PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BMAX.TO с GDV.TO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение BMAX.TO с GDV.TO

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Brompton Enhanced Multi-Asset Income ETF (BMAX.TO) и Global Dividend Growth Split Corp. (GDV.TO).

BMAX.TO управляется Brompton Funds.

Доходность

Сравнение доходности BMAX.TO и GDV.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Brompton Enhanced Multi-Asset Income ETF (BMAX.TO) и Global Dividend Growth Split Corp. (GDV.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам BMAX.TO и GDV.TO

2026 (YTD)2025202420232022
BMAX.TO
Brompton Enhanced Multi-Asset Income ETF		-2.51%17.88%19.42%11.56%6.10%
GDV.TO
Global Dividend Growth Split Corp.		-3.10%18.46%45.80%-6.07%14.93%

Доходность по периодам

С начала года, BMAX.TO показывает доходность -2.51%, что значительно выше, чем у GDV.TO с доходностью -3.10%.

BMAX.TO

1 день
1.60%
1 месяц
-6.63%
С начала года
-2.51%
6 месяцев
0.67%
1 год
13.77%
3 года*
14.86%
5 лет*
—
10 лет*
—

GDV.TO

1 день
1.48%
1 месяц
-12.11%
С начала года
-3.10%
6 месяцев
6.25%
1 год
27.26%
3 года*
17.12%
5 лет*
11.95%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Brompton Enhanced Multi-Asset Income ETF

Global Dividend Growth Split Corp.

Часто сравнивают с BMAX.TO:
BMAX.TO с HDIV.TOBMAX.TO с UTES.TOBMAX.TO с CLSA.TOBMAX.TO с XAW.TOBMAX.TO с HUTE.TOBMAX.TO с BANK.TOBMAX.TO с DFN.TO
Часто сравнивают с GDV.TO:
GDV.TO с DGS.TOGDV.TO с DFN.TOGDV.TO с VOOGDV.TO с SBC.TOGDV.TO с LBS.TOGDV.TO с DGROGDV.TO с ^GSPC

Доходность на риск

BMAX.TO vs. GDV.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BMAX.TO
Ранг доходности на риск BMAX.TO: 5151
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BMAX.TO: 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BMAX.TO: 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BMAX.TO: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BMAX.TO: 4848
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BMAX.TO: 5555
Ранг коэф-та Мартина
GDV.TO
Ранг доходности на риск GDV.TO: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GDV.TO: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GDV.TO: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GDV.TO: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GDV.TO: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GDV.TO: 8989
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BMAX.TO c GDV.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Brompton Enhanced Multi-Asset Income ETF (BMAX.TO) и Global Dividend Growth Split Corp. (GDV.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BMAX.TOGDV.TODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.89

1.32

-0.43

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.29

1.90

-0.61

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.21

1.28

-0.08

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.24

2.19

-0.95

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.41

9.79

-4.38

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BMAX.TO vs. GDV.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BMAX.TO на текущий момент составляет 0.89, что ниже коэффициента Шарпа GDV.TO равного 1.32. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BMAX.TO и GDV.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BMAX.TOGDV.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.89

1.32

-0.43

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.62

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.16

0.39

+0.76

Корреляция

Корреляция между BMAX.TO и GDV.TO составляет 0.44 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BMAX.TO и GDV.TO

Дивидендная доходность BMAX.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 9.43%, что сопоставимо с доходностью GDV.TO в 9.41%

TTM20252024202320222021202020192018
BMAX.TO
Brompton Enhanced Multi-Asset Income ETF		9.43%9.70%9.64%9.55%2.41%0.00%0.00%0.00%0.00%
GDV.TO
Global Dividend Growth Split Corp.		9.41%9.80%10.43%13.54%11.21%10.28%11.43%10.70%7.91%

Просадки

Сравнение просадок BMAX.TO и GDV.TO

Максимальная просадка BMAX.TO за все время составила -15.42%, что меньше максимальной просадки GDV.TO в -58.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BMAX.TO и GDV.TO.

Загрузка...

Показатели просадок

BMAX.TOGDV.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-15.42%

-58.15%

+42.73%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.30%

-13.51%

+2.21%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-27.38%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.89%

-12.24%

+4.35%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.92%

-7.40%

+5.48%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.59%

3.02%

-0.43%

Волатильность

Сравнение волатильности BMAX.TO и GDV.TO

Текущая волатильность для Brompton Enhanced Multi-Asset Income ETF (BMAX.TO) составляет 4.71%, в то время как у Global Dividend Growth Split Corp. (GDV.TO) волатильность равна 8.56%. Это указывает на то, что BMAX.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GDV.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

BMAX.TOGDV.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.71%

8.56%

-3.85%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.22%

11.84%

-3.62%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.51%

20.87%

-5.36%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.14%

19.43%

-6.29%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.14%

31.39%

-18.25%