Сравнение UTES.TO с UTIL.TO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Evolve Canadian Utilities Enhanced Yield Index Fund ETF (UTES.TO) и Global X Equal Weight Canadian Utilities Index ETF (UTIL.TO).
UTES.TO и UTIL.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. UTES.TO - это активно управляемый фонд от Evolve. Фонд был запущен 3 сент. 2024 г.. UTIL.TO - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность Mirae Asset Equal Weight Canadian Utilities Index. Фонд был запущен 9 авг. 2022 г..
Доходность
Сравнение доходности UTES.TO и UTIL.TO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам UTES.TO и UTIL.TO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
UTES.TO Evolve Canadian Utilities Enhanced Yield Index Fund ETF | 9.57% | 18.66% | -4.25% |
UTIL.TO Global X Equal Weight Canadian Utilities Index ETF | 11.63% | 19.08% | -1.14% |
Доходность по периодам
С начала года, UTES.TO показывает доходность 9.57%, что значительно ниже, чем у UTIL.TO с доходностью 11.63%.
UTES.TO
- 1 день
- -2.03%
- 1 месяц
- -0.62%
- С начала года
- 9.57%
- 6 месяцев
- 8.75%
- 1 год
- 21.21%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
UTIL.TO
- 1 день
- 0.37%
- 1 месяц
- 0.93%
- С начала года
- 11.63%
- 6 месяцев
- 13.43%
- 1 год
- 25.40%
- 3 года*
- 10.99%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий UTES.TO и UTIL.TO
Доходность на риск
UTES.TO vs. UTIL.TO — Ранг доходности на риск
UTES.TO
UTIL.TO
Сравнение UTES.TO c UTIL.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Evolve Canadian Utilities Enhanced Yield Index Fund ETF (UTES.TO) и Global X Equal Weight Canadian Utilities Index ETF (UTIL.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| UTES.TO | UTIL.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.94 | 2.53 | -0.60 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.54 | 3.26 | -0.71 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.36 | 1.51 | -0.14 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.59 | 3.92 | -1.32 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.83 | 14.17 | -3.34 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| UTES.TO | UTIL.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.94 | 2.53 | -0.60 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.36 | 0.52 | +0.84 |
Корреляция
Корреляция между UTES.TO и UTIL.TO составляет 0.60 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов UTES.TO и UTIL.TO
Дивидендная доходность UTES.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 15.76%, что больше доходности UTIL.TO в 3.25%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
UTES.TO Evolve Canadian Utilities Enhanced Yield Index Fund ETF | 15.76% | 18.30% | 6.05% | 0.00% | 0.00% |
UTIL.TO Global X Equal Weight Canadian Utilities Index ETF | 3.25% | 4.07% | 4.38% | 4.45% | 1.87% |
Просадки
Сравнение просадок UTES.TO и UTIL.TO
Максимальная просадка UTES.TO за все время составила -10.19%, что меньше максимальной просадки UTIL.TO в -25.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UTES.TO и UTIL.TO.
Загрузка...
Показатели просадок
| UTES.TO | UTIL.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -10.19% | -25.61% | +15.42% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.29% | -6.55% | -1.74% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.33% | -0.04% | -2.29% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.64% | -8.22% | +5.58% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.01% | 1.81% | +0.20% |
Волатильность
Сравнение волатильности UTES.TO и UTIL.TO
Текущая волатильность для Evolve Canadian Utilities Enhanced Yield Index Fund ETF (UTES.TO) составляет 3.44%, в то время как у Global X Equal Weight Canadian Utilities Index ETF (UTIL.TO) волатильность равна 3.63%. Это указывает на то, что UTES.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с UTIL.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| UTES.TO | UTIL.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.44% | 3.63% | -0.19% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.98% | 6.29% | +0.69% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.00% | 10.07% | +0.93% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.12% | 12.47% | -1.35% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 11.12% | 12.47% | -1.35% |