Сравнение UTES с NFRA
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Virtus Reaves Utilities ETF (UTES) и FlexShares STOXX Global Broad Infrastructure Index Fund (NFRA).
UTES и NFRA являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. UTES - это активно управляемый фонд от Virtus Investment Partners. Фонд был запущен 23 сент. 2015 г.. NFRA - это пассивный фонд от FlexShares, который отслеживает доходность STOXX Global Broad Infrastructure Index. Фонд был запущен 8 окт. 2013 г..
Доходность
Сравнение доходности UTES и NFRA
Загрузка...
Сравнение доходности по годам UTES и NFRA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UTES Virtus Reaves Utilities ETF | 2.56% | 25.71% | 45.35% | -2.46% | 0.80% | 20.74% | -0.30% | 25.48% | 5.14% | 14.21% |
NFRA FlexShares STOXX Global Broad Infrastructure Index Fund | 5.93% | 18.42% | 4.76% | 8.96% | -10.11% | 9.61% | 2.24% | 26.27% | -7.74% | 15.92% |
Доходность по периодам
С начала года, UTES показывает доходность 2.56%, что значительно ниже, чем у NFRA с доходностью 5.93%. За последние 10 лет акции UTES превзошли акции NFRA по среднегодовой доходности: 12.94% против 7.17% соответственно.
UTES
- 1 день
- 0.95%
- 1 месяц
- -4.01%
- С начала года
- 2.56%
- 6 месяцев
- -3.09%
- 1 год
- 25.28%
- 3 года*
- 23.12%
- 5 лет*
- 16.60%
- 10 лет*
- 12.94%
NFRA
- 1 день
- -0.02%
- 1 месяц
- -4.05%
- С начала года
- 5.93%
- 6 месяцев
- 6.24%
- 1 год
- 17.36%
- 3 года*
- 11.49%
- 5 лет*
- 6.00%
- 10 лет*
- 7.17%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий UTES и NFRA
UTES берет комиссию в 0.49%, что несколько больше комиссии NFRA в 0.47%.
Доходность на риск
UTES vs. NFRA — Ранг доходности на риск
UTES
NFRA
Сравнение UTES c NFRA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Virtus Reaves Utilities ETF (UTES) и FlexShares STOXX Global Broad Infrastructure Index Fund (NFRA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| UTES | NFRA | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.12 | 1.39 | -0.27 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.55 | 1.94 | -0.39 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 1.28 | -0.07 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.93 | 2.26 | -0.33 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.77 | 8.27 | -3.50 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| UTES | NFRA | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.12 | 1.39 | -0.27 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.82 | 0.47 | +0.36 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.65 | 0.48 | +0.17 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.72 | 0.47 | +0.25 |
Корреляция
Корреляция между UTES и NFRA составляет 0.55 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов UTES и NFRA
Дивидендная доходность UTES за последние двенадцать месяцев составляет около 1.46%, что меньше доходности NFRA в 5.69%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UTES Virtus Reaves Utilities ETF | 1.46% | 1.42% | 1.51% | 2.44% | 2.13% | 1.94% | 2.09% | 1.84% | 2.09% | 3.44% | 3.53% | 0.61% |
NFRA FlexShares STOXX Global Broad Infrastructure Index Fund | 5.69% | 6.00% | 3.33% | 2.57% | 2.28% | 2.71% | 2.22% | 2.27% | 3.06% | 2.81% | 2.98% | 2.47% |
Просадки
Сравнение просадок UTES и NFRA
Максимальная просадка UTES за все время составила -35.39%, что больше максимальной просадки NFRA в -32.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UTES и NFRA.
Загрузка...
Показатели просадок
| UTES | NFRA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -35.39% | -32.49% | -2.90% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.88% | -7.84% | -6.04% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.40% | -22.75% | +2.35% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -35.39% | -32.49% | -2.90% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.01% | -4.84% | -2.17% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.51% | -4.56% | -0.95% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.61% | 2.14% | +3.47% |
Волатильность
Сравнение волатильности UTES и NFRA
Virtus Reaves Utilities ETF (UTES) имеет более высокую волатильность в 8.04% по сравнению с FlexShares STOXX Global Broad Infrastructure Index Fund (NFRA) с волатильностью 4.41%. Это указывает на то, что UTES испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NFRA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| UTES | NFRA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.04% | 4.41% | +3.63% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.29% | 7.57% | +8.72% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.80% | 12.55% | +10.25% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.29% | 12.89% | +7.40% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.03% | 14.95% | +5.08% |