Сравнение UTPIX с DXNLX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProFunds Utilities UltraSector Fund (UTPIX) и Direxion Monthly NASDAQ-100 Bull 1.25X Fund (DXNLX).
UTPIX управляется ProFunds. Фонд был запущен 25 июл. 2000 г.. DXNLX управляется Direxion. Фонд был запущен 31 мар. 2016 г..
Доходность
Сравнение доходности UTPIX и DXNLX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам UTPIX и DXNLX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UTPIX ProFunds Utilities UltraSector Fund | 11.02% | 19.28% | 27.74% | -15.46% | -2.31% | 23.33% | -8.87% | 34.24% | 2.30% | 16.40% |
DXNLX Direxion Monthly NASDAQ-100 Bull 1.25X Fund | -8.07% | 22.13% | 28.56% | 66.63% | -40.88% | 32.49% | 58.90% | 46.34% | -3.37% | 37.37% |
Доходность по периодам
С начала года, UTPIX показывает доходность 11.02%, что значительно выше, чем у DXNLX с доходностью -8.07%.
UTPIX
- 1 день
- -0.13%
- 1 месяц
- -4.22%
- С начала года
- 11.02%
- 6 месяцев
- 5.87%
- 1 год
- 24.41%
- 3 года*
- 15.02%
- 5 лет*
- 10.69%
- 10 лет*
- 9.46%
DXNLX
- 1 день
- 4.35%
- 1 месяц
- -6.44%
- С начала года
- -8.07%
- 6 месяцев
- -6.58%
- 1 год
- 24.75%
- 3 года*
- 24.29%
- 5 лет*
- 12.62%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий UTPIX и DXNLX
UTPIX берет комиссию в 1.73%, что несколько больше комиссии DXNLX в 1.19%.
Доходность на риск
UTPIX vs. DXNLX — Ранг доходности на риск
UTPIX
DXNLX
Сравнение UTPIX c DXNLX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProFunds Utilities UltraSector Fund (UTPIX) и Direxion Monthly NASDAQ-100 Bull 1.25X Fund (DXNLX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| UTPIX | DXNLX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.05 | 0.93 | +0.12 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.47 | 1.53 | -0.07 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 1.21 | -0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.86 | 1.63 | +0.23 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.41 | 5.71 | -1.30 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| UTPIX | DXNLX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.05 | 0.93 | +0.12 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.42 | 0.45 | -0.03 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.33 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.25 | 0.73 | -0.48 |
Корреляция
Корреляция между UTPIX и DXNLX составляет 0.24 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов UTPIX и DXNLX
Дивидендная доходность UTPIX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.70%, что меньше доходности DXNLX в 1.08%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UTPIX ProFunds Utilities UltraSector Fund | 0.70% | 0.77% | 0.00% | 1.74% | 0.97% | 0.20% | 0.58% | 1.72% | 0.66% | 0.74% | 0.83% | 1.41% |
DXNLX Direxion Monthly NASDAQ-100 Bull 1.25X Fund | 1.08% | 2.31% | 0.17% | 0.00% | 0.00% | 7.43% | 12.20% | 0.00% | 8.79% | 7.52% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок UTPIX и DXNLX
Максимальная просадка UTPIX за все время составила -73.56%, что больше максимальной просадки DXNLX в -43.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UTPIX и DXNLX.
Загрузка...
Показатели просадок
| UTPIX | DXNLX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -73.56% | -43.77% | -29.79% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.45% | -15.93% | +1.48% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -38.73% | -43.77% | +5.04% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -50.82% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.32% | -12.25% | +6.93% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -22.00% | -8.83% | -13.17% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.10% | 4.55% | +1.55% |
Волатильность
Сравнение волатильности UTPIX и DXNLX
Текущая волатильность для ProFunds Utilities UltraSector Fund (UTPIX) составляет 7.73%, в то время как у Direxion Monthly NASDAQ-100 Bull 1.25X Fund (DXNLX) волатильность равна 8.28%. Это указывает на то, что UTPIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DXNLX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| UTPIX | DXNLX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.73% | 8.28% | -0.55% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.71% | 16.13% | -0.42% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.94% | 28.24% | -4.30% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 25.79% | 28.28% | -2.49% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 28.98% | 28.97% | +0.01% |