 3.86 | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.87 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | — | 0.91 | — |
Просадки
Сравнение просадок UTRN и QMAR
Загрузка графика...
Показатели просадок
| UTRN | QMAR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | — | -19.83% | — |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -3.21% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -15.91% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -19.83% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | — | -0.19% | — |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | — | -3.28% | — |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 0.45% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности UTRN и QMAR
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| UTRN | QMAR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 1.27% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 4.85% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 6.09% | — |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | — | 13.97% | — |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | — | 13.85% | — |
Сравнение комиссий UTRN и QMAR
UTRN берет комиссию в 0.75%, что меньше комиссии QMAR в 0.90%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов UTRN и QMAR
Ни UTRN, ни QMAR не выплачивали дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QMAR FT Cboe Vest Nasdaq-100 Buffer ETF - March | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
UTRN Vesper U.S. Large Cap Short-Term Reversal Strategy ETF | 0.00% | 0.00% | 1.06% | 2.75% | 1.09% | 24.51% | 9.09% | 3.77% | 0.71% |
Часто задаваемые вопросы
UTRN and QMAR have a correlation of 0.49, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, UTRN is cheaper at 0.75% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
UTRN is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 0.90% for QMAR.
UTRN and QMAR have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
UTRN is categorized as Large Cap Blend Equities, while QMAR is Nasdaq-100. They also come from different issuers: Exchange Traded Concepts and First Trust. Their fees differ too: 0.75% for UTRN and 0.90% for QMAR.
Подберите оптимальное распределение для UTRN и QMAR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор