PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение UTRN с CVSE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение UTRN с CVSE

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

UTRN (Vesper U.S. Large Cap Short-Term Reversal Strategy ETF) and CVSE (Calvert US Select Equity ETF) are both Large Cap Blend Equities funds. UTRN is passively managed, while CVSE is actively managed. A 0.59 correlation means they provide meaningful diversification when combined. UTRN charges 0.75%/yr vs 0.29%/yr for CVSE.

Доходность

Сравнение доходности UTRN и CVSE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vesper U.S. Large Cap Short-Term Reversal Strategy ETF (UTRN) и Calvert US Select Equity ETF (CVSE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

UTRN

1 день
—
1 месяц
—
С начала года
—
6 месяцев
—
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

CVSE

1 день
0.00%
1 месяц
0.00%
С начала года
0.00%
6 месяцев
0.00%
1 год
8.06%
3 года*
13.34%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам UTRN и CVSE

2026 (YTD)202520242023
UTRN
Vesper U.S. Large Cap Short-Term Reversal Strategy ETF		0.00%-3.65%28.82%-1.20%
CVSE
Calvert US Select Equity ETF		0.00%10.14%19.11%13.35%

Correlation

The correlation between UTRN and CVSE is 0.59, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.56

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 февр. 2023 г.

0.59

The correlation between UTRN and CVSE has been stable across timeframes, ranging from 0.56 to 0.59 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов UTRN и CVSE

Секторы
UTRN
CVSE

Финансовые услуги

36.4%
16.3%

Технологии

31.9%
39.5%

Коммуникационные услуги

8.0%
5.1%

Сырьевые материалы

7.9%
2.7%

Энергетика

4.1%

-

Промышленность

4.0%
11.3%

Потребительский циклический сектор

3.9%
7.0%

Здравоохранение

3.8%
10.3%

Потребительский защитный сектор

-

1.7%

Недвижимость

-

3.5%

Коммунальные услуги

-

2.5%

Финансовые услуги

UTRN
36.4%
CVSE
16.3%

Технологии

UTRN
31.9%
CVSE
39.5%

Коммуникационные услуги

UTRN
8.0%
CVSE
5.1%

Сырьевые материалы

UTRN
7.9%
CVSE
2.7%

Энергетика

UTRN
4.1%
CVSE

-

Промышленность

UTRN
4.0%
CVSE
11.3%

Потребительский циклический сектор

UTRN
3.9%
CVSE
7.0%

Здравоохранение

UTRN
3.8%
CVSE
10.3%

Потребительский защитный сектор

UTRN

-

CVSE
1.7%

Недвижимость

UTRN

-

CVSE
3.5%

Коммунальные услуги

UTRN

-

CVSE
2.5%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vesper U.S. Large Cap Short-Term Reversal Strategy ETF

Calvert US Select Equity ETF

Часто сравнивают с UTRN:
UTRN с BKLCUTRN с SPMOUTRN с QQQUTRN с QMNNXUTRN с BDGSUTRN с SPYUTRN с VOO
Часто сравнивают с CVSE:
CVSE с NULVCVSE с USXFCVSE с BDGSCVSE с KATCVSE с CVSBCVSE с VOOCVSE с CVMC

Доходность на риск

UTRN vs. CVSE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
UTRN
CVSE
Ранг доходности на риск CVSE: 4646
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CVSE: 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CVSE: 3737
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CVSE: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CVSE: 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CVSE: 3737
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение UTRN c CVSE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vesper U.S. Large Cap Short-Term Reversal Strategy ETF (UTRN) и Calvert US Select Equity ETF (CVSE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

UTRN vs. CVSE - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

UTRNCVSEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

1.28

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

—

0.92

—

Просадки

Сравнение просадок UTRN и CVSE

Загрузка графика...

Показатели просадок

UTRNCVSEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

—

-20.29%

—

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-3.08%

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-20.29%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

—

-1.68%

—

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

—

-2.69%

—

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

1.42%

—

Волатильность

Сравнение волатильности UTRN и CVSE

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

UTRNCVSEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

0.00%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

0.00%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

6.49%

—

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

—

13.87%

—

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

—

13.87%

—

Сравнение комиссий UTRN и CVSE

UTRN берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии CVSE в 0.29%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов UTRN и CVSE

UTRN не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность CVSE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.59%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
CVSE
Calvert US Select Equity ETF		0.59%0.81%1.05%1.22%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
UTRN
Vesper U.S. Large Cap Short-Term Reversal Strategy ETF		0.00%0.00%1.06%2.75%1.09%24.51%9.09%3.77%0.71%

Часто задаваемые вопросы

UTRN and CVSE have a correlation of 0.59, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, CVSE is cheaper at 0.29% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

CVSE is cheaper with a 0.29% expense ratio, compared with 0.75% for UTRN.

CVSE has the higher dividend yield at 0.59%, compared with 0.00% for UTRN.

They also come from different issuers: Exchange Traded Concepts and Calvert. Their fees differ too: 0.75% for UTRN and 0.29% for CVSE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для UTRN и CVSE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор