PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение UTES с XLI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение UTES с XLI

Последнее обновление 14 июн. 2026 г.

UTES (Virtus Reaves Utilities ETF) and XLI (Industrial Select Sector SPDR Fund) are both exchange-traded funds - UTES is a Utilities Equities fund actively managed by Virtus Investment Partners, while XLI is a Industrials Equities fund tracking the Industrial Select Sector Index. UTES is actively managed, while XLI is passively managed. Over the past 10 years, UTES returned 12.27%/yr vs 14.15%/yr for XLI. At a 0.37 correlation, their price movements are largely independent. UTES charges 0.49%/yr vs 0.08%/yr for XLI.

Доходность

Сравнение доходности UTES и XLI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Virtus Reaves Utilities ETF (UTES) и Industrial Select Sector SPDR Fund (XLI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, UTES показывает доходность 0.26%, что значительно ниже, чем у XLI с доходностью 13.90%. За последние 10 лет акции UTES уступали акциям XLI по среднегодовой доходности: 12.27% против 14.15% соответственно.

UTES

1 день
1.56%
1 месяц
-0.82%
С начала года
0.26%
6 месяцев
0.49%
1 год
8.95%
3 года*
22.00%
5 лет*
15.32%
10 лет*
12.27%

XLI

1 день
0.59%
1 месяц
0.96%
С начала года
13.90%
6 месяцев
13.10%
1 год
25.17%
3 года*
20.87%
5 лет*
12.93%
10 лет*
14.15%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам UTES и XLI

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
UTES
Virtus Reaves Utilities ETF		0.26%25.71%45.35%-2.46%0.80%20.74%-0.30%25.48%5.14%14.21%
XLI
Industrial Select Sector SPDR Fund		13.90%19.35%17.31%18.13%-5.57%21.08%10.91%29.08%-13.25%23.98%

Correlation

The correlation between UTES and XLI is 0.44, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.44

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.48

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.52

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.39

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 сент. 2015 г.

0.37

The correlation between UTES and XLI shifts across timeframes, from 0.37 (all time) to 0.52 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов UTES и XLI

Секторы
UTES
XLI

Коммунальные услуги

100.0%
4.8%

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

0.5%

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Финансовые услуги

-

-

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

90.9%

Недвижимость

-

-

Технологии

-

3.8%

Коммунальные услуги

UTES
100.0%
XLI
4.8%

Сырьевые материалы

UTES

-

XLI

-

Коммуникационные услуги

UTES

-

XLI

-

Потребительский циклический сектор

UTES

-

XLI
0.5%

Потребительский защитный сектор

UTES

-

XLI

-

Энергетика

UTES

-

XLI

-

Финансовые услуги

UTES

-

XLI

-

Здравоохранение

UTES

-

XLI

-

Промышленность

UTES

-

XLI
90.9%

Недвижимость

UTES

-

XLI

-

Технологии

UTES

-

XLI
3.8%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Virtus Reaves Utilities ETF

Industrial Select Sector SPDR Fund

Часто сравнивают с UTES:
UTES с XLUUTES с FUTYUTES с VPUUTES с FXUUTES с UMAX.TOUTES с PUIUTES с PAVE
Часто сравнивают с XLI:
XLI с VISXLI с PAVEXLI с XLKXLI с SPYXLI с FIDUXLI с ITAXLI с AIRR

Доходность на риск

UTES vs. XLI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
UTES
Ранг доходности на риск UTES: 1616
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UTES: 1616
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UTES: 1616
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UTES: 1515
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UTES: 1818
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UTES: 1717
Ранг коэф-та Мартина
XLI
Ранг доходности на риск XLI: 4848
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XLI: 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XLI: 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XLI: 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XLI: 4545
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XLI: 5252
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение UTES c XLI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Virtus Reaves Utilities ETF (UTES) и Industrial Select Sector SPDR Fund (XLI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

UTESXLIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.39
1.50

-1.11

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.67
2.17

-1.50

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.08

1.26

-0.18

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.60

1.98

-1.38

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.32

7.82

-6.49

UTES vs. XLI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа UTES на текущий момент составляет 0.39, что ниже коэффициента Шарпа XLI равного 1.50. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UTES и XLI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок UTES и XLI

Максимальная просадка UTES за все время составила -35.39%, что меньше максимальной просадки XLI в -62.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UTES и XLI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

UTESXLIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-35.39%

-62.26%

+26.87%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.88%

-12.21%

-1.67%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.62%

-18.49%

+0.87%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.40%

-21.64%

+1.24%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.39%

-42.33%

+6.94%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.10%

-1.24%

-7.86%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.53%

-9.20%

+3.67%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.29%

3.09%

+3.20%

Волатильность

Сравнение волатильности UTES и XLI

Virtus Reaves Utilities ETF (UTES) имеет более высокую волатильность в 7.23% по сравнению с Industrial Select Sector SPDR Fund (XLI) с волатильностью 6.22%. Это указывает на то, что UTES испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XLI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

UTESXLIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.23%

6.22%

+1.01%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.05%

13.59%

+3.46%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.32%

16.17%

+5.15%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.62%

17.55%

+3.07%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.17%

20.04%

+0.13%

Сравнение комиссий UTES и XLI

UTES берет комиссию в 0.49%, что несколько больше комиссии XLI в 0.08%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов UTES и XLI

Дивидендная доходность UTES за последние двенадцать месяцев составляет около 1.49%, что больше доходности XLI в 1.16%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
UTES
Virtus Reaves Utilities ETF		1.49%1.42%1.51%2.44%2.13%1.94%2.09%1.84%2.09%3.44%3.53%0.61%
XLI
Industrial Select Sector SPDR Fund		1.16%1.29%1.44%1.63%1.63%1.25%1.55%1.94%2.15%1.77%2.07%2.15%

Часто задаваемые вопросы

UTES and XLI have a correlation of 0.44, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

UTES has higher volatility (7.23%) compared to XLI (6.22%). In terms of maximum drawdown, UTES dropped -35.39% vs XLI's -62.26%.

On 10-year performance, XLI leads with 14.15% vs 12.27% for UTES. On fees, XLI is cheaper at 0.08% per year. On volatility, XLI has been the lower-risk option at 6.22%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, XLI has performed better with a 14.15% return vs 12.27%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

XLI is cheaper with a 0.08% expense ratio, compared with 0.49% for UTES.

UTES has the higher dividend yield at 1.49%, compared with 1.16% for XLI.

UTES is categorized as Utilities Equities, while XLI is Industrials Equities. They also come from different issuers: Virtus Investment Partners and State Street. Their fees differ too: 0.49% for UTES and 0.08% for XLI.

XLI currently has the higher Sharpe Ratio (1.50 vs 0.39), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для UTES и XLI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор