PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение UTRN с BITQ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение UTRN с BITQ

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

UTRN (Vesper U.S. Large Cap Short-Term Reversal Strategy ETF) and BITQ (Bitwise Crypto Industry Innovators ETF) are both exchange-traded funds - UTRN is a Large Cap Blend Equities fund tracking the Vesper US Large Cap Short-Term Reversal Index, while BITQ is a Technology Equities fund tracking the Bitwise Crypto Innovators 30 Total Return. Both are passively managed. At a 0.35 correlation, their price movements are largely independent. UTRN charges 0.75%/yr vs 0.85%/yr for BITQ.

Доходность

Сравнение доходности UTRN и BITQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vesper U.S. Large Cap Short-Term Reversal Strategy ETF (UTRN) и Bitwise Crypto Industry Innovators ETF (BITQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

UTRN

1 день
—
1 месяц
—
С начала года
—
6 месяцев
—
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

BITQ

1 день
-2.21%
1 месяц
11.04%
С начала года
39.79%
6 месяцев
21.39%
1 год
60.30%
3 года*
58.56%
5 лет*
5.19%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам UTRN и BITQ

2026 (YTD)20252024202320222021
UTRN
Vesper U.S. Large Cap Short-Term Reversal Strategy ETF		0.00%-3.65%28.82%0.72%-20.36%18.41%
BITQ
Bitwise Crypto Industry Innovators ETF		39.79%18.00%46.97%246.83%-83.86%-7.06%

Correlation

The correlation between UTRN and BITQ is 0.35, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.28

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.35

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 мая 2021 г.

0.35

Сравнение распределения секторов UTRN и BITQ

Секторы
UTRN
BITQ

Финансовые услуги

36.4%
67.1%

Технологии

31.9%
28.1%

Коммуникационные услуги

8.0%

-

Сырьевые материалы

7.9%

-

Энергетика

4.1%

-

Промышленность

4.0%

-

Потребительский циклический сектор

3.9%
4.8%

Здравоохранение

3.8%

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Недвижимость

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Финансовые услуги

UTRN
36.4%
BITQ
67.1%

Технологии

UTRN
31.9%
BITQ
28.1%

Коммуникационные услуги

UTRN
8.0%
BITQ

-

Сырьевые материалы

UTRN
7.9%
BITQ

-

Энергетика

UTRN
4.1%
BITQ

-

Промышленность

UTRN
4.0%
BITQ

-

Потребительский циклический сектор

UTRN
3.9%
BITQ
4.8%

Здравоохранение

UTRN
3.8%
BITQ

-

Потребительский защитный сектор

UTRN

-

BITQ

-

Недвижимость

UTRN

-

BITQ

-

Коммунальные услуги

UTRN

-

BITQ

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vesper U.S. Large Cap Short-Term Reversal Strategy ETF

Bitwise Crypto Industry Innovators ETF

Часто сравнивают с UTRN:
UTRN с BKLCUTRN с SPMOUTRN с QQQUTRN с QMNNXUTRN с BDGSUTRN с SPYUTRN с VOO
Часто сравнивают с BITQ:
BITQ с BLOKBITQ с WGMIBITQ с BITWBITQ с BKCHBITQ с DAPPBITQ с BTC-USDBITQ с STCE

Доходность на риск

UTRN vs. BITQ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
UTRN
BITQ
Ранг доходности на риск BITQ: 2828
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BITQ: 2929
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BITQ: 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BITQ: 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BITQ: 2727
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BITQ: 2222
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение UTRN c BITQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vesper U.S. Large Cap Short-Term Reversal Strategy ETF (UTRN) и Bitwise Crypto Industry Innovators ETF (BITQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

UTRN vs. BITQ - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

UTRNBITQРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

1.08

—

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.08

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

—

0.07

—

Просадки

Сравнение просадок UTRN и BITQ

Загрузка графика...

Показатели просадок

UTRNBITQРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

—

-90.32%

—

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-44.99%

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-51.22%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-90.32%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

—

-14.06%

—

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

—

-52.80%

—

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

21.32%

—

Волатильность

Сравнение волатильности UTRN и BITQ

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

UTRNBITQРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

14.73%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

42.74%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

56.05%

—

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

—

67.17%

—

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

—

67.23%

—

Сравнение комиссий UTRN и BITQ

UTRN берет комиссию в 0.75%, что меньше комиссии BITQ в 0.85%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов UTRN и BITQ

Ни UTRN, ни BITQ не выплачивали дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
BITQ
Bitwise Crypto Industry Innovators ETF		0.00%0.00%0.90%1.51%0.00%3.12%0.00%0.00%0.00%
UTRN
Vesper U.S. Large Cap Short-Term Reversal Strategy ETF		0.00%0.00%1.06%2.75%1.09%24.51%9.09%3.77%0.71%

Часто задаваемые вопросы

UTRN and BITQ have a correlation of 0.35, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, UTRN is cheaper at 0.75% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

UTRN is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 0.85% for BITQ.

UTRN and BITQ have nearly identical dividend yields, around 0.00%.

UTRN is categorized as Large Cap Blend Equities, while BITQ is Technology Equities. UTRN tracks Vesper US Large Cap Short-Term Reversal Index, while BITQ tracks Bitwise Crypto Innovators 30 Total Return. Their fees differ too: 0.75% for UTRN and 0.85% for BITQ.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для UTRN и BITQ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор