PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HUTE.TO с BMAX.TO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение HUTE.TO с BMAX.TO

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Harvest Equal Weight Global Utilities Enhanced Income ETF (HUTE.TO) и Brompton Enhanced Multi-Asset Income ETF (BMAX.TO).

HUTE.TO и BMAX.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. HUTE.TO - это активно управляемый фонд от Harvest. Фонд был запущен 25 окт. 2022 г.. BMAX.TO управляется Brompton Funds.

Доходность

Сравнение доходности HUTE.TO и BMAX.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Harvest Equal Weight Global Utilities Enhanced Income ETF (HUTE.TO) и Brompton Enhanced Multi-Asset Income ETF (BMAX.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам HUTE.TO и BMAX.TO

2026 (YTD)2025202420232022
HUTE.TO
Harvest Equal Weight Global Utilities Enhanced Income ETF		12.55%19.04%18.15%0.09%7.10%
BMAX.TO
Brompton Enhanced Multi-Asset Income ETF		-2.51%17.88%19.42%11.56%4.02%

Доходность по периодам

С начала года, HUTE.TO показывает доходность 12.55%, что значительно выше, чем у BMAX.TO с доходностью -2.51%.

HUTE.TO

1 день
-1.14%
1 месяц
-2.25%
С начала года
12.55%
6 месяцев
13.89%
1 год
21.46%
3 года*
14.98%
5 лет*
—
10 лет*
—

BMAX.TO

1 день
1.60%
1 месяц
-6.63%
С начала года
-2.51%
6 месяцев
0.67%
1 год
13.77%
3 года*
14.86%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Harvest Equal Weight Global Utilities Enhanced Income ETF

Brompton Enhanced Multi-Asset Income ETF

Часто сравнивают с HUTE.TO:
HUTE.TO с HUTL.TOHUTE.TO с HHL.TOHUTE.TO с HDIV.TOHUTE.TO с HYLD.TOHUTE.TO с FTS.TOHUTE.TO с ZUT.TOHUTE.TO с ZWP.TO
Часто сравнивают с BMAX.TO:
BMAX.TO с HDIV.TOBMAX.TO с UTES.TOBMAX.TO с CLSA.TOBMAX.TO с XAW.TOBMAX.TO с BANK.TOBMAX.TO с DFN.TOBMAX.TO с GDV.TO

Сравнение комиссий HUTE.TO и BMAX.TO

HUTE.TO берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии BMAX.TO в 2.62%.

BMAX.TO
Brompton Enhanced Multi-Asset Income ETF
HUTE.TO
Harvest Equal Weight Global Utilities Enhanced Income ETF

Доходность на риск

HUTE.TO vs. BMAX.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HUTE.TO
Ранг доходности на риск HUTE.TO: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HUTE.TO: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HUTE.TO: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HUTE.TO: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HUTE.TO: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HUTE.TO: 8383
Ранг коэф-та Мартина
BMAX.TO
Ранг доходности на риск BMAX.TO: 5151
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BMAX.TO: 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BMAX.TO: 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BMAX.TO: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BMAX.TO: 4848
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BMAX.TO: 5555
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HUTE.TO c BMAX.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Harvest Equal Weight Global Utilities Enhanced Income ETF (HUTE.TO) и Brompton Enhanced Multi-Asset Income ETF (BMAX.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HUTE.TOBMAX.TODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.55

0.89

+0.65

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.04

1.29

+0.75

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.32

1.21

+0.11

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.37

1.24

+1.14

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.38

5.41

+3.97

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HUTE.TO vs. BMAX.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HUTE.TO на текущий момент составляет 1.55, что выше коэффициента Шарпа BMAX.TO равного 0.89. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HUTE.TO и BMAX.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HUTE.TOBMAX.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.55

0.89

+0.65

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.17

1.16

+0.02

Корреляция

Корреляция между HUTE.TO и BMAX.TO составляет 0.29 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HUTE.TO и BMAX.TO

Дивидендная доходность HUTE.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 8.09%, что меньше доходности BMAX.TO в 9.43%

TTM2025202420232022
HUTE.TO
Harvest Equal Weight Global Utilities Enhanced Income ETF		8.09%9.64%10.24%10.70%1.61%
BMAX.TO
Brompton Enhanced Multi-Asset Income ETF		9.43%9.70%9.64%9.55%2.41%

Просадки

Сравнение просадок HUTE.TO и BMAX.TO

Максимальная просадка HUTE.TO за все время составила -18.36%, что больше максимальной просадки BMAX.TO в -15.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HUTE.TO и BMAX.TO.

Загрузка...

Показатели просадок

HUTE.TOBMAX.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.36%

-15.42%

-2.94%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.03%

-11.30%

+2.27%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.57%

-7.89%

+5.32%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.94%

-1.92%

-2.02%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.29%

2.59%

-0.30%

Волатильность

Сравнение волатильности HUTE.TO и BMAX.TO

Harvest Equal Weight Global Utilities Enhanced Income ETF (HUTE.TO) и Brompton Enhanced Multi-Asset Income ETF (BMAX.TO) имеют волатильность 4.61% и 4.71% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

HUTE.TOBMAX.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.61%

4.71%

-0.10%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.87%

8.22%

-0.35%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.94%

15.51%

-1.57%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.26%

13.14%

+1.12%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.26%

13.14%

+1.12%