PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение UTIL.L с META
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение UTIL.L с META

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

UTIL.L (SPDR MSCI Europe Utilities UCITS ETF) is Utilities Equities fund tracking the MSCI World/Utilities NR USD, while META (Meta Platforms, Inc.) is a stock. Over the past 10 years, UTIL.L returned 11.43%/yr vs 17.02%/yr for META. At a 0.14 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности UTIL.L и META

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в SPDR MSCI Europe Utilities UCITS ETF (UTIL.L) и Meta Platforms, Inc. (META). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

UTIL.L торгуется в EUR, в то время как META торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения META были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, UTIL.L показывает доходность 15.57%, что значительно выше, чем у META с доходностью -12.71%. За последние 10 лет акции UTIL.L уступали акциям META по среднегодовой доходности: 11.43% против 17.02% соответственно.

UTIL.L

1 день
0.23%
1 месяц
0.64%
С начала года
15.57%
6 месяцев
18.50%
1 год
28.14%
3 года*
17.37%
5 лет*
12.16%
10 лет*
11.43%

META

1 день
-0.17%
1 месяц
-6.89%
С начала года
-12.71%
6 месяцев
-10.54%
1 год
-17.83%
3 года*
25.24%
5 лет*
12.54%
10 лет*
17.02%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам UTIL.L и META

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
UTIL.L
SPDR MSCI Europe Utilities UCITS ETF		15.57%33.98%1.33%13.09%-6.77%8.27%11.82%29.32%3.36%9.29%
META
Meta Platforms, Inc.		-12.71%-0.33%77.01%185.31%-62.00%32.34%22.12%60.11%-22.22%34.53%

Correlation

The correlation between UTIL.L and META is -0.04, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.04

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.06

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.06

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.11

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 дек. 2014 г.

0.14

The correlation between UTIL.L and META shifts across timeframes, from -0.06 (3 years) to 0.14 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR MSCI Europe Utilities UCITS ETF

Meta Platforms, Inc.

Часто сравнивают с UTIL.L:
UTIL.L с GLDUTIL.L с UTES.TOUTIL.L с ESIS.LUTIL.L с XLVUTIL.L с XLUP.LUTIL.L с TDGB.LUTIL.L с VFMV
Часто сравнивают с META:
META с MSFTMETA с GOOGMETA с AMZNMETA с AAPLMETA с TSLAMETA с SPYMETA с NVDA

Доходность на риск

UTIL.L vs. META — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
UTIL.L
Ранг доходности на риск UTIL.L: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UTIL.L: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UTIL.L: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UTIL.L: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UTIL.L: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UTIL.L: 6565
Ранг коэф-та Мартина
META
Ранг доходности на риск META: 2121
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа META: 2020
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино META: 2020
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега META: 2020
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара META: 2424
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина META: 1818
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение UTIL.L c META - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR MSCI Europe Utilities UCITS ETF (UTIL.L) и Meta Platforms, Inc. (META). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

UTIL.LMETADifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.88
-0.51

+2.39

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.46
-0.54

+3.00

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.34

0.93

+0.41

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.84

-0.55

+4.39

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.51

-1.11

+11.62

UTIL.L vs. META - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа UTIL.L на текущий момент составляет 1.88, что выше коэффициента Шарпа META равного -0.51. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UTIL.L и META, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок UTIL.L и META

Максимальная просадка UTIL.L за все время составила -34.59%, что меньше максимальной просадки META в -71.76%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UTIL.L и META.

Загрузка графика...

Показатели просадок

UTIL.LMETAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.59%

-71.76%

+37.17%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.30%

-32.44%

+25.14%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.48%

-39.99%

+26.51%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.12%

-71.76%

+49.64%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.59%

-71.76%

+37.17%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.96%

-29.92%

+26.96%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.01%

-15.11%

+9.10%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.67%

16.10%

-13.43%

Волатильность

Сравнение волатильности UTIL.L и META

Текущая волатильность для SPDR MSCI Europe Utilities UCITS ETF (UTIL.L) составляет 5.50%, в то время как у Meta Platforms, Inc. (META) волатильность равна 9.80%. Это указывает на то, что UTIL.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с META. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

UTIL.LMETAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.50%

9.80%

-4.30%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.98%

26.24%

-13.26%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.87%

35.08%

-20.21%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.23%

43.86%

-27.63%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.65%

38.90%

-21.25%

Дивиденды

Сравнение дивидендов UTIL.L и META

UTIL.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность META за последние двенадцать месяцев составляет около 0.37%.

ПозицияTTM20252024
META
Meta Platforms, Inc.		0.37%0.32%0.34%
UTIL.L
SPDR MSCI Europe Utilities UCITS ETF		0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

UTIL.L and META have a correlation of -0.04, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для UTIL.L и META

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор