PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HUTE.TO с ZUT.TO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение HUTE.TO с ZUT.TO

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Harvest Equal Weight Global Utilities Enhanced Income ETF (HUTE.TO) и BMO Equal Weight Utilities Index ETF (ZUT.TO).

HUTE.TO и ZUT.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. HUTE.TO - это активно управляемый фонд от Harvest. Фонд был запущен 25 окт. 2022 г.. ZUT.TO - это пассивный фонд от BMO, который отслеживает доходность Solactive Equal Weight Canada Utilities Index. Фонд был запущен 19 янв. 2010 г..

Доходность

Сравнение доходности HUTE.TO и ZUT.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Harvest Equal Weight Global Utilities Enhanced Income ETF (HUTE.TO) и BMO Equal Weight Utilities Index ETF (ZUT.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам HUTE.TO и ZUT.TO

2026 (YTD)2025202420232022
HUTE.TO
Harvest Equal Weight Global Utilities Enhanced Income ETF		12.55%19.04%18.15%0.09%7.10%
ZUT.TO
BMO Equal Weight Utilities Index ETF		15.64%15.25%14.13%-5.37%-1.16%

Доходность по периодам

С начала года, HUTE.TO показывает доходность 12.55%, что значительно ниже, чем у ZUT.TO с доходностью 15.64%.

HUTE.TO

1 день
-1.14%
1 месяц
-2.25%
С начала года
12.55%
6 месяцев
13.89%
1 год
21.46%
3 года*
14.98%
5 лет*
—
10 лет*
—

ZUT.TO

1 день
0.73%
1 месяц
3.27%
С начала года
15.64%
6 месяцев
14.44%
1 год
28.59%
3 года*
11.46%
5 лет*
6.39%
10 лет*
10.41%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Harvest Equal Weight Global Utilities Enhanced Income ETF

BMO Equal Weight Utilities Index ETF

Часто сравнивают с HUTE.TO:
HUTE.TO с HUTL.TOHUTE.TO с HHL.TOHUTE.TO с BMAX.TOHUTE.TO с HYLD.TOHUTE.TO с HDIV.TOHUTE.TO с FTS.TOHUTE.TO с ZWP.TO
Часто сравнивают с ZUT.TO:
ZUT.TO с XUT.TOZUT.TO с ZWU.TOZUT.TO с ZLB.TOZUT.TO с VDY.TOZUT.TO с XMA.TOZUT.TO с XDIV.TOZUT.TO с ZWC.TO

Сравнение комиссий HUTE.TO и ZUT.TO

HUTE.TO берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии ZUT.TO в 0.61%.

ZUT.TO
BMO Equal Weight Utilities Index ETF
HUTE.TO
Harvest Equal Weight Global Utilities Enhanced Income ETF

Доходность на риск

HUTE.TO vs. ZUT.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HUTE.TO
Ранг доходности на риск HUTE.TO: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HUTE.TO: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HUTE.TO: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HUTE.TO: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HUTE.TO: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HUTE.TO: 8383
Ранг коэф-та Мартина
ZUT.TO
Ранг доходности на риск ZUT.TO: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ZUT.TO: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ZUT.TO: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ZUT.TO: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ZUT.TO: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ZUT.TO: 7979
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HUTE.TO c ZUT.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Harvest Equal Weight Global Utilities Enhanced Income ETF (HUTE.TO) и BMO Equal Weight Utilities Index ETF (ZUT.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HUTE.TOZUT.TODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.55

2.43

-0.88

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.04

3.13

-1.09

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.32

1.49

-0.18

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.37

3.23

-0.86

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.38

8.12

+1.27

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HUTE.TO vs. ZUT.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HUTE.TO на текущий момент составляет 1.55, что ниже коэффициента Шарпа ZUT.TO равного 2.43. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HUTE.TO и ZUT.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HUTE.TOZUT.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.55

2.43

-0.88

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.46

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.63

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.17

0.57

+0.61

Корреляция

Корреляция между HUTE.TO и ZUT.TO составляет 0.44 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HUTE.TO и ZUT.TO

Дивидендная доходность HUTE.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 8.09%, что больше доходности ZUT.TO в 2.92%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
HUTE.TO
Harvest Equal Weight Global Utilities Enhanced Income ETF		8.09%9.64%10.24%10.70%1.61%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
ZUT.TO
BMO Equal Weight Utilities Index ETF		2.92%3.44%3.98%4.35%3.95%3.25%3.31%4.00%4.59%3.71%3.98%4.63%

Просадки

Сравнение просадок HUTE.TO и ZUT.TO

Максимальная просадка HUTE.TO за все время составила -18.36%, что меньше максимальной просадки ZUT.TO в -37.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HUTE.TO и ZUT.TO.

Загрузка...

Показатели просадок

HUTE.TOZUT.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.36%

-37.08%

+18.72%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.03%

-8.96%

-0.07%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-32.42%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-37.08%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.57%

0.00%

-2.57%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.94%

-6.37%

+2.43%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.29%

3.56%

-1.27%

Волатильность

Сравнение волатильности HUTE.TO и ZUT.TO

Harvest Equal Weight Global Utilities Enhanced Income ETF (HUTE.TO) и BMO Equal Weight Utilities Index ETF (ZUT.TO) имеют волатильность 4.61% и 4.76% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

HUTE.TOZUT.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.61%

4.76%

-0.15%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.87%

8.47%

-0.60%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.94%

11.83%

+2.11%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.26%

13.91%

+0.35%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.26%

16.48%

-2.22%