PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HUTE.TO с FTS.TO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение HUTE.TO с FTS.TO

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Harvest Equal Weight Global Utilities Enhanced Income ETF (HUTE.TO) и Fortis Inc. (FTS.TO).

HUTE.TO - это активно управляемый фонд от Harvest. Фонд был запущен 25 окт. 2022 г..

Доходность

Сравнение доходности HUTE.TO и FTS.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Harvest Equal Weight Global Utilities Enhanced Income ETF (HUTE.TO) и Fortis Inc. (FTS.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам HUTE.TO и FTS.TO

2026 (YTD)2025202420232022
HUTE.TO
Harvest Equal Weight Global Utilities Enhanced Income ETF		12.55%19.04%18.15%0.09%7.10%
FTS.TO
Fortis Inc.		9.66%23.93%14.24%4.76%6.07%

Доходность по периодам

С начала года, HUTE.TO показывает доходность 12.55%, что значительно выше, чем у FTS.TO с доходностью 9.66%.

HUTE.TO

1 день
-1.14%
1 месяц
-2.25%
С начала года
12.55%
6 месяцев
13.89%
1 год
21.46%
3 года*
14.98%
5 лет*
—
10 лет*
—

FTS.TO

1 день
-0.58%
1 месяц
-1.10%
С начала года
9.66%
6 месяцев
11.84%
1 год
22.65%
3 года*
14.94%
5 лет*
11.53%
10 лет*
10.75%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Harvest Equal Weight Global Utilities Enhanced Income ETF

Fortis Inc.

Часто сравнивают с HUTE.TO:
HUTE.TO с HUTL.TOHUTE.TO с HHL.TOHUTE.TO с BMAX.TOHUTE.TO с HYLD.TOHUTE.TO с HDIV.TOHUTE.TO с ZUT.TOHUTE.TO с ZWP.TO
Часто сравнивают с FTS.TO:
FTS.TO с CU.TOFTS.TO с EMA.TOFTS.TO с T.TOFTS.TO с H.TOFTS.TO с VDY.TOFTS.TO с BIP-UN.TOFTS.TO с TRP.TO

Доходность на риск

HUTE.TO vs. FTS.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HUTE.TO
Ранг доходности на риск HUTE.TO: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HUTE.TO: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HUTE.TO: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HUTE.TO: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HUTE.TO: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HUTE.TO: 8383
Ранг коэф-та Мартина
FTS.TO
Ранг доходности на риск FTS.TO: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FTS.TO: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FTS.TO: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FTS.TO: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FTS.TO: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FTS.TO: 8686
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HUTE.TO c FTS.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Harvest Equal Weight Global Utilities Enhanced Income ETF (HUTE.TO) и Fortis Inc. (FTS.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HUTE.TOFTS.TODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.55

1.69

-0.15

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.04

2.46

-0.42

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.32

1.30

+0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.37

3.87

-1.49

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.38

8.05

+1.34

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HUTE.TO vs. FTS.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HUTE.TO на текущий момент составляет 1.55, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FTS.TO равному 1.69. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HUTE.TO и FTS.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HUTE.TOFTS.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.55

1.69

-0.15

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.82

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.64

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.17

0.65

+0.52

Корреляция

Корреляция между HUTE.TO и FTS.TO составляет 0.45 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HUTE.TO и FTS.TO

Дивидендная доходность HUTE.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 8.09%, что больше доходности FTS.TO в 3.23%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
HUTE.TO
Harvest Equal Weight Global Utilities Enhanced Income ETF		8.09%9.64%10.24%10.70%1.61%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
FTS.TO
Fortis Inc.		3.23%3.48%3.99%4.19%4.01%3.36%3.73%3.39%3.79%3.52%3.68%3.73%

Просадки

Сравнение просадок HUTE.TO и FTS.TO

Максимальная просадка HUTE.TO за все время составила -18.36%, что меньше максимальной просадки FTS.TO в -35.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HUTE.TO и FTS.TO.

Загрузка...

Показатели просадок

HUTE.TOFTS.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.36%

-35.48%

+17.12%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.03%

-6.22%

-2.81%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-24.01%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-28.27%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.57%

-3.11%

+0.54%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.94%

-6.54%

+2.60%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.29%

2.99%

-0.70%

Волатильность

Сравнение волатильности HUTE.TO и FTS.TO

Harvest Equal Weight Global Utilities Enhanced Income ETF (HUTE.TO) имеет более высокую волатильность в 4.61% по сравнению с Fortis Inc. (FTS.TO) с волатильностью 4.35%. Это указывает на то, что HUTE.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FTS.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

HUTE.TOFTS.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.61%

4.35%

+0.26%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.87%

9.53%

-1.66%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.94%

13.46%

+0.48%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.26%

14.23%

+0.03%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.26%

16.81%

-2.55%