PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение UTES.TO с HBIL.TO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение UTES.TO с HBIL.TO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Evolve Canadian Utilities Enhanced Yield Index Fund ETF (UTES.TO) и Hamilton U.S. T-Bill YIELD MAXIMIZER ETF (CAD Hedged) (HBIL.TO).

UTES.TO и HBIL.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. UTES.TO - это активно управляемый фонд от Evolve. Фонд был запущен 3 сент. 2024 г.. HBIL.TO - это активно управляемый фонд от Hamilton Capital. Фонд был запущен 12 сент. 2024 г..

Доходность

Сравнение доходности UTES.TO и HBIL.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Evolve Canadian Utilities Enhanced Yield Index Fund ETF (UTES.TO) и Hamilton U.S. T-Bill YIELD MAXIMIZER ETF (CAD Hedged) (HBIL.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам UTES.TO и HBIL.TO

2026 (YTD)20252024
UTES.TO
Evolve Canadian Utilities Enhanced Yield Index Fund ETF		10.78%18.66%-6.75%
HBIL.TO
Hamilton U.S. T-Bill YIELD MAXIMIZER ETF (CAD Hedged)		0.12%3.05%-1.40%

Доходность по периодам

С начала года, UTES.TO показывает доходность 10.78%, что значительно выше, чем у HBIL.TO с доходностью 0.12%.

UTES.TO

1 день
-0.31%
1 месяц
0.27%
С начала года
10.78%
6 месяцев
10.24%
1 год
22.88%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

HBIL.TO

1 день
-0.21%
1 месяц
-0.64%
С начала года
0.12%
6 месяцев
0.42%
1 год
1.61%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Evolve Canadian Utilities Enhanced Yield Index Fund ETF

Hamilton U.S. T-Bill YIELD MAXIMIZER ETF (CAD Hedged)

Часто сравнивают с UTES.TO:
UTES.TO с ENCL.TOUTES.TO с XUT.TOUTES.TO с UMAX.TOUTES.TO с ZWU.TOUTES.TO с BANK.TOUTES.TO с UTIL.LUTES.TO с BMAX.TO
Часто сравнивают с HBIL.TO:
HBIL.TO с HBND.TOHBIL.TO с TLTHBIL.TO с CBIL.TOHBIL.TO с SGOVHBIL.TO с UMAX.TOHBIL.TO с SPLT.TOHBIL.TO с CSHI

Сравнение комиссий UTES.TO и HBIL.TO

UTES.TO берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии HBIL.TO в 0.35%.

UTES.TO
Evolve Canadian Utilities Enhanced Yield Index Fund ETF
HBIL.TO
Hamilton U.S. T-Bill YIELD MAXIMIZER ETF (CAD Hedged)

Доходность на риск

UTES.TO vs. HBIL.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
UTES.TO
Ранг доходности на риск UTES.TO: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UTES.TO: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UTES.TO: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UTES.TO: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UTES.TO: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UTES.TO: 8888
Ранг коэф-та Мартина
HBIL.TO
Ранг доходности на риск HBIL.TO: 4242
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HBIL.TO: 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HBIL.TO: 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HBIL.TO: 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HBIL.TO: 4848
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HBIL.TO: 3838
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение UTES.TO c HBIL.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Evolve Canadian Utilities Enhanced Yield Index Fund ETF (UTES.TO) и Hamilton U.S. T-Bill YIELD MAXIMIZER ETF (CAD Hedged) (HBIL.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

UTES.TOHBIL.TODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.13

0.88

+1.25

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.80

1.24

+1.57

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.40

1.16

+0.24

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.72

1.34

+1.38

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

11.31

3.89

+7.41

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

UTES.TO vs. HBIL.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа UTES.TO на текущий момент составляет 2.13, что выше коэффициента Шарпа HBIL.TO равного 0.88. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UTES.TO и HBIL.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

UTES.TOHBIL.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.13

0.88

+1.25

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.44

0.55

+0.89

Корреляция

Корреляция между UTES.TO и HBIL.TO составляет 0.24 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов UTES.TO и HBIL.TO

Дивидендная доходность UTES.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 17.25%, что больше доходности HBIL.TO в 7.06%

TTM20252024
UTES.TO
Evolve Canadian Utilities Enhanced Yield Index Fund ETF		17.25%18.30%6.05%
HBIL.TO
Hamilton U.S. T-Bill YIELD MAXIMIZER ETF (CAD Hedged)		7.06%7.49%2.58%

Просадки

Сравнение просадок UTES.TO и HBIL.TO

Максимальная просадка UTES.TO за все время составила -10.19%, что больше максимальной просадки HBIL.TO в -1.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UTES.TO и HBIL.TO.

Загрузка...

Показатели просадок

UTES.TOHBIL.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-10.19%

-1.69%

-8.50%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.29%

-1.30%

-6.99%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.25%

-0.78%

-0.47%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.63%

-0.48%

-2.15%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.99%

0.45%

+1.54%

Волатильность

Сравнение волатильности UTES.TO и HBIL.TO

Evolve Canadian Utilities Enhanced Yield Index Fund ETF (UTES.TO) имеет более высокую волатильность в 2.81% по сравнению с Hamilton U.S. T-Bill YIELD MAXIMIZER ETF (CAD Hedged) (HBIL.TO) с волатильностью 0.72%. Это указывает на то, что UTES.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HBIL.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

UTES.TOHBIL.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.81%

0.72%

+2.09%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.67%

1.13%

+5.54%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.82%

1.85%

+8.97%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

10.99%

2.05%

+8.94%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

10.99%

2.05%

+8.94%