PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение UTIP.L с FTRNX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение UTIP.L с FTRNX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

UTIP.L (SPDR Bloomberg US TIPS UCITS ETF) and FTRNX (Fidelity Trend Fund) are both funds - UTIP.L is a Inflation-Protected Bonds fund tracking the Bloomberg Gbl Infl Linked US TIPS TR USD, while FTRNX is a Large Cap Growth Equities fund managed by Fidelity. Over the past 10 years, UTIP.L returned 41.75%/yr vs 20.29%/yr for FTRNX. At a 0.16 correlation, their price movements are largely independent. UTIP.L charges 0.17%/yr vs 0.73%/yr for FTRNX.

Доходность

Сравнение доходности UTIP.L и FTRNX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в SPDR Bloomberg US TIPS UCITS ETF (UTIP.L) и Fidelity Trend Fund (FTRNX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

UTIP.L торгуется в GBP, в то время как FTRNX торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения FTRNX были конвертированы в GBP с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, UTIP.L показывает доходность -0.61%, что значительно ниже, чем у FTRNX с доходностью 19.52%. За последние 10 лет акции UTIP.L превзошли акции FTRNX по среднегодовой доходности: 41.75% против 20.29% соответственно.

UTIP.L

1 день
0.00%
1 месяц
1.26%
С начала года
-0.61%
6 месяцев
-1.50%
1 год
1.45%
3 года*
-2.70%
5 лет*
-2.60%
10 лет*
41.75%

FTRNX

1 день
0.56%
1 месяц
5.47%
С начала года
19.52%
6 месяцев
17.02%
1 год
40.17%
3 года*
28.13%
5 лет*
18.97%
10 лет*
20.29%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам UTIP.L и FTRNX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
UTIP.L
SPDR Bloomberg US TIPS UCITS ETF		-0.61%-3.83%-0.45%-6.33%-8.86%4.03%279.51%55.61%265.06%56.18%
FTRNX
Fidelity Trend Fund		19.52%10.31%42.89%37.17%-25.77%24.03%42.69%30.94%0.13%17.93%

Correlation

The correlation between UTIP.L and FTRNX is 0.02, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.02

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.06

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.05

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.16

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 дек. 2015 г.

0.16

The correlation between UTIP.L and FTRNX shifts across timeframes, from 0.02 (1 year) to 0.16 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR Bloomberg US TIPS UCITS ETF

Fidelity Trend Fund

Часто сравнивают с UTIP.L:
UTIP.L с TPSA.ASUTIP.L с SPYUTIP.L с TIPG.LUTIP.L с ITPS.LUTIP.L с GILI.LUTIP.L с IDTP.LUTIP.L с TIPA.L
Часто сравнивают с FTRNX:
FTRNX с VOOFTRNX с FASGXFTRNX с FOCPXFTRNX с FMILXFTRNX с PRGSXFTRNX с FSKAXFTRNX с FAMRX

Доходность на риск

UTIP.L vs. FTRNX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
UTIP.L
Ранг доходности на риск UTIP.L: 1111
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UTIP.L: 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UTIP.L: 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UTIP.L: 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UTIP.L: 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UTIP.L: 1111
Ранг коэф-та Мартина
FTRNX
Ранг доходности на риск FTRNX: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FTRNX: 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FTRNX: 4040
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FTRNX: 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FTRNX: 4848
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FTRNX: 4646
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение UTIP.L c FTRNX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR Bloomberg US TIPS UCITS ETF (UTIP.L) и Fidelity Trend Fund (FTRNX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

UTIP.LFTRNXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.17
2.07

-1.89

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.27
2.68

-2.41

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.04

1.36

-0.32

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.19

2.67

-2.48

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.38

8.04

-7.66

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

UTIP.L vs. FTRNX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа UTIP.L на текущий момент составляет 0.17, что ниже коэффициента Шарпа FTRNX равного 2.07. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UTIP.L и FTRNX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

UTIP.LFTRNXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.17

2.07

-1.89

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.28

0.76

-1.04

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.35

0.86

-0.51

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.35

0.72

-0.37

Просадки

Сравнение просадок UTIP.L и FTRNX

Максимальная просадка UTIP.L за все время составила -23.72%, что меньше максимальной просадки FTRNX в -38.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UTIP.L и FTRNX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

UTIP.LFTRNXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-23.72%

-38.60%

+14.88%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.54%

-14.85%

+8.31%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-10.07%

-34.30%

+24.23%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.38%

-34.30%

+11.92%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-23.72%

-34.30%

+10.58%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-21.46%

0.00%

-21.46%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.04%

-7.02%

-2.02%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.27%

4.93%

-1.66%

Волатильность

Сравнение волатильности UTIP.L и FTRNX

Текущая волатильность для SPDR Bloomberg US TIPS UCITS ETF (UTIP.L) составляет 1.76%, в то время как у Fidelity Trend Fund (FTRNX) волатильность равна 5.54%. Это указывает на то, что UTIP.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FTRNX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

UTIP.LFTRNXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.76%

5.54%

-3.78%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.86%

14.15%

-9.29%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

7.14%

19.21%

-12.07%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

9.35%

25.00%

-15.65%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

118.48%

23.71%

+94.77%

Сравнение комиссий UTIP.L и FTRNX

UTIP.L берет комиссию в 0.17%, что меньше комиссии FTRNX в 0.73%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов UTIP.L и FTRNX

UTIP.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность FTRNX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.40%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FTRNX
Fidelity Trend Fund		5.40%8.23%15.26%4.69%5.34%7.80%4.44%9.65%8.30%8.62%5.25%6.44%
UTIP.L
SPDR Bloomberg US TIPS UCITS ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%69.04%31.90%67.27%43.97%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

UTIP.L and FTRNX have a correlation of 0.02, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для UTIP.L и FTRNX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор