Сравнение UTHY с THTA
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о US Treasury 30 Year Bond ETF (UTHY) и SoFi Enhanced Yield ETF (THTA).
UTHY и THTA являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. UTHY - это пассивный фонд от US Benchmark Series, который отслеживает доходность ICE BofA Current 30-Year US Treasury Index - Benchmark TR Gross. Фонд был запущен 27 мар. 2023 г.. THTA - это активно управляемый фонд от SoFi. Фонд был запущен 14 нояб. 2023 г..
Доходность
Сравнение доходности UTHY и THTA
Загрузка...
Сравнение доходности по годам UTHY и THTA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
UTHY US Treasury 30 Year Bond ETF | 0.02% | 3.47% | -8.07% | 11.90% |
THTA SoFi Enhanced Yield ETF | 4.64% | -10.24% | 7.31% | 1.04% |
Доходность по периодам
С начала года, UTHY показывает доходность 0.02%, что значительно ниже, чем у THTA с доходностью 4.64%.
UTHY
- 1 день
- -0.22%
- 1 месяц
- -3.06%
- С начала года
- 0.02%
- 6 месяцев
- -0.96%
- 1 год
- -1.77%
- 3 года*
- -3.13%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
THTA
- 1 день
- 0.52%
- 1 месяц
- 1.63%
- С начала года
- 4.64%
- 6 месяцев
- 8.53%
- 1 год
- -7.48%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий UTHY и THTA
UTHY берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии THTA в 0.49%.
Доходность на риск
UTHY vs. THTA — Ранг доходности на риск
UTHY
THTA
Сравнение UTHY c THTA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для US Treasury 30 Year Bond ETF (UTHY) и SoFi Enhanced Yield ETF (THTA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| UTHY | THTA | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.16 | -0.26 | +0.10 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.14 | -0.11 | -0.04 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.98 | 0.95 | +0.03 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.10 | -0.23 | +0.13 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.20 | -0.46 | +0.25 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| UTHY | THTA | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.16 | -0.26 | +0.10 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.18 | 0.04 | -0.22 |
Корреляция
Корреляция между UTHY и THTA составляет 0.07 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов UTHY и THTA
Дивидендная доходность UTHY за последние двенадцать месяцев составляет около 4.59%, что меньше доходности THTA в 11.57%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
UTHY US Treasury 30 Year Bond ETF | 4.59% | 4.53% | 4.58% | 2.81% |
THTA SoFi Enhanced Yield ETF | 11.57% | 12.66% | 12.44% | 0.58% |
Просадки
Сравнение просадок UTHY и THTA
Максимальная просадка UTHY за все время составила -21.86%, что меньше максимальной просадки THTA в -31.41%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UTHY и THTA.
Загрузка...
Показатели просадок
| UTHY | THTA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -21.86% | -31.41% | +9.55% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.42% | -30.83% | +21.41% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -11.11% | -8.73% | -2.38% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.67% | -7.51% | -3.16% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.55% | 15.68% | -11.13% |
Волатильность
Сравнение волатильности UTHY и THTA
US Treasury 30 Year Bond ETF (UTHY) имеет более высокую волатильность в 3.50% по сравнению с SoFi Enhanced Yield ETF (THTA) с волатильностью 1.72%. Это указывает на то, что UTHY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с THTA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| UTHY | THTA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.50% | 1.72% | +1.78% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.30% | 5.40% | +0.90% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.10% | 29.10% | -18.00% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.91% | 20.96% | -7.05% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.91% | 20.96% | -7.05% |