PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение UTES.TO с JEPI.TO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение UTES.TO с JEPI.TO

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Evolve Canadian Utilities Enhanced Yield Index Fund ETF (UTES.TO) и JPMorgan US Equity Premium Income Active ETF (JEPI.TO).

UTES.TO и JEPI.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. UTES.TO - это активно управляемый фонд от Evolve. Фонд был запущен 3 сент. 2024 г.. JEPI.TO - это активно управляемый фонд от JPMorgan. Фонд был запущен 27 сент. 2024 г..

Доходность

Сравнение доходности UTES.TO и JEPI.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Evolve Canadian Utilities Enhanced Yield Index Fund ETF (UTES.TO) и JPMorgan US Equity Premium Income Active ETF (JEPI.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам UTES.TO и JEPI.TO

2026 (YTD)20252024
UTES.TO
Evolve Canadian Utilities Enhanced Yield Index Fund ETF		9.57%18.66%-5.64%
JEPI.TO
JPMorgan US Equity Premium Income Active ETF		1.66%3.09%7.35%

Доходность по периодам

С начала года, UTES.TO показывает доходность 9.57%, что значительно выше, чем у JEPI.TO с доходностью 1.66%.

UTES.TO

1 день
-2.03%
1 месяц
-0.62%
С начала года
9.57%
6 месяцев
8.75%
1 год
21.21%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

JEPI.TO

1 день
1.78%
1 месяц
-2.89%
С начала года
1.66%
6 месяцев
3.43%
1 год
4.64%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Evolve Canadian Utilities Enhanced Yield Index Fund ETF

JPMorgan US Equity Premium Income Active ETF

Часто сравнивают с UTES.TO:
UTES.TO с ENCL.TOUTES.TO с XUT.TOUTES.TO с UMAX.TOUTES.TO с ZWU.TOUTES.TO с BANK.TOUTES.TO с UTIL.LUTES.TO с BMAX.TO
Часто сравнивают с JEPI.TO:
JEPI.TO с JEPQ.TOJEPI.TO с VOOGJEPI.TO с JEPI.LJEPI.TO с APR-UN.TOJEPI.TO с JEPIXJEPI.TO с VOOM.DEJEPI.TO с ZWG.TO

Сравнение комиссий UTES.TO и JEPI.TO

UTES.TO берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии JEPI.TO в 0.35%.

UTES.TO
Evolve Canadian Utilities Enhanced Yield Index Fund ETF
JEPI.TO
JPMorgan US Equity Premium Income Active ETF

Доходность на риск

UTES.TO vs. JEPI.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
UTES.TO
Ранг доходности на риск UTES.TO: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UTES.TO: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UTES.TO: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UTES.TO: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UTES.TO: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UTES.TO: 8888
Ранг коэф-та Мартина
JEPI.TO
Ранг доходности на риск JEPI.TO: 2222
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JEPI.TO: 2121
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JEPI.TO: 2020
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JEPI.TO: 2121
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JEPI.TO: 2424
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JEPI.TO: 2424
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение UTES.TO c JEPI.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Evolve Canadian Utilities Enhanced Yield Index Fund ETF (UTES.TO) и JPMorgan US Equity Premium Income Active ETF (JEPI.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

UTES.TOJEPI.TODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.94

0.32

+1.62

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.54

0.53

+2.02

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.36

1.08

+0.29

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.59

0.55

+2.04

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

10.83

1.79

+9.04

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

UTES.TO vs. JEPI.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа UTES.TO на текущий момент составляет 1.94, что выше коэффициента Шарпа JEPI.TO равного 0.32. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UTES.TO и JEPI.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

UTES.TOJEPI.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.94

0.32

+1.62

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.36

0.62

+0.74

Корреляция

Корреляция между UTES.TO и JEPI.TO составляет 0.18 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов UTES.TO и JEPI.TO

Дивидендная доходность UTES.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 15.76%, что больше доходности JEPI.TO в 7.70%

TTM20252024
UTES.TO
Evolve Canadian Utilities Enhanced Yield Index Fund ETF		15.76%18.30%6.05%
JEPI.TO
JPMorgan US Equity Premium Income Active ETF		7.70%7.56%3.91%

Просадки

Сравнение просадок UTES.TO и JEPI.TO

Максимальная просадка UTES.TO за все время составила -10.19%, что меньше максимальной просадки JEPI.TO в -14.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UTES.TO и JEPI.TO.

Загрузка...

Показатели просадок

UTES.TOJEPI.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-10.19%

-14.36%

+4.17%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.29%

-10.77%

+2.48%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.33%

-2.89%

+0.56%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.64%

-3.44%

+0.80%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.01%

3.32%

-1.31%

Волатильность

Сравнение волатильности UTES.TO и JEPI.TO

Текущая волатильность для Evolve Canadian Utilities Enhanced Yield Index Fund ETF (UTES.TO) составляет 3.44%, в то время как у JPMorgan US Equity Premium Income Active ETF (JEPI.TO) волатильность равна 3.87%. Это указывает на то, что UTES.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с JEPI.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

UTES.TOJEPI.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.44%

3.87%

-0.43%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.98%

8.18%

-1.20%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.00%

14.69%

-3.69%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.12%

13.40%

-2.28%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

11.12%

13.40%

-2.28%