PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение UTHY с CRAK
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение UTHY с CRAK

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

UTHY (US Treasury 30 Year Bond ETF) and CRAK (VanEck Oil Refiners ETF) are both exchange-traded funds - UTHY is a Government Bonds fund tracking the ICE BofA Current 30-Year US Treasury Index - Benchmark TR Gross, while CRAK is a Energy Equities fund tracking the MVIS Global Oil Refiners Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, UTHY returned -2.01%/yr vs 22.75%/yr for CRAK. At a 0.02 correlation, their price movements are largely independent. UTHY charges 0.15%/yr vs 0.62%/yr for CRAK.

Доходность

Сравнение доходности UTHY и CRAK

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в US Treasury 30 Year Bond ETF (UTHY) и VanEck Oil Refiners ETF (CRAK). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, UTHY показывает доходность -0.07%, что значительно ниже, чем у CRAK с доходностью 32.89%.

UTHY

1 день
0.28%
1 месяц
0.55%
С начала года
-0.07%
6 месяцев
-1.08%
1 год
3.20%
3 года*
-2.01%
5 лет*
—
10 лет*
—

CRAK

1 день
-0.26%
1 месяц
-4.06%
С начала года
32.89%
6 месяцев
27.88%
1 год
67.73%
3 года*
22.75%
5 лет*
13.48%
10 лет*
13.22%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам UTHY и CRAK

2026 (YTD)202520242023
UTHY
US Treasury 30 Year Bond ETF		-0.07%3.47%-8.07%-2.67%
CRAK
VanEck Oil Refiners ETF		32.89%39.11%-15.05%13.55%

Correlation

The correlation between UTHY and CRAK is -0.01, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.01

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.04

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 мар. 2023 г.

0.02

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

US Treasury 30 Year Bond ETF

VanEck Oil Refiners ETF

Часто сравнивают с UTHY:
UTHY с TLTUTHY с TLTWUTHY с FNBGXUTHY с VOOUTHY с GOVZUTHY с XHBUTHY с XLG
Часто сравнивают с CRAK:
CRAK с XLECRAK с OIHCRAK с VDECRAK с IEOCRAK с USAICRAK с AMLPCRAK с SCHD

Доходность на риск

UTHY vs. CRAK — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
UTHY
Ранг доходности на риск UTHY: 1414
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UTHY: 1414
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UTHY: 1414
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UTHY: 1313
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UTHY: 1414
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UTHY: 1414
Ранг коэф-та Мартина
CRAK
Ранг доходности на риск CRAK: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CRAK: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CRAK: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CRAK: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CRAK: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CRAK: 9292
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение UTHY c CRAK - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для US Treasury 30 Year Bond ETF (UTHY) и VanEck Oil Refiners ETF (CRAK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

UTHYCRAKDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.35
3.71

-3.37

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.56
4.77

-4.21

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.06

1.62

-0.55

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.44

7.95

-7.51

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.10

22.45

-21.35

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

UTHY vs. CRAK - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа UTHY на текущий момент составляет 0.35, что ниже коэффициента Шарпа CRAK равного 3.71. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UTHY и CRAK, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

UTHYCRAKРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.35

3.71

-3.37

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.66

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.60

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.18

0.54

-0.71

Просадки

Сравнение просадок UTHY и CRAK

Максимальная просадка UTHY за все время составила -21.86%, что меньше максимальной просадки CRAK в -58.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UTHY и CRAK.

Загрузка графика...

Показатели просадок

UTHYCRAKРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-21.86%

-58.80%

+36.94%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.34%

-8.57%

+1.23%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.58%

-35.61%

+17.03%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-35.61%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-58.80%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-11.19%

-4.06%

-7.13%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.72%

-12.49%

+1.77%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.92%

3.03%

-0.11%

Волатильность

Сравнение волатильности UTHY и CRAK

Текущая волатильность для US Treasury 30 Year Bond ETF (UTHY) составляет 2.68%, в то время как у VanEck Oil Refiners ETF (CRAK) волатильность равна 6.36%. Это указывает на то, что UTHY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CRAK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

UTHYCRAKРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.68%

6.36%

-3.68%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.22%

14.26%

-8.04%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.41%

18.34%

-8.93%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.65%

20.61%

-6.96%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.65%

22.16%

-8.51%

Сравнение комиссий UTHY и CRAK

UTHY берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии CRAK в 0.62%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов UTHY и CRAK

Дивидендная доходность UTHY за последние двенадцать месяцев составляет около 4.63%, что больше доходности CRAK в 1.52%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CRAK
VanEck Oil Refiners ETF		1.52%2.02%5.60%3.65%3.08%2.40%2.64%1.49%2.42%1.66%3.42%0.47%
UTHY
US Treasury 30 Year Bond ETF		4.63%4.53%4.58%2.81%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

UTHY and CRAK have a correlation of -0.01, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CRAK has higher volatility (6.36%) compared to UTHY (2.68%). In terms of maximum drawdown, UTHY dropped -21.86% vs CRAK's -58.80%.

On 3-year performance, CRAK leads with 22.75% vs -2.01% for UTHY. On fees, UTHY is cheaper at 0.15% per year. On volatility, UTHY has been the lower-risk option at 2.68%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, CRAK has performed better with a 22.75% return vs -2.01%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

UTHY is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.62% for CRAK.

UTHY has the higher dividend yield at 4.63%, compared with 1.52% for CRAK.

UTHY is categorized as Government Bonds, while CRAK is Energy Equities. UTHY tracks ICE BofA Current 30-Year US Treasury Index - Benchmark TR Gross, while CRAK tracks MVIS Global Oil Refiners Index. They also come from different issuers: US Benchmark Series and VanEck. Their fees differ too: 0.15% for UTHY and 0.62% for CRAK.

CRAK currently has the higher Sharpe Ratio (3.71 vs 0.35), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для UTHY и CRAK

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор