Сравнение UTES с PMLP.L
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Virtus Reaves Utilities ETF (UTES) и HANetf Alerian Midstream Energy Dividend UCITS ETF (PMLP.L).
UTES и PMLP.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. UTES - это активно управляемый фонд от Virtus Investment Partners. Фонд был запущен 23 сент. 2015 г.. PMLP.L - это пассивный фонд от HANetf, который отслеживает доходность MSCI World/Energy NR USD. Фонд был запущен 27 июл. 2020 г..
Доходность
Сравнение доходности UTES и PMLP.L
Загрузка...
Сравнение доходности по годам UTES и PMLP.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
UTES Virtus Reaves Utilities ETF | 2.56% | 25.71% | 45.35% | -2.46% | 0.80% | 20.74% | 4.63% |
PMLP.L HANetf Alerian Midstream Energy Dividend UCITS ETF | 25.30% | 6.05% | 33.55% | 13.28% | 20.86% | 33.66% | 13.25% |
Разные валюты инструментов
UTES торгуется в USD, в то время как PMLP.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения PMLP.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, UTES показывает доходность 2.56%, что значительно ниже, чем у PMLP.L с доходностью 25.45%.
UTES
- 1 день
- 0.95%
- 1 месяц
- -4.01%
- С начала года
- 2.56%
- 6 месяцев
- -3.09%
- 1 год
- 25.28%
- 3 года*
- 23.12%
- 5 лет*
- 16.60%
- 10 лет*
- 12.94%
PMLP.L
- 1 день
- -1.02%
- 1 месяц
- 5.68%
- С начала года
- 25.45%
- 6 месяцев
- 23.79%
- 1 год
- 24.46%
- 3 года*
- 26.24%
- 5 лет*
- 21.62%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий UTES и PMLP.L
UTES берет комиссию в 0.49%, что несколько больше комиссии PMLP.L в 0.40%.
Доходность на риск
UTES vs. PMLP.L — Ранг доходности на риск
UTES
PMLP.L
Сравнение UTES c PMLP.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Virtus Reaves Utilities ETF (UTES) и HANetf Alerian Midstream Energy Dividend UCITS ETF (PMLP.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| UTES | PMLP.L | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.12 | 1.18 | -0.06 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.55 | 1.61 | -0.06 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 1.23 | -0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.93 | 1.48 | +0.45 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.77 | 4.49 | +0.28 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| UTES | PMLP.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.12 | 1.18 | -0.06 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.82 | 1.08 | -0.26 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.65 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.72 | 1.29 | -0.57 |
Корреляция
Корреляция между UTES и PMLP.L составляет 0.24 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов UTES и PMLP.L
Дивидендная доходность UTES за последние двенадцать месяцев составляет около 1.46%, что меньше доходности PMLP.L в 2.72%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UTES Virtus Reaves Utilities ETF | 1.46% | 1.42% | 1.51% | 2.44% | 2.13% | 1.94% | 2.09% | 1.84% | 2.09% | 3.44% | 3.53% | 0.61% |
PMLP.L HANetf Alerian Midstream Energy Dividend UCITS ETF | 2.72% | 3.31% | 3.37% | 6.48% | 6.12% | 6.57% | 4.17% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок UTES и PMLP.L
Максимальная просадка UTES за все время составила -35.39%, что больше максимальной просадки PMLP.L в -19.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UTES и PMLP.L.
Загрузка...
Показатели просадок
| UTES | PMLP.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -35.39% | -20.50% | -14.89% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.88% | -14.95% | +1.07% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.40% | -20.50% | +0.10% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -35.39% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.01% | -1.36% | -5.65% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.51% | -5.91% | +0.40% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.61% | 7.56% | -1.95% |
Волатильность
Сравнение волатильности UTES и PMLP.L
Virtus Reaves Utilities ETF (UTES) имеет более высокую волатильность в 8.04% по сравнению с HANetf Alerian Midstream Energy Dividend UCITS ETF (PMLP.L) с волатильностью 5.71%. Это указывает на то, что UTES испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PMLP.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| UTES | PMLP.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.04% | 5.71% | +2.33% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.29% | 11.65% | +4.64% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.80% | 20.72% | +2.08% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.29% | 20.58% | -0.29% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.03% | 22.20% | -2.17% |