PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение UTES с PMLP.L
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности UTES и PMLP.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Virtus Reaves Utilities ETF (UTES) и HANetf Alerian Midstream Energy Dividend UCITS ETF (PMLP.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам UTES и PMLP.L


2026 (YTD)202520242023202220212020
UTES
Virtus Reaves Utilities ETF
2.56%25.71%45.35%-2.46%0.80%20.74%4.63%
PMLP.L
HANetf Alerian Midstream Energy Dividend UCITS ETF
25.30%6.05%33.55%13.28%20.86%33.66%13.25%
Разные валюты инструментов

UTES торгуется в USD, в то время как PMLP.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения PMLP.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, UTES показывает доходность 2.56%, что значительно ниже, чем у PMLP.L с доходностью 25.45%.


UTES

1 день
0.95%
1 месяц
-4.01%
С начала года
2.56%
6 месяцев
-3.09%
1 год
25.28%
3 года*
23.12%
5 лет*
16.60%
10 лет*
12.94%

PMLP.L

1 день
-1.02%
1 месяц
5.68%
С начала года
25.45%
6 месяцев
23.79%
1 год
24.46%
3 года*
26.24%
5 лет*
21.62%
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Virtus Reaves Utilities ETF

HANetf Alerian Midstream Energy Dividend UCITS ETF

Сравнение комиссий UTES и PMLP.L

UTES берет комиссию в 0.49%, что несколько больше комиссии PMLP.L в 0.40%.


Доходность на риск

UTES vs. PMLP.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

UTES
Ранг доходности на риск UTES: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UTES: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UTES: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UTES: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UTES: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UTES: 4848
Ранг коэф-та Мартина

PMLP.L
Ранг доходности на риск PMLP.L: 5353
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PMLP.L: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PMLP.L: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PMLP.L: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PMLP.L: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PMLP.L: 3232
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение UTES c PMLP.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Virtus Reaves Utilities ETF (UTES) и HANetf Alerian Midstream Energy Dividend UCITS ETF (PMLP.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


UTESPMLP.LDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.12

1.18

-0.06

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.55

1.61

-0.06

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.21

1.23

-0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.93

1.48

+0.45

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.77

4.49

+0.28

UTES vs. PMLP.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа UTES на текущий момент составляет 1.12, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PMLP.L равному 1.18. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UTES и PMLP.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


UTESPMLP.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.12

1.18

-0.06

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.82

1.08

-0.26

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.65

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.72

1.29

-0.57

Корреляция

Корреляция между UTES и PMLP.L составляет 0.24 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


Дивиденды

Сравнение дивидендов UTES и PMLP.L

Дивидендная доходность UTES за последние двенадцать месяцев составляет около 1.46%, что меньше доходности PMLP.L в 2.72%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
UTES
Virtus Reaves Utilities ETF
1.46%1.42%1.51%2.44%2.13%1.94%2.09%1.84%2.09%3.44%3.53%0.61%
PMLP.L
HANetf Alerian Midstream Energy Dividend UCITS ETF
2.72%3.31%3.37%6.48%6.12%6.57%4.17%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок UTES и PMLP.L

Максимальная просадка UTES за все время составила -35.39%, что больше максимальной просадки PMLP.L в -19.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UTES и PMLP.L.


Загрузка...

Показатели просадок


UTESPMLP.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-35.39%

-20.50%

-14.89%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.88%

-14.95%

+1.07%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.40%

-20.50%

+0.10%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.39%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.01%

-1.36%

-5.65%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.51%

-5.91%

+0.40%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.61%

7.56%

-1.95%

Волатильность

Сравнение волатильности UTES и PMLP.L

Virtus Reaves Utilities ETF (UTES) имеет более высокую волатильность в 8.04% по сравнению с HANetf Alerian Midstream Energy Dividend UCITS ETF (PMLP.L) с волатильностью 5.71%. Это указывает на то, что UTES испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PMLP.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


UTESPMLP.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.04%

5.71%

+2.33%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.29%

11.65%

+4.64%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.80%

20.72%

+2.08%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.29%

20.58%

-0.29%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.03%

22.20%

-2.17%