PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение UTRE с SPTB
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение UTRE с SPTB

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о US Treasury 3 Year Note ETF (UTRE) и State Street SPDR Portfolio Treasury ETF (SPTB).

UTRE и SPTB являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. UTRE - это пассивный фонд от US Benchmark Series, который отслеживает доходность ICE BofA Current 3-Year US Treasury Index - Benchmark TR Gross. Фонд был запущен 27 мар. 2023 г.. SPTB - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность Bloomberg U.S. Treasury Index. Фонд был запущен 20 мая 2024 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности UTRE и SPTB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в US Treasury 3 Year Note ETF (UTRE) и State Street SPDR Portfolio Treasury ETF (SPTB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам UTRE и SPTB

2026 (YTD)20252024
UTRE
US Treasury 3 Year Note ETF		0.08%5.68%3.15%
SPTB
State Street SPDR Portfolio Treasury ETF		0.07%6.14%2.17%

Доходность по периодам

С начала года, UTRE показывает доходность 0.08%, что значительно выше, чем у SPTB с доходностью 0.07%.

UTRE

1 день
-0.05%
1 месяц
-0.65%
С начала года
0.08%
6 месяцев
0.95%
1 год
3.57%
3 года*
3.55%
5 лет*
—
10 лет*
—

SPTB

1 день
-0.05%
1 месяц
-1.36%
С начала года
0.07%
6 месяцев
0.58%
1 год
2.94%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

US Treasury 3 Year Note ETF

State Street SPDR Portfolio Treasury ETF

Часто сравнивают с UTRE:
UTRE с GLDUTRE с JAAAUTRE с JPIEUTRE с VOOUTRE с USVNUTRE с OBILUTRE с XBIL
Часто сравнивают с SPTB:
SPTB с SPTISPTB с SGOVSPTB с VUSBSPTB с SPYSPTB с GOVTSPTB с VYMISPTB с SHV

Сравнение комиссий UTRE и SPTB

UTRE берет комиссию в 0.15%, что несколько больше комиссии SPTB в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

UTRE
US Treasury 3 Year Note ETF
SPTB
State Street SPDR Portfolio Treasury ETF

Доходность на риск

UTRE vs. SPTB — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
UTRE
Ранг доходности на риск UTRE: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UTRE: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UTRE: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UTRE: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UTRE: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UTRE: 7575
Ранг коэф-та Мартина
SPTB
Ранг доходности на риск SPTB: 3434
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPTB: 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPTB: 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPTB: 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPTB: 4141
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPTB: 3131
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение UTRE c SPTB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для US Treasury 3 Year Note ETF (UTRE) и State Street SPDR Portfolio Treasury ETF (SPTB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

UTRESPTBDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.58

0.72

+0.85

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.41

1.07

+1.35

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.30

1.13

+0.17

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.55

1.21

+1.34

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.78

3.09

+5.68

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

UTRE vs. SPTB - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа UTRE на текущий момент составляет 1.58, что выше коэффициента Шарпа SPTB равного 0.72. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UTRE и SPTB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

UTRESPTBРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.58

0.72

+0.85

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.32

1.01

+0.32

Корреляция

Корреляция между UTRE и SPTB составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов UTRE и SPTB

Дивидендная доходность UTRE за последние двенадцать месяцев составляет около 3.48%, что меньше доходности SPTB в 4.21%

TTM202520242023
UTRE
US Treasury 3 Year Note ETF		3.48%3.60%4.01%3.14%
SPTB
State Street SPDR Portfolio Treasury ETF		4.21%4.23%2.76%0.00%

Просадки

Сравнение просадок UTRE и SPTB

Максимальная просадка UTRE за все время составила -2.80%, что меньше максимальной просадки SPTB в -4.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UTRE и SPTB.

Загрузка...

Показатели просадок

UTRESPTBРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-2.80%

-4.96%

+2.16%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.44%

-2.67%

+1.23%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.91%

-1.80%

+0.89%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.77%

-1.28%

+0.51%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.42%

1.04%

-0.62%

Волатильность

Сравнение волатильности UTRE и SPTB

Текущая волатильность для US Treasury 3 Year Note ETF (UTRE) составляет 0.82%, в то время как у State Street SPDR Portfolio Treasury ETF (SPTB) волатильность равна 1.44%. Это указывает на то, что UTRE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPTB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

UTRESPTBРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.82%

1.44%

-0.62%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.37%

2.44%

-1.07%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.28%

4.10%

-1.82%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

2.74%

4.50%

-1.76%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

2.74%

4.50%

-1.76%