PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение UTHY с URA
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности UTHY и URA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в US Treasury 30 Year Bond ETF (UTHY) и Global X Uranium ETF (URA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, UTHY показывает доходность 0.07%, что значительно ниже, чем у URA с доходностью 6.53%.


UTHY

1 день
-0.30%
1 месяц
1.32%
С начала года
0.07%
6 месяцев
0.39%
1 год
3.41%
3 года*
-1.74%
5 лет*
10 лет*

URA

1 день
1.54%
1 месяц
-13.30%
С начала года
6.53%
6 месяцев
3.57%
1 год
32.00%
3 года*
32.17%
5 лет*
18.77%
10 лет*
15.90%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам UTHY и URA


2026 (YTD)202520242023
UTHY
US Treasury 30 Year Bond ETF
0.07%3.47%-8.07%-2.77%
URA
Global X Uranium ETF
6.53%67.18%-0.58%55.54%

Correlation

The correlation between UTHY and URA is 0.08, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.08

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.03

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 мар. 2023 г.

0.03

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


US Treasury 30 Year Bond ETF

Global X Uranium ETF

Доходность на риск

UTHY vs. URA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

UTHY
Ранг доходности на риск UTHY: 1313
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UTHY: 1414
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UTHY: 1313
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UTHY: 1212
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UTHY: 1414
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UTHY: 1414
Ранг коэф-та Мартина

URA
Ранг доходности на риск URA: 2323
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа URA: 2121
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино URA: 2424
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега URA: 2323
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара URA: 2525
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина URA: 2121
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение UTHY c URA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для US Treasury 30 Year Bond ETF (UTHY) и Global X Uranium ETF (URA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


UTHYURADifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

-0.37

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

-0.76

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.05

1.14

-0.09

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.33

1.04

-0.70

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.81

2.30

-1.49

UTHY vs. URA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа UTHY на текущий момент составляет 0.26, что ниже коэффициента Шарпа URA равного 0.64. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UTHY и URA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок UTHY и URA

Максимальная просадка UTHY за все время составила -21.86%, что меньше максимальной просадки URA в -93.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UTHY и URA.


Загрузка графика...

Показатели просадок


UTHYURAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-21.86%

-93.54%

+71.68%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.34%

-31.48%

+24.14%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.58%

-37.81%

+19.23%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-37.90%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-61.45%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-11.07%

-48.34%

+37.27%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.71%

-74.94%

+64.23%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.00%

14.12%

-11.12%

Волатильность

Сравнение волатильности UTHY и URA

Текущая волатильность для US Treasury 30 Year Bond ETF (UTHY) составляет 2.79%, в то время как у Global X Uranium ETF (URA) волатильность равна 17.69%. Это указывает на то, что UTHY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с URA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


UTHYURAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.79%

17.69%

-14.90%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.36%

39.95%

-33.59%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.33%

51.24%

-41.91%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.62%

43.96%

-30.34%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.62%

37.91%

-24.29%

Сравнение комиссий UTHY и URA

UTHY берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии URA в 0.69%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов UTHY и URA

Дивидендная доходность UTHY за последние двенадцать месяцев составляет около 4.62%, что сопоставимо с доходностью URA в 4.58%


ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
URA
Global X Uranium ETF
4.58%4.88%2.86%6.07%0.76%5.84%1.69%1.66%0.44%2.03%7.28%1.96%
UTHY
US Treasury 30 Year Bond ETF
4.62%4.53%4.58%2.81%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы


UTHY and URA have a correlation of 0.08, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

URA has higher volatility (17.69%) compared to UTHY (2.79%). In terms of maximum drawdown, UTHY dropped -21.86% vs URA's -93.54%.

On 3-year performance, URA leads with 32.17% vs -1.74% for UTHY. On fees, UTHY is cheaper at 0.15% per year. On volatility, UTHY has been the lower-risk option at 2.79%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, URA has performed better with a 32.17% return vs -1.74%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

UTHY is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.69% for URA.

UTHY has the higher dividend yield at 4.62%, compared with 4.58% for URA.

UTHY is categorized as Government Bonds, while URA is Uranium. UTHY tracks ICE BofA Current 30-Year US Treasury Index - Benchmark TR Gross, while URA tracks Solactive Global Uranium & Nuclear Components Total Return Index. They also come from different issuers: US Benchmark Series and Global X. Their fees differ too: 0.15% for UTHY and 0.69% for URA.

URA currently has the higher Sharpe Ratio (0.64 vs 0.26), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для UTHY и URA

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор