PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение UTHY с REMX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение UTHY с REMX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

UTHY (US Treasury 30 Year Bond ETF) and REMX (VanEck Rare Earth and Strategic Metals ETF) are both exchange-traded funds - UTHY is a Government Bonds fund tracking the ICE BofA Current 30-Year US Treasury Index - Benchmark TR Gross, while REMX is a Materials fund tracking the MarketVector Global Rare Earth/Strategic Metals Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, UTHY returned -2.01%/yr vs 6.64%/yr for REMX. At a 0.07 correlation, their price movements are largely independent. UTHY charges 0.15%/yr vs 0.59%/yr for REMX.

Доходность

Сравнение доходности UTHY и REMX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в US Treasury 30 Year Bond ETF (UTHY) и VanEck Rare Earth and Strategic Metals ETF (REMX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, UTHY показывает доходность -0.07%, что значительно ниже, чем у REMX с доходностью 31.22%.

UTHY

1 день
0.28%
1 месяц
0.55%
С начала года
-0.07%
6 месяцев
-1.08%
1 год
3.20%
3 года*
-2.01%
5 лет*
—
10 лет*
—

REMX

1 день
-1.34%
1 месяц
-6.58%
С начала года
31.22%
6 месяцев
39.17%
1 год
160.26%
3 года*
6.64%
5 лет*
4.22%
10 лет*
9.67%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам UTHY и REMX

2026 (YTD)202520242023
UTHY
US Treasury 30 Year Bond ETF		-0.07%3.47%-8.07%-2.67%
REMX
VanEck Rare Earth and Strategic Metals ETF		31.22%92.95%-35.02%-23.02%

Correlation

The correlation between UTHY and REMX is 0.06, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.06

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.09

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 мар. 2023 г.

0.07

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

US Treasury 30 Year Bond ETF

VanEck Rare Earth and Strategic Metals ETF

Часто сравнивают с UTHY:
UTHY с TLTUTHY с TLTWUTHY с FNBGXUTHY с VOOUTHY с GOVZUTHY с XHBUTHY с XLG
Часто сравнивают с REMX:
REMX с LITREMX с XLBREMX с USARREMX с COPXREMX с RAREREMX с GNRREMX с WTRE

Доходность на риск

UTHY vs. REMX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
UTHY
Ранг доходности на риск UTHY: 1414
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UTHY: 1414
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UTHY: 1414
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UTHY: 1313
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UTHY: 1414
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UTHY: 1414
Ранг коэф-та Мартина
REMX
Ранг доходности на риск REMX: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа REMX: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино REMX: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега REMX: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара REMX: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина REMX: 8989
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение UTHY c REMX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для US Treasury 30 Year Bond ETF (UTHY) и VanEck Rare Earth and Strategic Metals ETF (REMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

UTHYREMXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.35
3.36

-3.01

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.56
3.51

-2.95

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.06

1.44

-0.37

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.44

6.91

-6.47

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.10

19.75

-18.65

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

UTHY vs. REMX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа UTHY на текущий момент составляет 0.35, что ниже коэффициента Шарпа REMX равного 3.36. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UTHY и REMX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

UTHYREMXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.35

3.36

-3.01

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.11

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.26

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.18

-0.08

-0.10

Просадки

Сравнение просадок UTHY и REMX

Максимальная просадка UTHY за все время составила -21.86%, что меньше максимальной просадки REMX в -90.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UTHY и REMX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

UTHYREMXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-21.86%

-90.20%

+68.34%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.34%

-23.35%

+16.01%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.58%

-62.11%

+43.53%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-73.34%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-73.34%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-11.19%

-55.58%

+44.39%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.72%

-66.86%

+56.14%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.92%

8.15%

-5.23%

Волатильность

Сравнение волатильности UTHY и REMX

Текущая волатильность для US Treasury 30 Year Bond ETF (UTHY) составляет 2.68%, в то время как у VanEck Rare Earth and Strategic Metals ETF (REMX) волатильность равна 12.92%. Это указывает на то, что UTHY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с REMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

UTHYREMXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.68%

12.92%

-10.24%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.22%

34.80%

-28.58%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.41%

48.11%

-38.70%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.65%

40.23%

-26.58%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.65%

36.93%

-23.28%

Сравнение комиссий UTHY и REMX

UTHY берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии REMX в 0.59%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов UTHY и REMX

Дивидендная доходность UTHY за последние двенадцать месяцев составляет около 4.63%, что больше доходности REMX в 1.34%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
REMX
VanEck Rare Earth and Strategic Metals ETF		1.34%1.76%2.56%0.00%1.56%5.25%0.81%1.64%12.43%2.89%2.23%4.77%
UTHY
US Treasury 30 Year Bond ETF		4.63%4.53%4.58%2.81%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

UTHY and REMX have a correlation of 0.06, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

REMX has higher volatility (12.92%) compared to UTHY (2.68%). In terms of maximum drawdown, UTHY dropped -21.86% vs REMX's -90.20%.

On 3-year performance, REMX leads with 6.64% vs -2.01% for UTHY. On fees, UTHY is cheaper at 0.15% per year. On volatility, UTHY has been the lower-risk option at 2.68%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, REMX has performed better with a 6.64% return vs -2.01%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

UTHY is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.59% for REMX.

UTHY has the higher dividend yield at 4.63%, compared with 1.34% for REMX.

UTHY is categorized as Government Bonds, while REMX is Materials. UTHY tracks ICE BofA Current 30-Year US Treasury Index - Benchmark TR Gross, while REMX tracks MarketVector Global Rare Earth/Strategic Metals Index. They also come from different issuers: US Benchmark Series and VanEck. Their fees differ too: 0.15% for UTHY and 0.59% for REMX.

REMX currently has the higher Sharpe Ratio (3.36 vs 0.35), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для UTHY и REMX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор