PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение UTRN с ITOT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение UTRN с ITOT

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

UTRN (Vesper U.S. Large Cap Short-Term Reversal Strategy ETF) and ITOT (iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF) are both Large Cap Blend Equities funds - UTRN tracks the Vesper US Large Cap Short-Term Reversal Index while ITOT tracks the S&P Total Market Index. Both are passively managed. A 0.69 correlation means they provide meaningful diversification when combined. UTRN charges 0.75%/yr vs 0.03%/yr for ITOT.

Доходность

Сравнение доходности UTRN и ITOT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vesper U.S. Large Cap Short-Term Reversal Strategy ETF (UTRN) и iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF (ITOT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

UTRN

1 день
—
1 месяц
—
С начала года
—
6 месяцев
—
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

ITOT

1 день
-0.73%
1 месяц
5.01%
С начала года
11.25%
6 месяцев
11.12%
1 год
28.12%
3 года*
22.09%
5 лет*
12.69%
10 лет*
15.01%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам UTRN и ITOT

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
UTRN
Vesper U.S. Large Cap Short-Term Reversal Strategy ETF		0.00%-3.65%28.82%0.72%-20.36%30.54%19.21%31.81%-14.57%
ITOT
iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF		11.25%17.00%23.80%26.12%-19.47%25.68%20.71%30.67%-14.73%

Correlation

The correlation between UTRN and ITOT is 0.69, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.49

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.64

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 сент. 2018 г.

0.69

The correlation between UTRN and ITOT shifts across timeframes, from 0.49 (3 years) to 0.69 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов UTRN и ITOT

Секторы
UTRN
ITOT

Финансовые услуги

36.4%
12.1%

Технологии

31.9%
33.8%

Коммуникационные услуги

8.0%
10.3%

Сырьевые материалы

7.9%
2.1%

Энергетика

4.1%
3.7%

Промышленность

4.0%
9.5%

Потребительский циклический сектор

3.9%
10.1%

Здравоохранение

3.8%
9.0%

Потребительский защитный сектор

-

4.7%

Недвижимость

-

2.4%

Коммунальные услуги

-

2.3%

Финансовые услуги

UTRN
36.4%
ITOT
12.1%

Технологии

UTRN
31.9%
ITOT
33.8%

Коммуникационные услуги

UTRN
8.0%
ITOT
10.3%

Сырьевые материалы

UTRN
7.9%
ITOT
2.1%

Энергетика

UTRN
4.1%
ITOT
3.7%

Промышленность

UTRN
4.0%
ITOT
9.5%

Потребительский циклический сектор

UTRN
3.9%
ITOT
10.1%

Здравоохранение

UTRN
3.8%
ITOT
9.0%

Потребительский защитный сектор

UTRN

-

ITOT
4.7%

Недвижимость

UTRN

-

ITOT
2.4%

Коммунальные услуги

UTRN

-

ITOT
2.3%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vesper U.S. Large Cap Short-Term Reversal Strategy ETF

iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF

Часто сравнивают с UTRN:
UTRN с BKLCUTRN с SPMOUTRN с QQQUTRN с QMNNXUTRN с BDGSUTRN с SPYUTRN с VOO
Часто сравнивают с ITOT:
ITOT с VTIITOT с VOOITOT с SCHBITOT с SPYITOT с FSKAXITOT с IVVITOT с IXUS

Доходность на риск

UTRN vs. ITOT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
UTRN
ITOT
Ранг доходности на риск ITOT: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ITOT: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ITOT: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ITOT: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ITOT: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ITOT: 7575
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение UTRN c ITOT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vesper U.S. Large Cap Short-Term Reversal Strategy ETF (UTRN) и iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF (ITOT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

UTRN vs. ITOT - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

UTRNITOTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

2.32

—

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.74

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.82

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

—

0.57

—

Просадки

Сравнение просадок UTRN и ITOT

Загрузка графика...

Показатели просадок

UTRNITOTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

—

-55.20%

—

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-8.90%

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-19.44%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-25.36%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-35.00%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

—

-0.73%

—

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

—

-6.97%

—

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

1.94%

—

Волатильность

Сравнение волатильности UTRN и ITOT

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

UTRNITOTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

2.99%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

9.13%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

12.20%

—

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

—

17.36%

—

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

—

18.26%

—

Сравнение комиссий UTRN и ITOT

UTRN берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии ITOT в 0.03%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов UTRN и ITOT

UTRN не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность ITOT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.98%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ITOT
iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF		0.98%1.11%1.23%1.47%1.66%1.18%1.41%1.88%2.14%1.69%1.83%2.01%
UTRN
Vesper U.S. Large Cap Short-Term Reversal Strategy ETF		0.00%0.00%1.06%2.75%1.09%24.51%9.09%3.77%0.71%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

UTRN and ITOT have a correlation of 0.69, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, ITOT is cheaper at 0.03% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

ITOT is cheaper with a 0.03% expense ratio, compared with 0.75% for UTRN.

ITOT has the higher dividend yield at 0.98%, compared with 0.00% for UTRN.

UTRN tracks Vesper US Large Cap Short-Term Reversal Index, while ITOT tracks S&P Total Market Index. They also come from different issuers: Exchange Traded Concepts and iShares. Their fees differ too: 0.75% for UTRN and 0.03% for ITOT.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для UTRN и ITOT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор