Сравнение UTHY с GOVI
UTHY (US Treasury 30 Year Bond ETF) and GOVI (Invesco Equal Weight 0-30 Year Treasury ETF) are both Government Bonds funds - UTHY tracks the ICE BofA Current 30-Year US Treasury Index - Benchmark TR Gross while GOVI tracks the ICE 1-30 Year Laddered Maturity U.S. Treasury Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, UTHY returned -2.01%/yr vs 0.97%/yr for GOVI. With a 0.98 correlation, they move nearly in lockstep. Both charge a 0.15% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности UTHY и GOVI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, UTHY показывает доходность -0.07%, что значительно выше, чем у GOVI с доходностью -0.34%.
UTHY
- 1 день
- 0.28%
- 1 месяц
- 0.55%
- С начала года
- -0.07%
- 6 месяцев
- -1.08%
- 1 год
- 3.20%
- 3 года*
- -2.01%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
GOVI
- 1 день
- 0.20%
- 1 месяц
- 0.24%
- С начала года
- -0.34%
- 6 месяцев
- -0.80%
- 1 год
- 3.44%
- 3 года*
- 0.97%
- 5 лет*
- -2.73%
- 10 лет*
- -0.05%
Сравнение доходности по годам UTHY и GOVI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
UTHY US Treasury 30 Year Bond ETF | -0.07% | 3.47% | -8.07% | -2.67% |
GOVI Invesco Equal Weight 0-30 Year Treasury ETF | -0.34% | 5.84% | -2.95% | -0.51% |
Correlation
The correlation between UTHY and GOVI is 0.98 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.98 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.98 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 мар. 2023 г. | 0.98 |
The correlation between UTHY and GOVI has been stable across timeframes, ranging from 0.98 to 0.98 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
UTHY vs. GOVI — Ранг доходности на риск
UTHY
GOVI
Сравнение UTHY c GOVI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для US Treasury 30 Year Bond ETF (UTHY) и Invesco Equal Weight 0-30 Year Treasury ETF (GOVI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| UTHY | GOVI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.19 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.24 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.06 | 1.09 | -0.03 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.44 | 0.63 | -0.20 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.10 | 1.76 | -0.66 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| UTHY | GOVI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.35 | 0.53 | -0.19 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | -0.28 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | -0.01 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.18 | 0.31 | -0.49 |
Просадки
Сравнение просадок UTHY и GOVI
Максимальная просадка UTHY за все время составила -21.86%, что меньше максимальной просадки GOVI в -32.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UTHY и GOVI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| UTHY | GOVI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -21.86% | -32.70% | +10.84% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.34% | -5.45% | -1.89% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -18.58% | -11.58% | -7.00% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -28.30% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -32.70% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -11.19% | -22.22% | +11.03% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.72% | -9.65% | -1.07% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.92% | 1.95% | +0.97% |
Волатильность
Сравнение волатильности UTHY и GOVI
US Treasury 30 Year Bond ETF (UTHY) имеет более высокую волатильность в 2.68% по сравнению с Invesco Equal Weight 0-30 Year Treasury ETF (GOVI) с волатильностью 2.03%. Это указывает на то, что UTHY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GOVI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| UTHY | GOVI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.68% | 2.03% | +0.65% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.22% | 4.54% | +1.68% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 9.41% | 6.58% | +2.83% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.65% | 9.86% | +3.79% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.65% | 9.10% | +4.55% |
Сравнение комиссий UTHY и GOVI
И UTHY, и GOVI имеют комиссию равную 0.15%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов UTHY и GOVI
Дивидендная доходность UTHY за последние двенадцать месяцев составляет около 4.63%, что больше доходности GOVI в 3.82%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GOVI Invesco Equal Weight 0-30 Year Treasury ETF | 3.82% | 3.75% | 3.56% | 2.87% | 1.97% | 1.15% | 1.00% | 1.96% | 2.14% | 2.02% | 2.00% | 2.14% |
UTHY US Treasury 30 Year Bond ETF | 4.63% | 4.53% | 4.58% | 2.81% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.98, UTHY and GOVI move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
UTHY has higher volatility (2.68%) compared to GOVI (2.03%). In terms of maximum drawdown, UTHY dropped -21.86% vs GOVI's -32.70%.
On 3-year performance, GOVI leads with 0.97% vs -2.01% for UTHY. Both ETFs have the same 0.15% expense ratio. On volatility, GOVI has been the lower-risk option at 2.03%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, GOVI has performed better with a 0.97% return vs -2.01%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
UTHY and GOVI have the same expense ratio: 0.15% per year.
UTHY has the higher dividend yield at 4.63%, compared with 3.82% for GOVI.
UTHY tracks ICE BofA Current 30-Year US Treasury Index - Benchmark TR Gross, while GOVI tracks ICE 1-30 Year Laddered Maturity U.S. Treasury Index. They also come from different issuers: US Benchmark Series and Invesco.
GOVI currently has the higher Sharpe Ratio (0.53 vs 0.35), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для UTHY и GOVI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор