PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение UTIP.L с FTBFX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение UTIP.L с FTBFX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

UTIP.L (SPDR Bloomberg US TIPS UCITS ETF) and FTBFX (Fidelity Total Bond Fund) are both funds - UTIP.L is a Inflation-Protected Bonds fund tracking the Bloomberg Gbl Infl Linked US TIPS TR USD, while FTBFX is a Intermediate Core-Plus Bond fund actively managed by Fidelity. UTIP.L is passively managed, while FTBFX is actively managed. Over the past 10 years, UTIP.L returned 41.75%/yr vs 3.22%/yr for FTBFX. A 0.73 correlation means they provide meaningful diversification when combined. UTIP.L charges 0.17%/yr vs 0.45%/yr for FTBFX.

Доходность

Сравнение доходности UTIP.L и FTBFX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в SPDR Bloomberg US TIPS UCITS ETF (UTIP.L) и Fidelity Total Bond Fund (FTBFX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

UTIP.L торгуется в GBP, в то время как FTBFX торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения FTBFX были конвертированы в GBP с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, UTIP.L показывает доходность -0.61%, что значительно ниже, чем у FTBFX с доходностью 0.84%. За последние 10 лет акции UTIP.L превзошли акции FTBFX по среднегодовой доходности: 41.75% против 3.22% соответственно.

UTIP.L

1 день
0.00%
1 месяц
1.26%
С начала года
-0.61%
6 месяцев
-1.50%
1 год
1.45%
3 года*
-2.70%
5 лет*
-2.60%
10 лет*
41.75%

FTBFX

1 день
0.07%
1 месяц
1.10%
С начала года
0.84%
6 месяцев
0.02%
1 год
6.36%
3 года*
2.16%
5 лет*
1.75%
10 лет*
3.22%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам UTIP.L и FTBFX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
UTIP.L
SPDR Bloomberg US TIPS UCITS ETF		-0.61%-3.83%-0.45%-6.33%-8.86%4.03%279.51%55.61%265.06%56.18%
FTBFX
Fidelity Total Bond Fund		0.84%-0.16%3.91%1.89%-3.30%0.51%6.13%5.71%5.23%-4.82%

Correlation

The correlation between UTIP.L and FTBFX is 0.66, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.66

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.72

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.71

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.72

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 дек. 2015 г.

0.73

The correlation between UTIP.L and FTBFX has been stable across timeframes, ranging from 0.66 to 0.73 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR Bloomberg US TIPS UCITS ETF

Fidelity Total Bond Fund

Часто сравнивают с UTIP.L:
UTIP.L с TPSA.ASUTIP.L с SPYUTIP.L с TIPG.LUTIP.L с ITPS.LUTIP.L с GILI.LUTIP.L с IDTP.LUTIP.L с TIPA.L
Часто сравнивают с FTBFX:
FTBFX с FXNAXFTBFX с FBNDFTBFX с BNDFTBFX с VBTLXFTBFX с FBNDXFTBFX с FIPDXFTBFX с FTHRX

Доходность на риск

UTIP.L vs. FTBFX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
UTIP.L
Ранг доходности на риск UTIP.L: 1111
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UTIP.L: 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UTIP.L: 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UTIP.L: 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UTIP.L: 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UTIP.L: 1111
Ранг коэф-та Мартина
FTBFX
Ранг доходности на риск FTBFX: 2323
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FTBFX: 2323
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FTBFX: 2424
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FTBFX: 2222
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FTBFX: 2424
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FTBFX: 2222
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение UTIP.L c FTBFX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR Bloomberg US TIPS UCITS ETF (UTIP.L) и Fidelity Total Bond Fund (FTBFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

UTIP.LFTBFXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.17
0.94

-0.77

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.27
1.44

-1.17

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.04

1.17

-0.14

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.19

1.05

-0.86

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.38

2.77

-2.39

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

UTIP.L vs. FTBFX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа UTIP.L на текущий момент составляет 0.17, что ниже коэффициента Шарпа FTBFX равного 0.94. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UTIP.L и FTBFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

UTIP.LFTBFXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.17

0.94

-0.77

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.28

0.20

-0.48

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.35

0.34

+0.01

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.35

0.60

-0.25

Просадки

Сравнение просадок UTIP.L и FTBFX

Максимальная просадка UTIP.L за все время составила -23.72%, что больше максимальной просадки FTBFX в -14.41%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UTIP.L и FTBFX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

UTIP.LFTBFXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-23.72%

-14.41%

-9.31%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.54%

-5.71%

-0.83%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-10.07%

-8.82%

-1.25%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.38%

-14.05%

-8.33%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-23.72%

-14.41%

-9.31%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-21.46%

-4.05%

-17.41%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.04%

-5.11%

-3.93%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.27%

2.16%

+1.11%

Волатильность

Сравнение волатильности UTIP.L и FTBFX

SPDR Bloomberg US TIPS UCITS ETF (UTIP.L) имеет более высокую волатильность в 1.76% по сравнению с Fidelity Total Bond Fund (FTBFX) с волатильностью 1.46%. Это указывает на то, что UTIP.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FTBFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

UTIP.LFTBFXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.76%

1.46%

+0.30%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.86%

4.88%

-0.02%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

7.14%

6.34%

+0.80%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

9.35%

8.58%

+0.77%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

118.48%

9.47%

+109.01%

Сравнение комиссий UTIP.L и FTBFX

UTIP.L берет комиссию в 0.17%, что меньше комиссии FTBFX в 0.45%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов UTIP.L и FTBFX

UTIP.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность FTBFX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.36%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FTBFX
Fidelity Total Bond Fund		4.36%4.36%4.15%4.15%2.54%1.89%5.22%3.03%3.19%2.97%3.61%3.30%
UTIP.L
SPDR Bloomberg US TIPS UCITS ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%69.04%31.90%67.27%43.97%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

UTIP.L and FTBFX have a correlation of 0.66, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для UTIP.L и FTBFX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор