PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение UTIL.TO с CBIL.TO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение UTIL.TO с CBIL.TO

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Global X Equal Weight Canadian Utilities Index ETF (UTIL.TO) и Global X 0-3 Month T-Bill ETF (CBIL.TO).

UTIL.TO и CBIL.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. UTIL.TO - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность Mirae Asset Equal Weight Canadian Utilities Index. Фонд был запущен 9 авг. 2022 г.. CBIL.TO - это активно управляемый фонд от Global X. Фонд был запущен 12 апр. 2023 г..

Доходность

Сравнение доходности UTIL.TO и CBIL.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Global X Equal Weight Canadian Utilities Index ETF (UTIL.TO) и Global X 0-3 Month T-Bill ETF (CBIL.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам UTIL.TO и CBIL.TO

2026 (YTD)202520242023
UTIL.TO
Global X Equal Weight Canadian Utilities Index ETF		11.63%19.08%8.82%-9.26%
CBIL.TO
Global X 0-3 Month T-Bill ETF		0.30%2.68%4.47%3.36%

Доходность по периодам

С начала года, UTIL.TO показывает доходность 11.63%, что значительно выше, чем у CBIL.TO с доходностью 0.30%.

UTIL.TO

1 день
0.37%
1 месяц
0.93%
С начала года
11.63%
6 месяцев
13.43%
1 год
25.40%
3 года*
10.99%
5 лет*
—
10 лет*
—

CBIL.TO

1 день
-0.15%
1 месяц
0.04%
С начала года
0.30%
6 месяцев
0.93%
1 год
2.26%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Global X Equal Weight Canadian Utilities Index ETF

Global X 0-3 Month T-Bill ETF

Часто сравнивают с UTIL.TO:
UTIL.TO с HUTL.TOUTIL.TO с UTES.TOUTIL.TO с XUT.TOUTIL.TO с ZUT.TOUTIL.TO с HUTE.TOUTIL.TO с HXT.TOUTIL.TO с VPU
Часто сравнивают с CBIL.TO:
CBIL.TO с CASH.TOCBIL.TO с ZMMK.TOCBIL.TO с HSAV.TOCBIL.TO с TBILCBIL.TO с CMR.TOCBIL.TO с ZST.TOCBIL.TO с PSA.TO

Сравнение комиссий UTIL.TO и CBIL.TO

CBIL.TO
Global X 0-3 Month T-Bill ETF

Доходность на риск

UTIL.TO vs. CBIL.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
UTIL.TO
Ранг доходности на риск UTIL.TO: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UTIL.TO: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UTIL.TO: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UTIL.TO: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UTIL.TO: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UTIL.TO: 9393
Ранг коэф-та Мартина
CBIL.TO
Ранг доходности на риск CBIL.TO: 9999
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CBIL.TO: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CBIL.TO: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CBIL.TO: 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CBIL.TO: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CBIL.TO: 9999
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение UTIL.TO c CBIL.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Equal Weight Canadian Utilities Index ETF (UTIL.TO) и Global X 0-3 Month T-Bill ETF (CBIL.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

UTIL.TOCBIL.TODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.53

8.16

-5.62

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.26

13.19

-9.93

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.51

5.24

-3.73

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.92

15.01

-11.09

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

14.17

204.88

-190.71

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

UTIL.TO vs. CBIL.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа UTIL.TO на текущий момент составляет 2.53, что ниже коэффициента Шарпа CBIL.TO равного 8.16. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UTIL.TO и CBIL.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

UTIL.TOCBIL.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.53

8.16

-5.62

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.52

11.25

-10.73

Корреляция

Корреляция между UTIL.TO и CBIL.TO составляет 0.05 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов UTIL.TO и CBIL.TO

Дивидендная доходность UTIL.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 3.25%, что больше доходности CBIL.TO в 2.27%

TTM2025202420232022
UTIL.TO
Global X Equal Weight Canadian Utilities Index ETF		3.25%4.07%4.38%4.45%1.87%
CBIL.TO
Global X 0-3 Month T-Bill ETF		2.27%2.59%4.38%3.39%0.00%

Просадки

Сравнение просадок UTIL.TO и CBIL.TO

Максимальная просадка UTIL.TO за все время составила -25.61%, что больше максимальной просадки CBIL.TO в -0.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UTIL.TO и CBIL.TO.

Загрузка...

Показатели просадок

UTIL.TOCBIL.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-25.61%

-0.15%

-25.46%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.55%

-0.15%

-6.40%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.04%

-0.15%

+0.11%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.22%

0.00%

-8.22%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.81%

0.01%

+1.80%

Волатильность

Сравнение волатильности UTIL.TO и CBIL.TO

Global X Equal Weight Canadian Utilities Index ETF (UTIL.TO) имеет более высокую волатильность в 3.63% по сравнению с Global X 0-3 Month T-Bill ETF (CBIL.TO) с волатильностью 0.16%. Это указывает на то, что UTIL.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CBIL.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

UTIL.TOCBIL.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.63%

0.16%

+3.47%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.29%

0.23%

+6.06%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.07%

0.28%

+9.79%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.47%

0.33%

+12.14%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.47%

0.33%

+12.14%