Сравнение UTHY с GOVI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о US Treasury 30 Year Bond ETF (UTHY) и Invesco Equal Weight 0-30 Years Treasury ETF (GOVI).
UTHY и GOVI являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. UTHY - это пассивный фонд от US Benchmark Series, который отслеживает доходность ICE BofA Current 30-Year US Treasury Index - Benchmark TR Gross. Фонд был запущен 27 мар. 2023 г.. GOVI - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность ICE BofA Laddered Maturity US Treasury (1-30 Y). Фонд был запущен 11 окт. 2007 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности UTHY и GOVI
Загрузка...
Сравнение доходности по годам UTHY и GOVI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
UTHY US Treasury 30 Year Bond ETF | 0.02% | 3.47% | -8.07% | -2.67% |
GOVI Invesco Equal Weight 0-30 Years Treasury ETF | -0.26% | 5.84% | -2.95% | -0.51% |
Доходность по периодам
С начала года, UTHY показывает доходность 0.02%, что значительно выше, чем у GOVI с доходностью -0.26%.
UTHY
- 1 день
- -0.22%
- 1 месяц
- -3.06%
- С начала года
- 0.02%
- 6 месяцев
- -0.96%
- 1 год
- -1.77%
- 3 года*
- -3.13%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
GOVI
- 1 день
- -0.20%
- 1 месяц
- -2.46%
- С начала года
- -0.26%
- 6 месяцев
- -0.32%
- 1 год
- 1.09%
- 3 года*
- 0.32%
- 5 лет*
- -2.44%
- 10 лет*
- 0.08%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий UTHY и GOVI
И UTHY, и GOVI имеют комиссию равную 0.15%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
UTHY vs. GOVI — Ранг доходности на риск
UTHY
GOVI
Сравнение UTHY c GOVI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для US Treasury 30 Year Bond ETF (UTHY) и Invesco Equal Weight 0-30 Years Treasury ETF (GOVI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| UTHY | GOVI | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.16 | 0.15 | -0.31 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.14 | 0.25 | -0.39 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.98 | 1.03 | -0.05 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.10 | 0.28 | -0.38 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.20 | 0.65 | -0.85 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| UTHY | GOVI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.16 | 0.15 | -0.31 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | -0.25 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.01 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.18 | 0.32 | -0.50 |
Корреляция
Корреляция между UTHY и GOVI составляет 0.98 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов UTHY и GOVI
Дивидендная доходность UTHY за последние двенадцать месяцев составляет около 4.59%, что больше доходности GOVI в 3.82%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UTHY US Treasury 30 Year Bond ETF | 4.59% | 4.53% | 4.58% | 2.81% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
GOVI Invesco Equal Weight 0-30 Years Treasury ETF | 3.82% | 3.75% | 3.56% | 2.87% | 1.97% | 1.15% | 1.00% | 1.96% | 2.14% | 2.02% | 2.00% | 2.14% |
Просадки
Сравнение просадок UTHY и GOVI
Максимальная просадка UTHY за все время составила -21.86%, что меньше максимальной просадки GOVI в -32.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UTHY и GOVI.
Загрузка...
Показатели просадок
| UTHY | GOVI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -21.86% | -32.70% | +10.84% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.42% | -5.83% | -3.59% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -28.30% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -32.70% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -11.11% | -22.15% | +11.04% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.67% | -9.53% | -1.14% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.55% | 2.52% | +2.03% |
Волатильность
Сравнение волатильности UTHY и GOVI
US Treasury 30 Year Bond ETF (UTHY) имеет более высокую волатильность в 3.50% по сравнению с Invesco Equal Weight 0-30 Years Treasury ETF (GOVI) с волатильностью 2.69%. Это указывает на то, что UTHY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GOVI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| UTHY | GOVI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.50% | 2.69% | +0.81% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.30% | 4.43% | +1.87% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.10% | 7.51% | +3.59% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.91% | 9.85% | +4.06% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.91% | 9.10% | +4.81% |