Сравнение UTHY с XBIL
UTHY (US Treasury 30 Year Bond ETF) and XBIL (US Treasury 6 Month Bill ETF) are both exchange-traded funds - UTHY is a Government Bonds fund tracking the ICE BofA Current 30-Year US Treasury Index - Benchmark TR Gross, while XBIL is a Ultrashort Bond fund tracking the ICE BofA US 6-Month Treasury Bill Index - Benchmark TR Gross. Both are passively managed. Over the past 3 years, UTHY returned -2.01%/yr vs 4.67%/yr for XBIL. At a 0.12 correlation, their price movements are largely independent. Both charge a 0.15% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности UTHY и XBIL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, UTHY показывает доходность -0.07%, что значительно ниже, чем у XBIL с доходностью 1.45%.
UTHY
- 1 день
- 0.28%
- 1 месяц
- 0.55%
- С начала года
- -0.07%
- 6 месяцев
- -1.08%
- 1 год
- 3.20%
- 3 года*
- -2.01%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
XBIL
- 1 день
- 0.02%
- 1 месяц
- 0.27%
- С начала года
- 1.45%
- 6 месяцев
- 1.77%
- 1 год
- 3.90%
- 3 года*
- 4.67%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам UTHY и XBIL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
UTHY US Treasury 30 Year Bond ETF | -0.07% | 3.47% | -8.07% | -2.67% |
XBIL US Treasury 6 Month Bill ETF | 1.45% | 4.17% | 5.16% | 3.83% |
Correlation
The correlation between UTHY and XBIL is 0.10, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.10 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.09 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 мар. 2023 г. | 0.12 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
UTHY vs. XBIL — Ранг доходности на риск
UTHY
XBIL
Сравнение UTHY c XBIL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для US Treasury 30 Year Bond ETF (UTHY) и US Treasury 6 Month Bill ETF (XBIL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| UTHY | XBIL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -13.13 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -51.43 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.06 | 12.88 | -11.82 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.44 | 98.28 | -97.85 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.10 | 773.53 | -772.43 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| UTHY | XBIL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.35 | 13.48 | -13.13 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.18 | 12.49 | -12.67 |
Просадки
Сравнение просадок UTHY и XBIL
Максимальная просадка UTHY за все время составила -21.86%, что больше максимальной просадки XBIL в -0.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UTHY и XBIL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| UTHY | XBIL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -21.86% | -0.08% | -21.78% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.34% | -0.04% | -7.30% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -18.58% | -0.07% | -18.51% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -11.19% | 0.00% | -11.19% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.72% | -0.00% | -10.72% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.92% | 0.01% | +2.91% |
Волатильность
Сравнение волатильности UTHY и XBIL
US Treasury 30 Year Bond ETF (UTHY) имеет более высокую волатильность в 2.68% по сравнению с US Treasury 6 Month Bill ETF (XBIL) с волатильностью 0.08%. Это указывает на то, что UTHY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XBIL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| UTHY | XBIL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.68% | 0.08% | +2.60% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.22% | 0.18% | +6.04% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 9.41% | 0.29% | +9.12% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.65% | 0.37% | +13.28% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.65% | 0.37% | +13.28% |
Сравнение комиссий UTHY и XBIL
И UTHY, и XBIL имеют комиссию равную 0.15%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов UTHY и XBIL
Дивидендная доходность UTHY за последние двенадцать месяцев составляет около 4.63%, что больше доходности XBIL в 3.77%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
UTHY US Treasury 30 Year Bond ETF | 4.63% | 4.53% | 4.58% | 2.81% |
XBIL US Treasury 6 Month Bill ETF | 3.77% | 4.01% | 4.90% | 4.30% |
Часто задаваемые вопросы
UTHY and XBIL have a correlation of 0.10, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
UTHY has higher volatility (2.68%) compared to XBIL (0.08%). In terms of maximum drawdown, UTHY dropped -21.86% vs XBIL's -0.08%.
On 3-year performance, XBIL leads with 4.67% vs -2.01% for UTHY. Both ETFs have the same 0.15% expense ratio. On volatility, XBIL has been the lower-risk option at 0.08%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, XBIL has performed better with a 4.67% return vs -2.01%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
UTHY and XBIL have the same expense ratio: 0.15% per year.
UTHY has the higher dividend yield at 4.63%, compared with 3.77% for XBIL.
UTHY is categorized as Government Bonds, while XBIL is Ultrashort Bond. UTHY tracks ICE BofA Current 30-Year US Treasury Index - Benchmark TR Gross, while XBIL tracks ICE BofA US 6-Month Treasury Bill Index - Benchmark TR Gross.
XBIL currently has the higher Sharpe Ratio (13.48 vs 0.35), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для UTHY и XBIL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор