PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение UTRN с FJUN
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение UTRN с FJUN

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

UTRN (Vesper U.S. Large Cap Short-Term Reversal Strategy ETF) and FJUN (FT Cboe Vest U.S. Equity Buffer ETF - June) are both Large Cap Blend Equities funds - UTRN tracks the Vesper US Large Cap Short-Term Reversal Index while FJUN tracks the Cboe S&P 500 Buffer Protect Index June. Both are passively managed. A 0.64 correlation means they provide meaningful diversification when combined. UTRN charges 0.75%/yr vs 0.85%/yr for FJUN.

Доходность

Сравнение доходности UTRN и FJUN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vesper U.S. Large Cap Short-Term Reversal Strategy ETF (UTRN) и FT Cboe Vest U.S. Equity Buffer ETF - June (FJUN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

UTRN

1 день
—
1 месяц
—
С начала года
—
6 месяцев
—
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

FJUN

1 день
-0.18%
1 месяц
1.03%
С начала года
4.64%
6 месяцев
5.30%
1 год
13.82%
3 года*
14.38%
5 лет*
11.05%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам UTRN и FJUN

2026 (YTD)202520242023202220212020
UTRN
Vesper U.S. Large Cap Short-Term Reversal Strategy ETF		0.00%-3.65%28.82%0.72%-20.36%30.54%19.52%
FJUN
FT Cboe Vest U.S. Equity Buffer ETF - June		4.64%11.05%16.38%22.30%-4.95%11.47%11.67%

Correlation

The correlation between UTRN and FJUN is 0.64, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.48

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.63

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 июн. 2020 г.

0.64

The correlation between UTRN and FJUN shifts across timeframes, from 0.48 (3 years) to 0.64 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов UTRN и FJUN

Секторы
UTRN
FJUN

Финансовые услуги

36.4%
11.9%

Технологии

31.9%
36.2%

Коммуникационные услуги

8.0%
10.9%

Сырьевые материалы

7.9%
1.8%

Энергетика

4.1%
3.5%

Промышленность

4.0%
8.1%

Потребительский циклический сектор

3.9%
10.1%

Здравоохранение

3.8%
8.4%

Потребительский защитный сектор

-

4.9%

Недвижимость

-

1.9%

Коммунальные услуги

-

2.3%

Финансовые услуги

UTRN
36.4%
FJUN
11.9%

Технологии

UTRN
31.9%
FJUN
36.2%

Коммуникационные услуги

UTRN
8.0%
FJUN
10.9%

Сырьевые материалы

UTRN
7.9%
FJUN
1.8%

Энергетика

UTRN
4.1%
FJUN
3.5%

Промышленность

UTRN
4.0%
FJUN
8.1%

Потребительский циклический сектор

UTRN
3.9%
FJUN
10.1%

Здравоохранение

UTRN
3.8%
FJUN
8.4%

Потребительский защитный сектор

UTRN

-

FJUN
4.9%

Недвижимость

UTRN

-

FJUN
1.9%

Коммунальные услуги

UTRN

-

FJUN
2.3%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vesper U.S. Large Cap Short-Term Reversal Strategy ETF

FT Cboe Vest U.S. Equity Buffer ETF - June

Часто сравнивают с UTRN:
UTRN с BKLCUTRN с SPMOUTRN с QQQUTRN с QMNNXUTRN с BDGSUTRN с SPYUTRN с VOO
Часто сравнивают с FJUN:
FJUN с BUFRFJUN с SPYFJUN с JEPIFJUN с UNOVFJUN с USPXFJUN с KATFJUN с FTAG

Доходность на риск

UTRN vs. FJUN — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
UTRN
FJUN
Ранг доходности на риск FJUN: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FJUN: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FJUN: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FJUN: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FJUN: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FJUN: 8888
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение UTRN c FJUN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vesper U.S. Large Cap Short-Term Reversal Strategy ETF (UTRN) и FT Cboe Vest U.S. Equity Buffer ETF - June (FJUN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

UTRN vs. FJUN - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

UTRNFJUNРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

2.28

—

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

1.05

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

—

1.17

—

Просадки

Сравнение просадок UTRN и FJUN

Загрузка графика...

Показатели просадок

UTRNFJUNРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

—

-13.26%

—

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-4.13%

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-13.26%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-13.26%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

—

-0.18%

—

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

—

-1.67%

—

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

0.73%

—

Волатильность

Сравнение волатильности UTRN и FJUN

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

UTRNFJUNРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

0.41%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

4.35%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

6.11%

—

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

—

10.55%

—

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

—

10.27%

—

Сравнение комиссий UTRN и FJUN

UTRN берет комиссию в 0.75%, что меньше комиссии FJUN в 0.85%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов UTRN и FJUN

Ни UTRN, ни FJUN не выплачивали дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
FJUN
FT Cboe Vest U.S. Equity Buffer ETF - June		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
UTRN
Vesper U.S. Large Cap Short-Term Reversal Strategy ETF		0.00%0.00%1.06%2.75%1.09%24.51%9.09%3.77%0.71%

Часто задаваемые вопросы

UTRN and FJUN have a correlation of 0.64, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, UTRN is cheaper at 0.75% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

UTRN is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 0.85% for FJUN.

UTRN and FJUN have nearly identical dividend yields, around 0.00%.

UTRN tracks Vesper US Large Cap Short-Term Reversal Index, while FJUN tracks Cboe S&P 500 Buffer Protect Index June. They also come from different issuers: Exchange Traded Concepts and First Trust. Their fees differ too: 0.75% for UTRN and 0.85% for FJUN.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для UTRN и FJUN

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор