PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение UTES с NFRA
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности UTES и NFRA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Virtus Reaves Utilities ETF (UTES) и FlexShares STOXX Global Broad Infrastructure Index Fund (NFRA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам UTES и NFRA


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
UTES
Virtus Reaves Utilities ETF
2.56%25.71%45.35%-2.46%0.80%20.74%-0.30%25.48%5.14%14.21%
NFRA
FlexShares STOXX Global Broad Infrastructure Index Fund
5.93%18.42%4.76%8.96%-10.11%9.61%2.24%26.27%-7.74%15.92%

Доходность по периодам

С начала года, UTES показывает доходность 2.56%, что значительно ниже, чем у NFRA с доходностью 5.93%. За последние 10 лет акции UTES превзошли акции NFRA по среднегодовой доходности: 12.94% против 7.17% соответственно.


UTES

1 день
0.95%
1 месяц
-4.01%
С начала года
2.56%
6 месяцев
-3.09%
1 год
25.28%
3 года*
23.12%
5 лет*
16.60%
10 лет*
12.94%

NFRA

1 день
-0.02%
1 месяц
-4.05%
С начала года
5.93%
6 месяцев
6.24%
1 год
17.36%
3 года*
11.49%
5 лет*
6.00%
10 лет*
7.17%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Virtus Reaves Utilities ETF

FlexShares STOXX Global Broad Infrastructure Index Fund

Сравнение комиссий UTES и NFRA

UTES берет комиссию в 0.49%, что несколько больше комиссии NFRA в 0.47%.


Доходность на риск

UTES vs. NFRA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

UTES
Ранг доходности на риск UTES: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UTES: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UTES: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UTES: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UTES: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UTES: 4848
Ранг коэф-та Мартина

NFRA
Ранг доходности на риск NFRA: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NFRA: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NFRA: 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NFRA: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NFRA: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NFRA: 7474
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение UTES c NFRA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Virtus Reaves Utilities ETF (UTES) и FlexShares STOXX Global Broad Infrastructure Index Fund (NFRA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


UTESNFRADifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.12

1.39

-0.27

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.55

1.94

-0.39

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.21

1.28

-0.07

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.93

2.26

-0.33

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.77

8.27

-3.50

UTES vs. NFRA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа UTES на текущий момент составляет 1.12, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа NFRA равному 1.39. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UTES и NFRA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


UTESNFRAРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.12

1.39

-0.27

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.82

0.47

+0.36

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.65

0.48

+0.17

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.72

0.47

+0.25

Корреляция

Корреляция между UTES и NFRA составляет 0.55 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов UTES и NFRA

Дивидендная доходность UTES за последние двенадцать месяцев составляет около 1.46%, что меньше доходности NFRA в 5.69%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
UTES
Virtus Reaves Utilities ETF
1.46%1.42%1.51%2.44%2.13%1.94%2.09%1.84%2.09%3.44%3.53%0.61%
NFRA
FlexShares STOXX Global Broad Infrastructure Index Fund
5.69%6.00%3.33%2.57%2.28%2.71%2.22%2.27%3.06%2.81%2.98%2.47%

Просадки

Сравнение просадок UTES и NFRA

Максимальная просадка UTES за все время составила -35.39%, что больше максимальной просадки NFRA в -32.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UTES и NFRA.


Загрузка...

Показатели просадок


UTESNFRAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-35.39%

-32.49%

-2.90%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.88%

-7.84%

-6.04%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.40%

-22.75%

+2.35%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.39%

-32.49%

-2.90%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.01%

-4.84%

-2.17%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.51%

-4.56%

-0.95%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.61%

2.14%

+3.47%

Волатильность

Сравнение волатильности UTES и NFRA

Virtus Reaves Utilities ETF (UTES) имеет более высокую волатильность в 8.04% по сравнению с FlexShares STOXX Global Broad Infrastructure Index Fund (NFRA) с волатильностью 4.41%. Это указывает на то, что UTES испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NFRA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


UTESNFRAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.04%

4.41%

+3.63%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.29%

7.57%

+8.72%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.80%

12.55%

+10.25%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.29%

12.89%

+7.40%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.03%

14.95%

+5.08%