PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HUTE.TO с HUTL.TO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение HUTE.TO с HUTL.TO

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Harvest Equal Weight Global Utilities Enhanced Income ETF (HUTE.TO) и Harvest Equal Weight Global Utilities Income ETF (HUTL.TO).

HUTE.TO и HUTL.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. HUTE.TO - это активно управляемый фонд от Harvest. Фонд был запущен 25 окт. 2022 г.. HUTL.TO - это активно управляемый фонд от Harvest. Фонд был запущен 10 янв. 2019 г..

Доходность

Сравнение доходности HUTE.TO и HUTL.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Harvest Equal Weight Global Utilities Enhanced Income ETF (HUTE.TO) и Harvest Equal Weight Global Utilities Income ETF (HUTL.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам HUTE.TO и HUTL.TO

2026 (YTD)2025202420232022
HUTE.TO
Harvest Equal Weight Global Utilities Enhanced Income ETF		12.55%19.04%18.15%0.09%7.10%
HUTL.TO
Harvest Equal Weight Global Utilities Income ETF		11.42%15.59%14.70%3.11%5.02%

Доходность по периодам

С начала года, HUTE.TO показывает доходность 12.55%, что значительно выше, чем у HUTL.TO с доходностью 11.42%.

HUTE.TO

1 день
-1.14%
1 месяц
-2.25%
С начала года
12.55%
6 месяцев
13.89%
1 год
21.46%
3 года*
14.98%
5 лет*
—
10 лет*
—

HUTL.TO

1 день
0.00%
1 месяц
-0.30%
С начала года
11.42%
6 месяцев
12.52%
1 год
19.38%
3 года*
13.28%
5 лет*
9.39%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Harvest Equal Weight Global Utilities Enhanced Income ETF

Harvest Equal Weight Global Utilities Income ETF

Часто сравнивают с HUTE.TO:
HUTE.TO с HHL.TOHUTE.TO с BMAX.TOHUTE.TO с HDIV.TOHUTE.TO с HYLD.TOHUTE.TO с FTS.TOHUTE.TO с ZUT.TOHUTE.TO с ZWP.TO
Часто сравнивают с HUTL.TO:
HUTL.TO с ZUT.TOHUTL.TO с FTS.TOHUTL.TO с FTSHUTL.TO с XUT.TOHUTL.TO с ZWU.TOHUTL.TO с UTIL.TOHUTL.TO с HDIV.TO

Сравнение комиссий HUTE.TO и HUTL.TO

HUTE.TO берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии HUTL.TO в 0.67%.

HUTL.TO
Harvest Equal Weight Global Utilities Income ETF
HUTE.TO
Harvest Equal Weight Global Utilities Enhanced Income ETF

Доходность на риск

HUTE.TO vs. HUTL.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HUTE.TO
Ранг доходности на риск HUTE.TO: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HUTE.TO: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HUTE.TO: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HUTE.TO: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HUTE.TO: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HUTE.TO: 8383
Ранг коэф-та Мартина
HUTL.TO
Ранг доходности на риск HUTL.TO: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HUTL.TO: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HUTL.TO: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HUTL.TO: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HUTL.TO: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HUTL.TO: 8989
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HUTE.TO c HUTL.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Harvest Equal Weight Global Utilities Enhanced Income ETF (HUTE.TO) и Harvest Equal Weight Global Utilities Income ETF (HUTL.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HUTE.TOHUTL.TODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.55

1.43

+0.12

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.04

1.96

+0.08

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.32

1.31

+0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.37

2.66

-0.29

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.38

11.46

-2.08

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HUTE.TO vs. HUTL.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HUTE.TO на текущий момент составляет 1.55, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа HUTL.TO равному 1.43. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HUTE.TO и HUTL.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HUTE.TOHUTL.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.55

1.43

+0.12

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.74

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.17

0.51

+0.66

Корреляция

Корреляция между HUTE.TO и HUTL.TO составляет 0.73 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HUTE.TO и HUTL.TO

Дивидендная доходность HUTE.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 8.09%, что больше доходности HUTL.TO в 7.34%

TTM2025202420232022202120202019
HUTE.TO
Harvest Equal Weight Global Utilities Enhanced Income ETF		8.09%9.64%10.24%10.70%1.61%0.00%0.00%0.00%
HUTL.TO
Harvest Equal Weight Global Utilities Income ETF		7.34%7.94%8.30%8.56%8.13%7.16%7.73%5.33%

Просадки

Сравнение просадок HUTE.TO и HUTL.TO

Максимальная просадка HUTE.TO за все время составила -18.36%, что меньше максимальной просадки HUTL.TO в -34.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HUTE.TO и HUTL.TO.

Загрузка...

Показатели просадок

HUTE.TOHUTL.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.36%

-34.00%

+15.64%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.03%

-7.22%

-1.81%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-19.71%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.57%

-0.98%

-1.59%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.94%

-6.80%

+2.86%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.29%

1.67%

+0.62%

Волатильность

Сравнение волатильности HUTE.TO и HUTL.TO

Harvest Equal Weight Global Utilities Enhanced Income ETF (HUTE.TO) имеет более высокую волатильность в 4.61% по сравнению с Harvest Equal Weight Global Utilities Income ETF (HUTL.TO) с волатильностью 3.63%. Это указывает на то, что HUTE.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HUTL.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

HUTE.TOHUTL.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.61%

3.63%

+0.98%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.87%

6.70%

+1.17%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.94%

13.62%

+0.32%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.26%

12.83%

+1.43%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.26%

15.29%

-1.03%